| 由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在随机单调条件下解的存在唯一性 |
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| 引用本文： | 谢臻赟,夏宁茂.由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在随机单调条件下解的存在唯一性[J].数学进展,2011(2). |
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| 作者姓名： | 谢臻赟 夏宁茂 |
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| 作者单位： | 东华大学数学系;华东理工大学数学系; |
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| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 |
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| 摘 要： | 本文讨论了如下的由Levy过程驱动的倒向随机微分方程适应解的存在唯一性■其中W_s是一Wiener过程,H_s为由Levy过程构成Teugels鞅.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在漂移系数f关于Y满足随机单调,f关于Z和U满足随机Lipschitz条件下,方程存在唯一适应解.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 Levy过程 Teugels鞅 随机单调 存在唯一性 |
Existence and Uniqueness for the BSDEs Driven by a Levy Process Under Stochastic Monotonic Condition |
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| XIE Zhenyun,XIA Ningmao.Existence and Uniqueness for the BSDEs Driven by a Levy Process Under Stochastic Monotonic Condition[J].Advances in Mathematics,2011(2). |
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| Authors: | XIE Zhenyun XIA Ningmao |
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| Institution: | XIE Zhenyun~1,XIA Ningmao~2 (1.Dept.of Math.,Dong Hua University,Shanghai,201620,P.R.China,2.Dept.of Math.,East China University of Science and Technology,200237,P.R.China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | BSDE Levy processes Teugel's martingales stochastic monotone existence and uniqueness |
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