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1.
Brent原油期货市场的协整性分析
总被引:7,自引:0,他引:7
余炜彬
范英
魏一鸣
焦建玲
《数理统计与管理》
2004,23(5):26-32
本文利用单位根检验和协整关系检验验证了Brent原油期货市场的有效范围,发现其在5个月内是有效的。在市场有效范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,具有良好的预测效果。同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续2个月。
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