可再生能源配额制与碳排放权交易并行实施的政策效果

中国将同时实施可再生能源配额制与碳排放权交易,并以售电商为配额制的考核主体。本文建立两级供应链模型分析两者相互作用的政策效果。研究结果表明,引入碳排放权交易将导致火电价格上涨与可再生能源电力价格下降,有利于实现两者在同一价格水平竞争。然而,碳排放权交易亦将造成零售电价上涨,电力需求减少,且变化幅度与碳排放权价格和减排成本成正比。若配额比例与售电商差异性提高,在不影响环境成本内化于火电批发价格的同时,可降低售电商的转嫁成本。从而减小了可再生能源电力价格降幅与零售电价涨幅,并平抑碳排放权价格与减排成本上涨造成的电价与需求波动。     

基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略

直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。     

基于市场信息和对销售人员激励基础上的委托代理问题的研究

销售商不仅仅是一个企业的重要组成部分,也对企业获得市场信息做出有效的决策起到至关重要的作用.文章在市场环境共享的前提下研究一个企业对两个地区销售人员的激励和补偿问题,而这两个销售人员独立地拥有影响企业生产决策的市场信息;为了能够让销售人员更加努力工作并最大程度的与企业分享他们的市场信息,文章在传统的销售竞争研究基础上首先构建了带有期望预测的补偿策略,即:让两个销售人员各自制定销售额的预测,而这些销售预测直接影响他们自己的效用;然后构建线性菜单合同下的补偿策略,即:企业给不同销售人员提供一个线性菜单合同,其所获得的补偿依据销售团队所选择的合同而决定;最后将上述的策略模型进行比较,并给出算例分析.     

分布式光伏微电网P2P电能交易策略研究

分布式光伏微电网是吸纳和利用清洁太阳能资源的有效技术,由于政策的支持、科技的发展以及光伏装机量的提升,基于微电网的电力交易具有一定的应用和研究潜力,并且有利于提高用户的经济效益.考虑光伏发电剩余电量和用电量的随机性,研究在允许两轮讨价还价的交易模式下,微电网之间进行电力交易的最优计划交易量以及最优计划交易单价.构建相应的博弈模型,得到买卖双方微电网不同优先行动顺序下两轮交易中双方的最优策略、达到的最优收益,并且分析最优交易量、最优收益等与光伏上网电价、电网售电电价、贴现因子等模型参数之间的关系,同时给出具有优先行动优势的条件.最后,构建算例,分析研究结论的有效性.     

直击外汇风暴——完美收官

妥善的结汇方式,恰当的结汇时机,不仅为交易画上圆满的句号,亦是企业规避外汇风险的有效途径。国际市场瞬息万变。外贸企业在签订出口合同时,必须要考虑多种贸易结算的潜在风险因素,诸如,汇率、币种的选择、区域与国别之间的差别、贸易背景及客商的诚信度等方面,更要慎选结汇方式,以防范于未然。     

基于动态交易量预测的VWAP算法交易卖出策略

传统的VWAP交易策略通过预测区间交易量分布进行拆单交易,对于交易量区间分布的预测是基于区间成交量占总成交量比例进行的,这一预测方法没有考虑股票价格变动因素。因此,本文首先通过时间序列因素分解方法进行区间交易量分布预测,进而根据股票价格变化对区间交易量分布进行动态调整,并构建了基于动态区间交易量分布的股票卖出策略,最后通过实证检验了本文给出的动态区间交易量分布预测的有效性和交易策略的有效性。数值结果表明,本文所给动态区间交易量分布预测方法比传统VWAP方法预测结果更加接近于实际的交易量分布,且本文所给交易策略与传统VWAP交易策略相比,具有更大的收益。     

市场势力、排他性交易与平台竞争

2019年以来,关于排他性交易的经济效应和规制政策都存在较大争议.在Armstrong等理论模型基础上,构建并分析市场势力差异化情形下的平台排他性交易模型,旨在为双边平台排他性交易竞争效应提供合理的经济学解释以及反垄断政策依据.研究表明:1)当市场势力较强的平台实施排他性交易时,排他性激励能强化该平台对双边用户的定价优势,扩大其商家用户规模,进而增加其与市场势力较弱的平台间的利润差距.2)当市场势力较弱的平台实施排他性交易时,排他性激励能弥补其与市场势力较强平台在对双边用户议价能力与用户规模上的差距,超过一定阈值时,可反超市场势力较强平台的利润.最后,结合研究结论和平台经济发展实践,为平台治理和反垄断规制提出政策建议.     

