一元F-粗积分的概率估计

在函数单向S-粗集生成的一元F-粗积分的基础上,结合元素迁移的概率特征,提出了依概率p-粗积分的概念,给出了依概率p-粗积分上下关系链定理和依概率p-粗积分关系链定理,讨论了依概率p-粗积分和F-粗积分及牛顿积分间的关系.     

考研数学试题中的概率积分

通过具体事例阐述了概率积分的结果以及计算方法在考研数学试题中的应用,从而突出了概率积分的重要性.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数

讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.     

一类相依索赔离散风险模型研究

研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.进而,得到了利率不为0时该模型的最终破产概率所满足的积分方程,并利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界,最后运用Matlab软件随机模拟破产概率并与Lundberg型上界作比较.     

常利率下的Cox模型的破产概率

讨论了常利率下的Cox模型的破产概率 ,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的积分方程 .     

关于概率积分与Fresnel积分的计算

<正> 大家知道在分析中已有多种方法计算概率积分 integral from 0 to ∞ e~(-x~2)dx 与 Fresnel 积分 integral from 0 to ∞ cosx~2dx,integral from 0 to ∞ sin x~2dx 的值,Yzeren,J.V.在美国数学月刊上曾发表了这两个积分的一个新求法.此外,Fresnel 积分也可以用复积分的方法求得,这可在任何一本复变函数的书中找到,但是这通常是在假定已知概率积分的条件下求得的.其实,概率积分也是可以用复积分法求得的.是谁最先用复变方法求得概率积分似乎有不同的说法,但不管怎样,我们可以从 Riemann 给出 Zeta 函数的函数方程的一个证明中得到这个积分值 (见[2] p.26或[3] p.198).现将 Yzeren 的分析方法作一点修改,与概率积分的复积分求法一并介绍给大家.     

索赔为稀疏过程的双复合 Poisson风险模型

研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,得到了破产概率满足的Lundberg不等式、最终破产概率及有限时间内破产概率的一个上界和生存概率的积分-微分方程,且通过数值例子,分析了初始准备金、保费收入、索赔支付及保单的平均索赔比例对保险公司破产概率的影响.     

随机利率下的Erlang(2)风险模型

本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程.     

概率积分值的另一种证明方法

<正> 广义积分integeral from n= 1 to ∞(e~(-x~2)dx)是概率论中常见的一个积分,通常称为概率积分。在高等数学课程的教学中,概率积分的值等于π~(1/2)/2是用二重积分的方法证明的。本文给出了用一元函数微积分的证明。     

相依风险模型的破产概率

本文研究了索赔额和索赔时间间隔相依的风险模型,得到了生存概率的表达式和最终破产概率表达式,并通过生存概率满足的积分微分方程求出了最终破产概率的Laplace-Stieltjes变换.     

概率密度演化理论的若干研究进展

介绍了随机动力系统中概率密度演化理论的基本方程与求解方法〖CX4〗．〖CX〗在此基础上,论述了广义概率密度演化方程求解的若干新进展,包括群演化方程及其求解、概率空间剖分的理性准则、点集加密技术与信息拓展方法等.     

调制白噪声激励下的单自由度强非线性系统的近似瞬态响应概率密度

研究调制白噪声激励下,包含弱非线性阻尼及强非线性刚度的单自由度系统的近似瞬态响应概率密度．应用基于广义谐和函数的随机平均法,导出关于幅值瞬态概率密度的平均Fokker－Planck－Kolmogorov 方程．该方程的解可近似表示为适当的正交基函数的级数和,其中系数是随时间变化的．应用Galerkin方法,这些系数可由一阶线性微分方程组解得,从而可得幅值响应的瞬态概率密度的半解析表达式及系统状态响应的瞬态概率密度和幅值的统计矩．以受调制白噪声激励的van der Pol-Duffing振子为例验证其求解过程,并讨论了线性阻尼系数及非线性刚度系数等系统参数对系统响应的影响．     

Survival probability for a two-dimensional risk model

In this paper, we consider the survival probability for a two-dimensional risk model. We derive a partial integro-differential equation satisfied by the survival probability and prove its differentiability. We obtain explicit expressions for recursively calculating the survival probability by applying the partial integro-differential equation when claims are exponentially distributed.     

A unifying formulation of the Fokker–Planck–Kolmogorov equation for general stochastic hybrid systems

A general formulation of the Fokker–Planck–Kolmogorov (FPK) equation for stochastic hybrid systems is presented, within the framework of Generalized Stochastic Hybrid Systems (GSHSs). The FPK equation describes the time evolution of the probability law of the hybrid state. Our derivation is based on the concept of mean jump intensity, which is related to both the usual stochastic intensity (in the case of spontaneous jumps) and the notion of probability current (in the case of forced jumps). This work unifies all previously known instances of the FPK equation for stochastic hybrid systems, and provides GSHS practitioners with a tool to derive the correct evolution equation for the probability law of the state in any given example.     

马氏利率下相关险种的离散风险建模和破产概率

在随机利率服从有限齐次Markov链下,建立相关险种离散风险模型,采用递推方法得到了有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式;给出了有限时间破产概率和最终破产概率的上界,导出了破产时刻余额分布的计算等式.     

带息力的Erlang(2)风险过程下的一类积分方程

本文考虑了带息力的Erlang(2)风险模型，利用Sundt和Teugels(1995)，Yang和Zhang(2001a，2001b和2001c)文中的技巧，得到了生存概率所满足的积分方程和指数型的积分方程，然后研究了生存概率的Laplace-Stieltjes变换所满足的二阶微分方程．     

一类推广的复合Poisson-Geometric相依风险模型的破产概率

研究了一类推广的复合Poisson—Geometric风险相依模型．利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer—Lundberg逼近．最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式．     

Predicting stochastic characteristics of generalized eigenvalues via a novel sensitivity-based probability density evolution method

This paper proposes a novel numerical method for predicting the probability density function of generalized eigenvalues in the mechanical vibration system with consideration of uncertainties in structural parameters. The eigenproblem of structural vibration is presented by first and the sensitivity of generalized eigenvalues with respect to structural parameters can be derived. The probability density evolution method is then developed to capture the probability density function of generalized eigenvalues considering uncertain material properties. Within the proposed method, the probability density evolution equation for the generalized eigenvalue problem is established accounting for the sensitivity of generalized eigenvalues with respect to structural parameters. A new variable which connects generalized eigenvalues to structural parameters is then introduced to simplify the original probability density evolution equation. Next, the simplified probability density evolution equation is solved by using the finite difference method with total variation diminishing schemes. Finally, the probability density function as well as the second-order statistical quantities of generalized eigenvalues can be predicted. Numerical examples demonstrate that the proposed method yields results consistent with Monte-Carlo simulation method within significantly less computation time and the coefficients of variation of uncertain parameters as well as the total number of them have remarkable effects on stochastic characteristics of generalized eigenvalues.     

Blow-up analysis for an elliptic equation describing stationary vortex flows with variable intensities in 2D-turbulence

We consider the mean field equation arising in the high-energy scaling limit of point vortices with a general circulation constraint, when the circulation number density is subject to a probability measure. Mathematically, such an equation is a non-local elliptic equation containing an exponential nonlinearity which depends on this probability measure. We analyze the behavior of blow-up sequences of solutions in relation to the circulation numbers. As an application of our analysis we derive an improved Trudinger-Moser inequality for the associated variational functional.