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本文利用随机动力系统和随机分析方法,研究了在一定条件下带跳的随机Duffing-van derPol方程随机吸引子的存在性和随机分岔. 相似文献
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熟知当随机微分方程的系数不满足Lipschitz条件,而仅满足单调性条件时,我们无法用Picard迭代法证明其解的存在性. Krylov为此对Brown运动驱动的此类方程用Euler折线逼近法证明了解的存在性.本文将Krylov的结果推广到带跳的随机微分方程,证明了Euler折线逼近的收敛性.这一结果是研究带跳的随机发展方程的基础,且对随机微分方程的数值计算有用. 相似文献
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《数学的实践与认识》2013,(23)
研究了一类带跳的非线性随机群体动力学模型的最优收获控制.给出了在外界环境对系统产生影响的条件下带有Poisson跳的随机种群动力学系统;通过随机极大值原理,Hamilton函数及Ito公式,讨论了最优收获控制所满足的充分必要条件,所得到的结论是确定性种群系统的扩展. 相似文献
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提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机分析技巧,得到了随机脉冲随机微分方程的解的存在唯一性条件. 相似文献
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以随机分析和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将原模型中的控制费用函数推广为一般的费用函数.在某些条件下,得到"跳一停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳一停"策略存在的条件以及控制方法,所得的结论在实际中有较深的应用背景. 相似文献
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对系数f(t,y,z,k)满足非常一般的非时齐非Lipschitz条件,本文给出一类带跳的倒向随机微分方程局部和整体解的存在唯一性的证明,同时本文也研究了带跳的倒向随机微分方程的比较定理,从而把前人的相应结果推广到更一般情形. 相似文献
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《数学的实践与认识》2019,(19)
介绍了一类带Poisson跳的模糊随机森林扩散系统,它同时受随机和模糊两种不确定因素的影响.在有界条件(弱于线性增长条件)和Lipschitz条件下,运用Picard迭代法证明了系统解的存在性与唯一性,并且给出Picard迭代近似解误差的估计式. 相似文献
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本文研究跳适应向后Euler方法求解跳扩散随机微分方程在非全局Lipschitz条件下的强收敛性.通过克服方程非全局Lipschitz系数给收敛性分析带来的主要困难,我们成功地建立了跳适应后向Euler方法的强收敛性结果并得到相应的收敛率.最后,我们通过数值试验对前文所得理论结果做进一步的验证. 相似文献
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首先证明一个条件数学期望公式,然后建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度为常数时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下,找等价鞅测度.利用鞅方法和已证明的条件数学期望公式,用较简单的数学推导得到了股票价格股从跳—扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式. 相似文献
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本文在非Lipschitz系数下,考虑了一类多值的倒向随机微分方程.利用极大单调算子的Yosida估计和倒向随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在唯一性,获得了多值带跳的倒向随机微分方存在唯一解的结论. 相似文献
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本文给出并分析了Poisson随机跳测度驱动的带分数Brown运动的随机比例方程半隐式Euler法的数值解,在局部Lipschitz条件下,证明了在均方意义下半隐式Euler数值解收敛到精确解. 相似文献
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本文研究带Poisson跳和Markovian调制的中立型随机微分方程的数值解的收敛性质.用数值逼近方法求此微分方程的解,并证明了Euler近似解在此线性增长条件和全局Lipschitz条件更弱的条件下仍均方收敛于此方程的解析解. 相似文献