由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程在推广Bihari条件下解的存在唯一性

本文讨论在金融中有重要应用价值的,由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程:(公式略)在系数g满足Lipschitz条件,f满足推广的Bihari条件:|f(t,y1,u1,z1)-f(t,y2,u2,z2)|2≤c(t)κ(|y1-y2|2)+K(|u1-u2|2+||z1-z2||2)时,利用推广It(o)公式、Picard迭代法和区间延拓过程,证明了上述方程Fy适应解的存在唯-性,推广了其它文献以前的结论.     

由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在局部Bihari条件下解的存在唯一性

本文利用推广的Bihari不等式和截断函数,证明了由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在局部Bihari条件下解的存在唯一性。我们先给出在某种较弱的条件下,方程在局部区间[T0,T],明上解的存在唯一性,然后加强条件,得到解的全局存在唯一性,从而推广了周和秦的结论。