共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性研究

为了避免伪检验结果,本文分析了多种共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性问题,发现相抵共同因子时面板单位根检验与协整检验存在不一致,进而构建了因子互冲面板协整模型,从模型分析、参数估计和假设检验等方面提出解决一致性问题的方法步骤,最后通过实证研究论证了因子互冲面板协整模型的可行性和实用性。     

基于协整理论和格兰杰检验的中国铜矿进口影响因素的实证分析

铜矿是重要的战略性矿产资源,而中国资源匮乏,主要依赖进口.近年来,中国铜矿需求量逐年递增.分析我国铜矿进口贸易的影响因素,对保障我国进口铜矿资源的稳定供给具有重要的现实意义.基于1997—2011年中国铜矿进口额的面板数据,采用Eviews 6.0软件,分析检验了中国铜矿进口额与GDP、铜矿储量、世界铜矿产量以及美元指数等变量之间的协整与格兰杰(Granger)因果关系.研究表明:1)中国铜矿进口额与我国GDP、我国铜矿储量、世界铜矿产量以及美元指数之间存在长期的均衡关系;2)中国GDP与世界铜矿产量是我国铜矿进口额变动的格兰杰原因.基于以上研究结论,提出了相应的政策建议.     

中国经济增长与环境污染的协整关系研究——基于1991-2007年省际面板数据

利用1991-2007中国29个省市的面板数据,对经济增长与环境污染的长期均衡关系进行了研究,对人均实际GDP及代表环境污染的五类污染物排放指标进行了面板单位根检验和面板协整分析。结果表明,在五类污染物排放指标中,只有工业固体废弃物排放量与人均GDP之间符合EKC特征,工业废水排放量随经济增长而逐渐减少,而工业废气排放量与经济增长不存在协整关系。     

基于非均衡理论研究国际石油价格波动对中国经济的影响

国际石油价格波动对中国经济的影响越来越受到人们的关注。基于现代经济学非均衡理论,根据道格拉斯生产函数找出石油价格波动对中国经济的影响作用机制。通过研究发现石油价格与经济增长、石油生产资料价格之间存在一定关系;然后又运用约翰森"协整"检验方法检验变量之间可能存在的协整方程的个数;最后利用包含一个协整约束的向量误差修正模型(VECM)分析石油价格波动对中国经济的影响。研究结果表明:从长期来看,石油价格上涨对中国经济增长具有负面的效应,而从短期来看,石油价格上涨对中国经济的增长有一定的刺激作用。     

我国高等学校生师数动态关系的统计分析

对我国高等学校1978年-2009年在校大学生、在岗教师、生师比值等时序数据进行单位根检验、结构突变的单位根检验、协整检验等,得出我国高等院校在校大学生数与在岗教师数、生师数比值是结构突变的趋势平稳序列,在校大学生数与在岗教师数之间无协整关系.在岗教师数相对于在校大学生人数的增长滞后3-4年.     

基于VEC模型的江苏省对外贸易与经济增长的实证分析

利用江苏省1985年到2012年的经济数据,通过对江苏省的进出口贸易与经济增长之间的关系进行协整检验和格兰杰因果关系检验.发现进口、出口和经济增长之间具有长期协整关系,进口是GDP的格兰杰原因,而出口不是GDP的格兰杰原因.通过建立VEC模型,得到了较好的拟合结果.最后给出了几个政策建议.     

面板数据的单位根检验和协整检验——实证分析西部省市固定投资与工业增加值之间的关系

本文介绍了面板数据的单位根检验和协整检验,实证分析西部九省市固定投资和工业增加值的关系,Engle-G ranger检验拒绝部分省市具有均衡增长关系,面板协整检验接受西部地区具有均衡增长关系。     

资本约束对商业银行风险偏好的影响—来自中部某省份若干家商业银行的实证检验

本文以滞后一期的自回归模型为基础,综合运用统计描连、单位根检验、协整检验等技术,针对2002年至2006年中部某省份若干家商业银行的数据,实证检验了资本约束政策的实施对商业银行风险偏好的影响。结论显示:资本约束对商业银行的风险行为选择的影响巨大,但是资本软约束会强烈抵消资本约束带来的正效应;中小型银行比大型银行更具有政策的敏感度,中国的商业银行体系应当进一步进行深入的市场经济改革。本文的创新在于:建立了一个信贷行为偏好指数来刻画商业银行的风险偏好,并把资本约束的实施与资本约束的软化引入计量模型,分别进行了总量检验与分类检验,从而得到了有中国特色的分析结论与政策建议。     

深圳社会消费品零售总额对经济增长影响的实证分析

对1979年至2007年深圳的社会消费品零售总额(TRG)与国内生产总值(GDP)进行协整检验,检验结果表明:TRG与GDP的对数序列存在协整关系,它们之间存在长期的均衡关系;进而建立了误差修正模型;并由Granger因果分析,得出结论:深圳TRG的增加必然导致GDP的增长,反之不真.     

中国人口增长与粮食生产的协整研究

本文以1978-2004年为样本数据,对中国人口和粮食产量进行了单位根检验、协整检验和Granger因果关系检验.结果表明,样本期内人口因素不是粮食生产的Geanger原因,人口增长和粮食生产发展并不协调.通过建立中国粮食生产模型,预测了2006-2010年的人口增长与粮食生产趋势,提出了实现中国人口增长与粮食生产和谐发展的几点建议.     

新疆财产保险发展与经济增长关系的实证分析

运用VAR模型,采取实证分析的方法,选取样本区间为1985～2015年的新疆财产保险保费收入和新疆GDP的自然对数,通过单位根检验,协整检验和脉冲响应函数等研究了新疆财产保险的发展现状及其与经济的相互影响作用.研究发现近几年新疆财产保险发展迅速,保险机构数量和保费收入增加很快.结果表明:保险发展和经济发展具有相互促进、相互影响的作用,但经济发展对保险发展作用更显著,两者存在单项因果关系,即表明新疆经济发展推动了新疆财产保险的事业发展.     

