随机变量相等的一个充要条件

本证得分布于有限区间上的随机变量相等的充要条件为其各阶原点矩相等。     

巧构分布列求最小值

Eξ,D车分别为随机变量ξ的数学期望与方差．由Dξ=E（ξ=Eξ）2=Eξ2-（Eξ）2≥0,知Eξ≥（Eξ）。（Eξ）2当且仅当拿可能取的值都相等时取等号．     

随机变量及其分布题组

填空题1　随机变量是一个用来表示的变量 ;若对随机变量可能取的一切值 ,我们都可以按一定次序一一列出 ,则这样的随机变量叫做 ;而连续型随机变量的取值可以是 .2　一个袋中装有 6个白球 ,4个红球 ,从中任取 4个 ,其中所含红球个数记为 ξ ,则 ξ =2所表示的随机试验结果是 .3　已知随机变量 ξ所有可能取的值为 1,2 ,… ,ｎ ,且取这些值的概率依次为ｋ2 ,2ｋ2 ,… ,ｎｋ2 ,则常数ｋ = .4　设随机变量 ξ只能取 6 ,7,8,… ,15这 10个值 .且取每个值的概率均相等 .则Ｐ (ξ >8) =;Ｐ(ξ≥ 10 ) =.5　设随机变量 ξ的分布列为Ｐ (ξ =ｘ) =Ｃ…     

个体风险模型的Poisson复合模型近似

本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时导出了评价这一近似优劣程度的一个数量指标的解析表达式。     

相依随机变量和的极限理论

本文对各种混合r.w.序列及相伴r.w.序列的有关结果作一概略介绍。     

《概率论与数理统计》中有关独立性一反例的深入分析

独立性是《概率论与数理统计》是的一个非常重要的概念.教学中在说明随机变量函数独立性时会涉及许多反例.本文就有关随机变量函数独立性的一个反例作了进一步的推广分析.     

‖S_n‖超越ε(nlgn)~(1/2)的次数、最大程度和最后时刻的矩的讨论

设{X_n,n≥1}是i.i.d.的B值随机变量序列,本文讨论了‖S_(?)‖超越ε(nlgn)~(1/2)的次数L(ε)、最大程度N(ε)和最后时刻H(ε)关于某一类特定的函数φ(t)的某种形式的矩同相应的尾概率级数收敛性之间的关系,得到了若干等价性命题.     

随机变量的一种顺序及其应用

本文对分布于有限区间上的随机变量给出了一种顺序，并给出了其在实际中的一种应用．     

巧构分布列求最小值

Eξ,Dξ分别为随机变量ξ的数学期望与方差.由Dξ=E(ξ-Eξ)2=Eξ2-(Eξ)2≥0,知Eξ2≥(Eξ)2(*),当且仅当ξ可能取的值都相等时取等号.构造随机变量ξ的分布列,利用(*)式可以巧求下面一类题型的最小值     

离散随机变量序列的一类强律

本文引进似然比作为离散随机变量序列相依性的一种度量，并利用这个概念给出一类在样本空间的某种子集上的强律，它包含若干通常的强大数定律为其特例。     

渐近正态随机变量函数的极限分布

基于渐近正态随机变量,导出随机变量函数极限分布的两个一般性理论结果.作为应用,证明了渐近正态随机变量一系列具体函数的极限分布,其中包括泊松随机变量平方根的渐近正态性,以及随机变量部分和在正则化常数是随机变量情况下的渐近正态性.     

二维连续型随机变量函数的分布密度的计算

二维连续型随机变量函数的密度函数的计算既是概率论教学中的一个重点,又是一个难点.本文介绍了一般二维连续型随机变量函数的分布密度的计算方法,并给出了一个新的方法——密度函数转化法.     

关于非负随机变量的几个矩不等式

设X是非负随机变量且0相似文献   

NA及LNQD随机变量列的几乎处处中心极限定理

本文在二阶矩存在的条件下,证明了NA及LNQD随机变量列的几乎处处中心极限定理,使主要结果成立,其中W为[0,1]上标准Brown运动。     

小议变上限的定积分

设函数ｆ（ｘ）在［ａ，ｂ］上可积，则对任何ｘ∈［ａ，ｂ］，定积分∫ｘａｆ（ｔ）ｄｔ定义了区间［ａ，ｂ］上的一个关于ｘ的函数Ｆ（ｘ），称为“变上限的定积分”，即Ｆ（ｘ）＝∫ｘａｆ（ｔ）ｄｔ，且若函数ｆ（ｘ）在［ａ，ｂ］上连续，则ｄｄｘ∫ｘａｆ（ｔ）ｄｔ...     

A Multivariate CLT for Local Dependence withn log nRate and Applications to Multivariate Graph Related Statistics

This paper concerns the rate of convergence in the central limit theorem for certain local dependence structures. The main goal of the paper is to obtain estimates of the rate in the multidimensional case. Certain one-dimensional results are also improved by using some more flexible characteristics of dependence. Assuming the summands are bounded, we obtain rates close to those for independent variables. As an application we study the rate of the normal approximation of certain graph related statistics which arise in testing equality of several multivariate distributions     

受约束控制系统中变分原理的应用*

本文分别对LQ控制问题及非线性控制问题建立了约束变量的正则方程,进而讨论了等式约束和不等式约束时约束变量的极值原理,最后通过例题验证了本文所得到的结论。本文工作为受约束LQ控制系统及非线性控制系统的深入研究打下了基础。     

概率论中的若干典型问题

总结了概率论中几个典型问题,并列举相关的例题加以佐证.     

Testing for Superiority among Two Time Series

This paper discusses the problem of testing the equality of two autoregressive functions against one-sided alternatives. The heteroscedastic error and stationary densities of the two independent strongly mixing strictly stationary time series can possibly be different. This paper adapts the covariate matching idea used in regression settings to construct a class of lag matched tests and derives their asymptotic normality under general one-sided local non-parametric alternatives. The paper also discusses asymptotically optimal tests against these alternatives within the proposed class of tests. MS Mathematics Subject Classifications: Primary 62M10, Secondary 62F03.