更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果

本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(x),这里x是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(x)的一个尾等价关系.     

更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果

本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系.     

一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究

考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式.     

一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响.     

重尾索赔下二维风险模型有限时间的破产概率

在假定个体索赔额分布是重尾分布族的前提下,得到了带常利息力度二维风险模型有限时间内破产概率的渐进表达式.     

重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布

本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.     

一类相依索赔风险模型的破产概率问题研究

考虑一种相依索赔风险模型,其中每次索赔发生时根据索赔额的大小可随机产生一延迟的副索赔.采用L ap lace变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的极限上下界.     

依生灭过程索赔两险种风险模型

本文建立了依生灭过程索赔的两险种风险模型,主要对该模型的破产概率进行了研究,并给出了关于条件破产概率序列的微分积分方程以及破产概率收敛速率的上界,这类似于Cramer-Lundberg逼近,其逼近程度虽然不如Cramer-Lundberg逼近"精确",但不要求索赔额分布是尾指数的.     

对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率

本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ(x),这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时,ψ(x)的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundberg模型下的结论完全一致.     

对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率

本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ（x）,这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时;ψ（x）的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundbeng模型下的结论完全一致.     

常利率下自回归索赔模型的破产概率的界

研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界.     

Sparre Andersen模型中破产概率的边界

研究在Andersen Spaxre模型中,当破产概率的初始边界已知的时候,根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界,并进一步改进了严重损失函数G（x,y）的边界．     

常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型.在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式.所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立.这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的.     

随机意外大灾风险模型的破产概率

论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况,在更新风险模型的基础上,进一步建立广义更新风险模型,给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式,此结果表明了突如其来的大额索赔可能会导致保险公司破产.     

Ruin probabilities in the risk process with random income

We extend the classical risk model to the case in which the premium income process, modelled as a Poisson process, is no longer a linear function. We derive an analog of the Beekman convolution formula for the ultimate ruin probability when the inter-claim times are exponentially distributed. A defective renewal equation satisfied by the ultimate ruin probability is then given. For the general inter-claim times with zero-truncated geometrically distributed claim sizes, the explicit expression for the ultimate ruin probability is derived.     

On the discounted penalty function in the discrete time stationary renewal risk model

In this paper we consider the discrete time stationary renewal risk model. We express the Gerber-Shiu discounted penalty function in the stationary renewal risk model in terms of the corresponding Gerber-Shiu function in the ordinary model. In particular, we obtain a defective renewal equation for the probability generating function of ruin time. The solution of the renewal equation is then given. The explicit formulas for the discounted survival distribution of the deficit at ruin are also derived.     

保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率

进一步推广Sparre Andersen风险模型,考虑有意外巨额赔付情况下得到保险公司的破产概率,并得到尾等价式,此结果反映了特殊的巨额索赔对破产的影响程度.另外,当有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整.     

常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.     

常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

本文研究了常数利率下, 保费收入为复合Poisson 过程, 理赔到达过程为一般更新过程的风险模型. 利用离散化的方法, 获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式, 推广了文[1] 和文[2] 中的相关结果.     

On a compounding assets model with positive jumps

In this paper, a compounding assets model with positive jumps is proposed. Integral equations and integro‐differential equations for the survival probability and the ruin probability for the proposed model are derived. By using a probability method, an exact expression in the form of series for the ruin probability is obtained. Some closed‐form expressions for the survival probability are deduced by solving certain integro‐differential equations. Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.