莆田市旅游业的发展与区域经济增长关系的实证研究

基于1996-2013年莆田市旅游业收入与地区GDP的相关数据,研究莆田市旅游业的发展与区域经济增长的关系.考虑到这些数据是时间序列数据,首先对这些序列进行平稳性分析,然后应用协整理论和Granger因果检验进行实证研究,并且建立了误差修正模型.结果表明,莆田市旅游业的发展与区域经济增长存在着长期稳定的关系和单向的Granger因果原因,即区域经济带动旅游业的发展影响较小,而旅游业的发展促进区域经济发展的影响较明显.     

基于多重结构变化下我国出口贸易与经济增长关系的再检验

本文在基于多重结构变化最小LM单位根检验的基础上,利用Hsiao的检验方法对我国的出口贸易发展和经济增长之间因果关系进行了实证分析。单位根检验的结果表明:实际出口贸易和GDP总量都是分段趋势平稳的随机过程。这意味着建立在以差分的形式获取平稳序列的方式并不妥当,协整分析缺乏理论基础而导致模型的定式化错误。1952-2003年为样本期的实证分析表明,存在着从出口贸易增长到经济增长的单向Granger因果关系。本文的结论与大多数现有的研究存在者显著的区别,文章最后进一步对上述结论进行了阐释。     

基于动态因子结构的贝叶斯分位面板协整研究

针对传统面板协整检验在建模过程中易受异常值影响以及其原假设设置的主观选择问题,本文利用动态公共因子刻画面板数据潜在的截面相关结构,提出基于动态因子的截面相关结构的贝叶斯分位面板协整检验,结合各个主要分位数水平下参数的条件后验分布,设计结合卡尔曼滤波的Gibbs抽样算法,进行贝叶斯分位面板协整检验;并进行Monte Carlo仿真实验验证贝叶斯分位面板协整检验的可行性与有效性。同时,采用中国各省金融发展和经济增长的面板数据进行实证研究,结果发现在各主要分位数水平下中国金融发展和经济增长之间具有协整关系。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法避免了传统面板数据协整方法由于原假设设置不同而发生误判的问题,克服了异常值的影响,能够提供全面准确的模型参数估计和协整检验结果。     

能源对中国经济增长制约作用的实证研究

本文从理论和实证角度研究了中国GDP和能源消费的动态关系,通过对GDP与能源消费格兰杰因果关系的检验,发现两者之间存在着单向因果关系,经济增长导致能源消费的增加;通过对GDP与能源消费的协整检验和建立误差修正模型发现:中国GDP与能源消费之间存在着协整关系,误差修正模型显示了两者之间的长期均衡机制,长短期能源弹性系数说明,从长期来看,能源并不会成为经济增长的“瓶颈”,但必须注意能源对经济发展方式的影响,制定中长期规划来引导经济结构和能源产业的结构调整。     

面板单位根检验方法及稳定性的探讨

单位根检验在近30年是计量经济学中最活跃的领域之一.面板数据单位根检验方法比常规时间序列单位根检验方法复杂,一直是国际经济计量学界研究的热点与难点问题,到目前为止还远未形成一个统一的框架进行检验.为更好地发展和完善面板数据的单位根检验方法,使用具体数据进行多次模拟实验,对国际上通行的检验方法进行较为详细、深入的探讨,最后比较、核对、确认检验方法的稳定性.     

中国房地产投资与国民经济关系结构变点研究

本文首先描述了房地产投资与GDP间关系在以2001、2008年为分界点的三个时期上的不同特征;其次用变结构协整模型侦测协整关系的结构变点;再次利用分段协整检验、邹氏断点检验和格兰杰因果检验对变点做进一步验证。结论如下:房地产投资与国民经济发展总体上存在长期协整关系,两者关系的发展呈现三段式:2001年之前两者尚未形成长期均衡关系,协整关系不显著,1998年到2001年是形成期;2001年之后两者形成了长期均衡关系,表现为协整关系比较显著;2008年之后协整关系脱离原均衡水平,向高位发展。加强对房地产行业的监督与调控,促使其与国民经济保持长期均衡,对经济社会持续、健康、协调发展意义重大。     

Brent原油期货市场的协整性分析

本文利用单位根检验和协整关系检验验证了Brent原油期货市场的有效范围,发现其在5个月内是有效的。在市场有效范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,具有良好的预测效果。同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续2个月。     

季节调整对单位根检验的影响——基于蒙特卡罗模拟的研究

季节调整是使用季节数据进行经济分析的前提.但是季节调整是否会对单位根检验的结论造成影响却是一个存在争议的问题.本文扩展了Ghysels和Perron的分析框架,通过蒙特卡罗模拟考察了X-12-ARIMA季节调整对ADF和DF-GLS单位根检验的影响.结果表明,对于季节时间序列,使用季节调整后数据,只要滞后阶数选取合适,单位根检验的功效就不会发生严重损失.     

关于对可能影响CPI的几个因素的研究

本文通过实证检验,运用eviews计量工具研究了1978-2009年外汇储备量、金融机构贷款额和固定资产投资额对我国CPI的影响.本文在单位根检验、协整检验的基础上建立了向量误差纠正模型,使用Granger因果检验方法对上述几个影响可能CPI的因素进行了研究.得出的结论是:每年的金融机构贷款额以及固定资产投资额与CPI存在协整关系,而且是影响CPI的Granger原因,并且对CPI滞后影响比较显著;而外汇储备额与CPI根本不存在协整关系,可以认为其对CPI影响甚微,模型中忽略不计.