| 一类相依索赔离散风险模型研究 |
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| 引用本文： | 王文波,王慧丽,殷春武.一类相依索赔离散风险模型研究[J].纯粹数学与应用数学,2008,24(2). |
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| 作者姓名： | 王文波 王慧丽 殷春武 |
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| 作者单位： | 1. 西京学院基础部,陕西,西安,710123
2. 西北工业大学自动化学院,陕西,西安,710072 |
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| 摘 要： | 研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.进而,得到了利率不为0时该模型的最终破产概率所满足的积分方程,并利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界,最后运用Matlab软件随机模拟破产概率并与Lundberg型上界作比较.
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| 关 键 词： | 离散风险模型 主索赔 副索赔 破产概率 |
Study on the discrete-time model of a correlated claims risk model |
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| WANG Wen-bo,WANG Hui-li,YIN Chun-wu.Study on the discrete-time model of a correlated claims risk model[J].Pure and Applied Mathematics,2008,24(2). |
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| Authors: | WANG Wen-bo WANG Hui-li YIN Chun-wu |
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| Institution: | WANG Wen-bo~1 WANG Hui-li~2 YIN Chun-wu~1 1.Department of Mathematics,Xijing University,Xi\'an 710123,China,2.School of Automation,Northwestern Polytechnical University,Xi\'an 710072 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | discrete risk model main claims by-claims ruin probability |
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