跨省电力交易多方主体合作利益分配的修正Shapley模型研究

跨省区电力交易是解决我国电力资源和负荷逆向分布的有力措施,也是解决弃风弃光问题的有效途径,而双方利益的公平分配问题是交易能否实现的关键.首先,本文构建了发电方和购电方的合作利润模型,基于合作博弈理论,采用Shapley值法确定初始利益分配方案.再次,根据双方风险承担的差异性运用Delphi法对初始方案进行修正,得出改进的Shapley利益分配模型.最后,以银东直流电力交易为例,验证了改进模型的合理性和可行性.算例结果显示,改进后的利益分配模型更符合跨省区电力交易的实际,其利益分配更加公平,且利益分配的修正也可以为跨省跨区电力交易的输电费用分担比例问题给予参考.     

我国多区域CGE模型的构建及其在碳交易政策模拟中的应用

构建了包含碳排放模块的多区域CGE模型,它可以用来模拟分析多种碳排放交易制度的政策情景,包括多种初始分配(免费发放与拍卖)方式、区域之间是否可以交易、试点情景、全国情景等;不仅可以模拟这些情景对产业结构和碳排放的影响,而且还可以分析其对我国区域经济和碳交易市场的影响.我国碳交易试点未来的发展趋势是全国碳交易市场,实现区域间的交易,因此,以跨区交易为例进行了应用模拟,结果表明跨区交易可以大大提高减排效率.     

基于网络均衡的电力市场排污权交易政策研究

本文构建了电力供应链网络均衡模型,网络中包含三级决策主体,分别是:发电厂、电力服务商和用电市场.在分析各级决策者行为的基础上,得到了基于变分不等式的均衡条件,研究了针对发电厂的排污权交易政策设计问题.研究发现:排污交易政策实施后,总排污量不会超过给定的排污权总量;发电厂清洁生产能力的差异对排污权交易政策影响显著.     

一般工商业零售电价套餐适应性评估与优化方法

在电力体制改革的大背景下,合理评估零售电价套餐适应性,对控制电网经营风险和推进售电侧改革有重要意义。针对我国电力市场以及一般工商业的特点,首先从竞争、用户以及市场环境角度出发建立了一般工商业零售电价套餐评估指标体系;其次将层次分析法和改进的灰色白化权函数相结合,对电价套餐进行适应性评估;最后针对该评估方法建立了基于蚁群算法的优化模型,以最小成本得到提高电价套餐适应性等级的优化方案,并验证了该方法具有良好的鲁棒性,具有一定的参考意义。     

Estimation of Electricity Market Distribution Functions

In an electricity pool market the market distribution function gives the probability that a generator offering a certain quantity of power at a certain price will not be dispatched all of this quantity by the pool. It represents the uncertainty in a pool market associated with the offers of the other agents as well as demand. We present a general Bayesian update scheme for market distribution functions. To illustrate the approach a particular form of this procedure is applied to real data obtained from a New Zealand electricity generator.     

可再生能源价格政策在寡头竞争市场中的比较

在考虑可再生能源发电间歇性和电力企业两阶段决策过程的前提下,建立了度电补贴和配额制政策下的电力市场寡头垄断竞争模型并进行了分析。以以色列电力市场的数据进行数值实验,分析了电力企业数量、补贴价格、可再生能源电力配额、投资费用等关键因素对发电容量投资的影响。考虑到政策的福利效应,比较了度电补贴和配额制政策下电力价格、消费者剩余和社会福利的差异。     

电力市场实用稳定性的判定条件

首次把实用稳定性的理论用于电力市场稳定性的研究中.结合Alvarado提出的电力市场动态模型,利用微分代数方程与特征值技术,从理论上研究电力市场的实用稳定性,并且给出了判断电力市场实用稳定、一致实用稳定和实用渐近稳定性的充分条件.利用这些实用稳定性条件,对于Alvarado给出的数值算例,可方便地利用初始数据判断电力市场模型的实用稳定性,并通过实例提供了假设模型中某个参数在电力市场变化中起主要作用,如何控制电力市场模型实用稳定性的方法.最后利用Maple软件包给出了参数变化引起模型实用稳定和不稳定的图形演示.     

