Gel''fand三元组上分式Lévy过程的新息表示

借助于分式积分-微分算子和关于Gel'fand三元组上分式Lévy过程的随机积分,本文给出分式Lévy过程的新息表示公式,此公式可将Gel'fand三元组上分式Lévy过程转换成更简单的Lévy过程,并且可以应用在信号识别和行为金融学中.     

Gel''fand三元组上Lévy过程的随机积分

本文研究了算子值过程关于Gel’fand三元组EHE*上Lévy过程的随机积分.利用再生核Hilbert空间上柱Lévy过程的随机积分,定义一类算子值过程关于E*-值Lévy过程的随机积分。     

Gel’fand三元组上多分数Lévy过程(英文)

本文研究了Gel’fand三元组上多分数Lévy过程.通过将分数Lévy过程的参数替换为依赖于时间t的函数,从而定义了Gel’fand三元组上的多分数Lévy过程以及其一维边际分布和协方差函数.     

Lévy型算子所生成马氏过程的稳定性

利用Levy型算子积分微分型表示形式和拟微分型表示形式,以寻求Levy型算子生成的马氏过程各种稳定性的精确且可验证的充分条件.给出了由符号函数直接判定的Levy型过程非爆炸的充分条件,这个条件包括了扩散过程非爆炸的线性增长条件;当Levy型算子生成马氏过程对应半群的符号函数已知时,得到了由该符号函数直接表达的常返性充分条件,它推广了关于Levy过程经典的Chung-Fuchs常返性准则.     

Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式

当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元.     

Knight不确定下基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产的动态最小定价

研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程(BSDE)理论以及时间-风险折现方法,推导出了基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产在实际概率测度下的动态定价公式及其在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价.最后给出了一个欧式看涨期权动态最小定价的例子,并导出期权价格的显示表达式.在Knight不确定环境下,引入Levy过程来描述股票价格的动态走势,更加符合实际市场,可广泛地应用于一般风险资产的定价过程,这为投资分析提供一定的理论依据.     

完备可分度量群上的齐次Levy过程的复合Poisson逼近

该文利用算子半群的方法给出了取值于具有左不变度量的完备可分群的齐次Levy过程是复合Poisson过程的弱极限这一结论．     

关于Subordinator的指数与维数

设X(t)是R^d(d为正整数)中的Levy过程，本文首先对前人所定义的X(t)的各种指数给出了另外一种刻划，事实上它们可以用极限的形式表达．这种刻划使得这些指数的几何意义非常明确．且适合于构造各种各样的例子，若X(t)是一个Subordinator，本文证明了X(t)的象集的填充维数就是X(t)的上指数β，并且举例说明存在Subordinator，它的象集的Hausdorff维数为0而填充维数为1.     

非Lipschitz条件下由Levy过程驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一及其稳定性

本文研究了由满足某种矩条件下Levy过程相应的Teugel鞅及与之独立的布朗运动驱动的倒向随机微分方程，给出了飘逸系数满足非Lipschitz条件下解的存在唯一及稳定性结论．解的存在性是通过Picard迭代法给出的．解的L^2收敛性是在飘逸系数弱于L^2收敛意义下所得到的。     

一类Levy过程和自相似Markov过程的Packing维数结果

本文得到了一般Levy过程X（t）的象集X（E）的packing维数的一致上界当X（t）是暂留对称的或X（t）是subordinator时，可得到DimX（E）的一致下界．并用这些结果得到了一类自相似马氏过程象集的packing维敏．     

由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在随机单调条件下解的存在唯一性

本文讨论了如下的由Levy过程驱动的倒向随机微分方程适应解的存在唯一性■其中W_s是一Wiener过程,H_s为由Levy过程构成Teugels鞅.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在漂移系数f关于Y满足随机单调,f关于Z和U满足随机Lipschitz条件下,方程存在唯一适应解.     

金融中的Levy模型及其仿真

近20年来,金融中Levy模型与蒙特卡洛仿真技术日益受到重视. 在连续时间过程的金融建模中带跳跃的Levy模型相比于连续轨道的布朗运动模型能很好地刻画市场的跳跃,更好地拟合金融数据的统计特征,更准确地对衍生品定价. 但是,相较于经典的Black-Scholes模型,用Levy模型对衍生品定价以及求解对冲策略的计算复杂度大大增加. 蒙特卡洛仿真成为Levy模型计算中最重要的方法之一. 首先详细地介绍了Levy模型引入的背景,并引出仿真方法在其中重要的应用价值. 最后,简要地给出了Levy过程仿真及其梯度估计的基本方法.     

广义Lvy单及某些相关随机场的Markov性

本文利用转移函数证明了形如X_s,)=g_s,tU_s,t,s,t≥0的广义Levy单是^*-Markov过程因而也是Markov场,这里U是正交增量过程,g是非随机函数,(广义)Brownian单与(广义)OUP₂等过程都是特殊的广义Levy单.还证明了Levy单U的正切函数与广义Levy单X的指数函数也是^*-Markov过程与Markov场.同时,找出了一批各种类型的三点转移函数特别是满足相容性条件的二参数转移函数.     

时间变换稳定Levy过程幂变差的极限定理

研究时间变换α-稳定Levy过程已实现幂变差的极限行为. 证明了规范化之后的已实现幂变差一致依概率收敛的大数定律, 并给出了除幂次$\frac \alpha 2$之外其它各幂次已实现幂变差的中心极限定理.     

利用连续渗流理论构造股市指标波动模型及其讨论

本文引用连续渗流理论构造了股票市场指数波动模型,得到其特征函数收敛于Levy过程这一结论.并且在模型中也体现出了市场波动的"宽尾"现象.     

Clifford分析中于特征流形上奇异积分方程的正则化

借助于多元复分析的思想，此文利用Clifford分析中于特征流形上奇异积分的两种Poincare＇-Bretrand置换公式，研究特征流形上奇异积分方程的Fredhlom理论，找到了它的正则化算子．     

On the Integration by Parts and Characterization of a Fractional Diffusion Process北大核心CSCD

本文研究分数扩散过程和其分部积分公式的关系.首先利用Bismut方法给出拉回公式,进而得到分数扩散过程的分部积分公式。反过来,证明了分数扩散过程可由其分部积分公式唯一刻画.     

一类有理分式积分的解法

将求有理分式积分的传统待定常数法推广到待定函数法,给出有理分式积分中求部分分式的公式解法,此法可解决一类有理函数的积分问题．     

基于连分式与Newton-Padé逼近的数值积分

首先利用Newton-Pade表中部分序列推导出连分式,提出逆差商算法,算出关于高阶导数与高阶差商的连分式插值余项.接着,构造基于此类连分式的有理求积公式与相应的复化求积公式,算出相应的求积余项,研究表明,在一定条件下,求积公式序列一致收敛于积分真值.然后,为保证连分式计算顺利进行,研究连分式分母非0的充分条件.最后,若干数值算例表明,对某些函数采用新提出的复化有理求积公式计算数值积分,所得结果优于采用Simpson公式.     

由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在局部Bihari条件下解的存在唯一性

本文利用推广的Bihari不等式和截断函数,证明了由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在局部Bihari条件下解的存在唯一性。我们先给出在某种较弱的条件下,方程在局部区间[T0,T],明上解的存在唯一性,然后加强条件,得到解的全局存在唯一性,从而推广了周和秦的结论。