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1.
带跳随机微分方程的Euler-Maruyama方法的几乎处处指数稳定性和矩稳定性
赵桂华
李春香
孙波
《计算数学》
2014,36(1):65-74
本文首先研究了一维带跳随机微分方程的指数稳定性,并证明Euler-Maruyama(EM)方法保持了解析解的稳定性.其次,研究了多维带跳随机微分方程的稳定性,证明若系数满足全局Lipchitz条件,则EM方法能够很好地保持解析解的几乎处处指数稳定性、均方指数稳定性.最后,给出算例来支持所得结论的正确性.
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