The Deregulated Electricity Market Viewed as a Bilevel Programming Problem

In this paper, we present a bilevel programming formulation of a deregulated electricity market. By examining the electricity market in this format, we achieve two things. First, the relation of the deregulated electricity market to general economic models that can be formulated as bilevel programming problems (e.g. Stackelberg leader-follower games and principal-agency models) becomes clear. Secondly, it provides an explanation of the reason why the so-called “folk theorems” can be proven to be false for electricity networks. The interpretation of the deregulated electricity market as a bilevel program also indicates the magnitude of the error that can be made if the electricity market model studied does not take into account the physical constraints of the electric grid, or oversimplifies the electricity network to a radial network.     

Optimal Supply Functions in Electricity Markets with Option Contracts and Non-smooth Costs

In this paper we investigate the optimal supply function for a generator who sells electricity into a wholesale electricity spot market and whose profit function is not smooth. In previous work in this area, the generator’s profit function has usually been assumed to be continuously differentiable. However in some interesting instances, this assumption is not satisfied. These include the case when a generator signs a one-way hedge contract before bidding into the spot market, as well as a situation in which a generator owns several generation units with different marginal costs. To deal with the non-smooth problem, we use the model of Anderson and Philpott, in which the generator’s objective function is formulated as a Stieltjes integral of the generator’s profit function along his supply curve. We establish the form of the optimal supply function when there are one-way contracts and also when the marginal cost is piecewise smooth.We would like to thank two anonymous referees for careful reading of the paper and helpful comments which lead to a significant improvement of this paper.     

Supply Function Equilibrium in Electricity Spot Markets with Contracts and Price Caps

In electricity wholesale markets, generators often sign long term contracts with purchasers of power in order to hedge risks. In this paper, we consider a market where demand is uncertain, but can be represented as a function of price together with a random shock. Each generator offers a smooth supply function into the market and wishes to maximize his expected profit, allowing for his contract position. We investigate supply function equilibria in this setting, using a model introduced by Anderson and Philpott. We study first the existence of a unique monotonically increasing supply curve that maximizes the objective function under the constraint of limited generation capacity and a price cap, and discuss the influence of the generators contract on the optimal supply curve. We then investigate the existence of a symmetric Nash supply function equilibrium, where we do not have to assume that the demand is a concave function of price. Finally, we identify the Nash supply function equilibrium which gives rise to the generators maximal expected profit. This work was supported by the Australian Research Council Grant RMG1965The authors would like to thank three anonymous referees for their helpful comments     

Evaluating Individual Market Power in Electricity Markets via Agent-Based Simulation

We use agent-based simulation in a coordination game to analyse the possibility of market power abuse in a competitive electricity market. The context of this was a real application to the England and Wales electricity market as part of a Competition Commission Inquiry into whether two particular generators could profitably influence wholesale prices. The research contributions of this paper are both in the areas of market power and market design policy issues for electricity markets, and in the methodological use of large industry-wide evolutionary simulation models.     

基于标杆管理优化算法的供电商购电组合策略

针对开放式电力市场环境下,供电商的购电风险管理问题,结合金融输电权拍卖市场和电能交易市场,构造了一个考虑阻塞风险的供电商最优购电组合模型.由于此模型的非可微性和非凸性,使用了一种新型的智能计算方法——标杆管理优化算法对该模型进行了求解计算.仿真实例表明,提出求解计算方法是切实可行的,具有一定的实用性和灵活性.     

大规模风电并网的双供应源电力供应链牛鞭效应分析

中国当前的电力供应链除具有部分垄断特征外,还由于大规模风电并网使得电力供给也出现随机性,它与随机需求一起影响了供应链信息的准确传递,在电力供应链产生了牛鞭效应,但对这类问题的研究极少。本文在分析中国电力供应链特点的基础上,构建了由煤炭供应企业、发电厂(火力发电和风力发电)和用户组成的多级电力供应链模型,揭示了牛鞭效应在单/双供应源两种供应链类型下的变化。研究结果表明,大规模风电并网形成的双供应源电力供应链牛鞭效应较大且波动剧烈,尤其当下游用户需求较平稳时,供应链会出现牛鞭效应与反牛鞭效应共存现象,而预测技术的选择、风电场合理规划等有助于抑制牛鞭效应,保证电力安全并减小资源浪费。