‖S_n‖超越ε(nlgn)~(1/2)的次数、最大程度和最后时刻的矩的讨论

设{X_n,n≥1}是i.i.d.的B值随机变量序列,本文讨论了‖S_(?)‖超越ε(nlgn)~(1/2)的次数L(ε)、最大程度N(ε)和最后时刻H(ε)关于某一类特定的函数φ(t)的某种形式的矩同相应的尾概率级数收敛性之间的关系,得到了若干等价性命题.     

相依随机变量和的极限理论

本文对各种混合r.w.序列及相伴r.w.序列的有关结果作一概略介绍。     

《概率论与数理统计》中有关独立性一反例的深入分析

独立性是《概率论与数理统计》是的一个非常重要的概念.教学中在说明随机变量函数独立性时会涉及许多反例.本文就有关随机变量函数独立性的一个反例作了进一步的推广分析.     

随机变量的一种顺序及其应用

本文对分布于有限区间上的随机变量给出了一种顺序，并给出了其在实际中的一种应用．     

随机变量相等的一个充要条件

本文证得分布于有限区间上的随机变量相等的充要条件为其各阶原点矩相等．     

渐近正态随机变量函数的极限分布

基于渐近正态随机变量,导出随机变量函数极限分布的两个一般性理论结果.作为应用,证明了渐近正态随机变量一系列具体函数的极限分布,其中包括泊松随机变量平方根的渐近正态性,以及随机变量部分和在正则化常数是随机变量情况下的渐近正态性.     

Laws of Large Numbers for Arrays of Rowwise Negatively Associated Random Variables under Nonlinear Probabilities北大核心CSCD

In this paper, a strong law of large numbers for arrays of rowwise negatively associated random variables is obtained under nonlinear probabilities, from which Kolmogorov type and Marcinkiewicz–Zygmund type strong laws of large numbers are derived. And the notion of negative association is weaker than some existing notions of dependence in nonlinear probabilities. Furthermore, an extension of strong law of large numbers for arrays of rowwise independent random variables under nonlinear probabilities is obtained. As a special case, a Kolmogorov type strong law indicates that not only the cluster points of empirical averages lie in the interval between the lower expectation and upper expectation quasi-surely, but such an interval is also the smallest one that covers the empirical averages quasi-surely. Furthermore, the strong law also states that the upper and lower limits of the empirical averages will converge to the upper and lower expectations with upper probabilities one, respectively. © 2022 Chinese Academy of Sciences. All rights reserved.     

二维连续型随机变量函数的分布密度的计算

二维连续型随机变量函数的密度函数的计算既是概率论教学中的一个重点,又是一个难点.本文介绍了一般二维连续型随机变量函数的分布密度的计算方法,并给出了一个新的方法——密度函数转化法.     

用积分变换法求连续型随机变量函数的密度函数

设X是一个连续型随机变量,其密度函数为px(x),g(x)是一个连续函数,给出了用积分变换求随机变量X的函数9(X)的密度函数的一个方法.该方法比传统的方法更简单.     

关于非负随机变量的几个矩不等式

设X是非负随机变量且0相似文献   

概率论中的若干典型问题

总结了概率论中几个典型问题,并列举相关的例题加以佐证.     

A characterization of probability distributions by moments of sums of independent random variables

In this paper we investigate the conditions under which the distribution of i.i.d. random variables{X _k } _k=1 is determined by the sequence of momentsa _n =E| _k=1 ⁿ X _k | ^p (n=1, 2,...), where positivep is fixed.     

Calculation of the Distance betweeen Two Random Sets

Two independent random sets are formed by finite systems of independent random variables uniformly distributed on the unit circle. A formula for the distribution of the distance between the sets is derived.     

车床自动化管理问题的进一步讨论

本问题是随机最优化问题 .通过分析单位正品零件的平均损耗费用 ,完美的建立了模型 ,用Mathematic求解 ,并用蒙特卡洛思想进行验证 ,获得了满意的结果