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近20年来,金融中Levy模型与蒙特卡洛仿真技术日益受到重视. 在连续时间过程的金融建模中带跳跃的Levy模型相比于连续轨道的布朗运动模型能很好地刻画市场的跳跃,更好地拟合金融数据的统计特征,更准确地对衍生品定价. 但是,相较于经典的Black-Scholes模型,用Levy模型对衍生品定价以及求解对冲策略的计算复杂度大大增加. 蒙特卡洛仿真成为Levy模型计算中最重要的方法之一. 首先详细地介绍了Levy模型引入的背景,并引出仿真方法在其中重要的应用价值. 最后,简要地给出了Levy过程仿真及其梯度估计的基本方法. 相似文献
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