重尾随机变量加权和一致尾等价关系成立的条件

已有文献指出在次指数族重尾损失的情形下,独立同分布随机变量加权和的一致尾等价关系成立.文中主要在随机变量独立但不同分布的情况下,得到了上述尾等价关系一致成立时分布函数所应满足的一些条件.     

重尾情形下NA随机变量的随机加权和

In 2003, Tang Qihe et al. obtained a simple asymptotic formula for independent identically distributed （i.i.d.） random variables with heavy tails. In this paper, under certain moment conditions, we establish a formula as the same as Tang’s, when random variables are negatively associated （NA）.     

广义复合二项风险模型的若干大偏差结果

This paper is a further investigation of large deviation for partial and random sums of random variables, where {Xn,n ≥ 1} is non-negative independent identically distributed random variables with a common heavy-tailed distribution function F on the real line R and finite mean μ∈ R. {N（n）,n ≥ 0} is a binomial process with a parameter p ∈ （0,1） and independent of {Xn,n ≥ 1}; {M（n）,n ≥ 0} is a Poisson process with intensity λ 〉 0, Sn = ΣNn i=1 Xi-cM（n）. Suppose F ∈ C, we futher extend and improve some large deviation results. These results can apply to certain problems in insurance and finance.     

复合更新风险模型下的破产概率

讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cram啨r-Lundberg模型下的结论相一致.     

指数族非线性模型最大似然估计的相合性和渐近正态性

本文我们提出了一些正则条件, 这些条件减弱了Zhu and Wei (1997)文中的条件. 基于所提的正则条件, 我们证明了指数族非线性模型参数最大似然估计的相合性和渐近正态性. 我们的结果可被认为是Zhu and Wei (1997)工作的进一步改进.     

关于更新风险模型中破产概率的若干结果

进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题，在假定索赔额分布是重尾时，证明了若干重要结果，得到了与经典的Crammer—Lunderberg模型相一致的结论．并义推广和改进了部分已有文献中的结果。     

ρ-混合序列的完全收敛性

本文讨论ρ-混合序列的完全收敛性,在对混合速度不作任何限制的条件下,获得了比[7]更好的结果。     

第七届多指标随机过程学术会议

第七届多指标随机过程学术会议于1990年7月25日至8月5日在山东省青岛市青岛大学举行,出席会议的代表67人,来自全国35所高校与科研单位,其中教授5人、副教授11人、博士后及博士生5人、讲师20人、研究生与青年教师26人。会议有下列专题报告:“随机场的耦合与遍历性”、“随机测度”、“强逼近理论”、“多指标随机变量序列的极限定理”、“两指标马尔可夫过程”、“巴拿赫空间值鞅的研究进展”、“随机场与     

平衡损失下一般Gauss—Markoff模型中回归系数的非齐次线性可容许估计

提出了适用于—般Gauss-Markoff模型的平衡损失函数,并在该平衡损失下,研究了模型中回归系数的非齐次线性估计在非齐次线性估计类中的可容许性,得到了充要条件．