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641.
何海霞 《数学建模及其应用》2016,5(1):18-27
在离散时间场合和不存在交易成本假设下,提出了期权定价的平均自融资极小方差规避策略,得到了含有残差风险的两值看涨期权价格满足的偏微分方程和相应的两值期权定价公式。通过用数值分析来比较新的期权定价模型与经典的期权定价模型,发现投资者的风险偏好和标度对期权定价有重要影响。由此说明,考虑残差风险对两值期权定价研究具有重要的理论和实际意义。 相似文献
642.
在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值.定价结果可以评估场外交易的金融期权价格尤其是实物期权定价. 相似文献
643.
针对一次性投资决策理论与方法在石油勘探项目分阶段投资决策中应用的局限性,运用实物期权中的序列投资决策理论与方法,假设勘探储量转让价格服从跳跃扩散过程,构建了石油勘探项目分阶段投资的最优时机选择模型,逆序求解得出各阶段最优投资时机临界值的解析表达式,在此基础上通过案例演算对比分析了一次性投资和分阶段投资的最优时机决策规则.研究结果表明:一次性投资下的最优时机临界值高于分阶段投资下的最优时机临界值,且各阶段的最优投资时机临界值随勘探进程的不断深入呈现逐渐下降的趋势. 相似文献
644.
在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和G irsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解. 相似文献
645.
分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系. 相似文献
646.
考虑带交易费用和跳环境,利用混合次分数布朗运动建立了欧式期权定价模型.首先,利用Delta对冲策略,获得了欧式看涨期权所满足的随机偏微分方程.其次,使用自融资策略分别得到欧式看涨,看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式.最后,分别采用"上证指数","市北B股"和"耀皮B股"的收盘价日线数据,研究表明:跳环境模型比经典B-S... 相似文献
647.
648.
This paper aims to develop a power penalty method for a linear parabolic variational inequality (Ⅵ) in two spatial dimensions governing the two-asset Ameri-can option valuation. This method yields a two-dimensional nonlinear parabolic PDE containing a power penalty term with penalty constant λ>1 and a power parameter k>0. We show that the nonlinear PDE is uniquely solvable and the solution of the PDE converges to that of the VI at the rate of order (λ<-k/2>). A fitted finite volume method is designed to solve the nonlinear PDE, and some numerical experiments are performed to illustrate the usefulness of this method. 相似文献
649.
博弈期权是由Kifer引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益。在股票波动率非常数时,对一类特殊类型的博弈期权进行了研究,通过解一个自由边界问题,得到了其价格的闭式解。 相似文献
650.
采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解. 相似文献