股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价

讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式.     

拟绝对-*-κ-仿正规算子的谱性质

引入了拟绝对-*-k-仿正规算子,获得了拟绝对-*-k-仿正规算子的一个充要条件.并证明了拟绝对-*-k-仿正规算子在0≤k≤1上是有限上升的,作为此性质的应用,证明了若T是拟绝对-*-k-仿正规算子,其中0≤k≤1,则Weyl谱和本质近似点谱的谱映射定理成立.最后证明了若T是拟绝对-*-k-仿正规算子,其中0≤k≤1,则σ_(ja)(T)\{0}=σ_a(T)\{0}.     

非自治的具有阶段结构和时滞的捕食系统的动力学行为

本文研究了一个非自治的具有阶段结构和时滞的捕食-食饵模型.利用比较原理获得了系统持久性的条件,在假设系统为周期系统的条件下通过构造Liapunov函数证明了正周期解的存在唯一性和全局渐近稳定性.     

一类基于m-序列的正形置换的构造与计数

正形置换在密码学中有着广泛的应用,利用m-序列的"三项式特性",给出了一个构造n元正形置换的新方法,该方法既不同于已有的由n-2元构造n元正形置换,也不同于基于正交拉丁方的由n元构造n+1元正形置换的方法.     

一个新的非常规各向异性元的收敛性分析

构造了一个新的非常规各向异性Hermite型矩形单元并据此对二阶椭圆问题提出了一个混合元格式,同时给出了该格式的收敛性分析.     

代数κ-拟-A类算子的Weyl定理

若T或T~*是无穷维可分的Hilbert空间H上的代数κ-拟-A类算子,则Weyl定理对任意的f∈H(σ(T))成立,其中H(σ(T))为σ(T)的开邻域上解析函数的全体.若T~*是代数κ-拟-A类算子,则a-Weyl定理对f(T)成立。还证明了若T或T~*是代数κ-拟-A类算子,则Weyl谱与本质近似点谱的谱映射定理对f(T)成立.     

五维热传导方程的一族两层显格式

构造了五维热传导方程的一族两层显格式,证明了当截断误差阶为O（τ＋h2）时,其稳定性条件为网比r=hτ2≤21,优于同类的其它显格式,当截断误差阶为O（τ2＋h2）时,可以得到一个简洁而实用的二阶精度的两层显格式.     

广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果．在无中间红利和有中间红利两种情况下，把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况，在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系．给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法．利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系．     

相关免疫函数阶的判别方法

在密码学中,为了抵抗相关攻击,要求选用的布尔函数具有相关免疫性,高阶的相关免疫函数都是一阶的,一阶的却不一定是高阶的,本文给出了二种判断一阶相关免疫函数是否为二阶或更高阶的新方法.     

拟线性双曲方程类Wilson非协调元的高精度分析

主要研究类Wilson元对拟线性双曲方程的逼近.首先证明了当问题的解u∈H~3(Ω)或u∈H~4(Ω)时,u与其双线性插值之差的梯度与类Wilson元空间任意元素的梯度,在分片意义下的内积可以达到O(h~2)这一重要结论.其次运用能量模意义下该元的非协调误差可以分别达到O(h~2)/O(h~3),即比插值误差高一阶/二阶这一性质,并利用对时间t的导数转移技巧,结合双线性元的高精度结果及插值后处理技术,获得了O(h~2)阶的超逼近性和整体超收敛性,从而进一步拓广了该元的应用范围.