随机广义纳什均衡问题带有条件风险价值约束的确定性模型及其求解方法

主要考虑随机广义纳什均衡问题(SGNEP),由于随机变量的存在,SGNEP通常无解.对此问题,文章首先给出一阶必要性条件并利用NCP函数得到优化模型的目标函数,为降低所得解的"风险",再利用条件风险价值(CVaR)给出约束条件,从而构造出求解SGNEP的一个低风险模型,并将此模型所得解视为SGNEP的解.然而,直接求解该低风险模型可能会遇到两个问题:一是该模型含有非光滑约束,二是目标函数和约束条件包含期望值.考虑到这两个问题,采用光滑化和罚样本均值近似方法提出该模型的近似问题,并进一步给出近似问题最优解的收敛性结果.最后,文章给出数值算例,以验证所提方法的可行性.     

求解随机二阶锥互补问题的期望值模型及其近似问题的收敛性分析

利用二阶锥互补函数φ_(NR)给出求解随机二阶锥互补问题的确定期望值(EV)模型.由于该模型的目标函数非光滑,利用光滑化方法给出该模型的光滑化近似问题.当期望值可以求得时,考虑了光滑近似问题的收敛性结果.当期望值不易求得时,利用样本均值近似方法给出光滑化样本均值近似问题,并考虑了当光滑参数不变的情况下,光滑化样本均值近似问题的收敛性结果.     

基于新光滑函数的P0映射非线性互补问题的光滑牛顿法(英文)

非线性互补问题(NCP)可以重新表述为一个非光滑方程组的解.通过引入一个新的光滑函数,将问题近似为参数化光滑方程组.基于这个光滑函数,我们提出了一个求解P₀映射和R₀映射非线性互补问题的光滑牛顿法.该算法每次迭代只求解一个线性方程和一次线搜索.在适当的条件下,证明了该方法是全局和局部二次收敛的.数值结果表明,该算法是有效的.     

二阶锥约束随机变分不等式问题的数值方法研究

本文研究二阶锥约束随机变分不等式(SOCCSVI)问题,运用样本均值近似(SAA)方法结合光滑Fischer-Burmeister互补函数来求解该问题.首先,将SOCCSVI问题的Karush-Kuhn-Tucker系统转化为与之等价的方程组,并证明了该方程组的雅可比矩阵的非奇异性.其次,构造了光滑牛顿算法求解该方程组.最后,文章给出了两个数值实验证明了算法的有效性.     

基于一个新的NCP函数的光滑牛顿法求解非线性互补问题

本文研究了非线性互补的光滑化问题.利用一个新的光滑NCP函数将非线性互补问题转化为等价的光滑方程组,并在此基础上建立了求解P0-函数非线性互补问题的一个完全光滑化牛顿法,获得了算法的全局收敛性和局部二次收敛性的结果.并给出数值实验验证了理论分析的正确性.     

非线性互补问题光滑化拟牛顿算法的收敛性分析

给出求解p_0函数非线性互补问题光滑化拟牛顿算法,在p_0函数非线性互补问题有非空有界解集且F'是Lipschitz连续的条件下,证明了算法的全局收敛性.全局收敛性的主要特征是不需要提前假设水平集是有界的.     

非线性互补约束问题的一个强全局收敛QP-free算法

本文研究非线性互补约束均衡问题.利用光滑近似法的思想及罚函数思想,把非线性互补约束均衡问题转化为一光滑非线性规划问题,该光滑非线性规划问题通过一个新的QP-free算法求解.特别地,不需要严格互补假设条件以及不需要Hessian阵估计正定的假设条件,算法仍具有强全局收敛性.     

求解单阶段随机规划的一种光滑逼近法

本文借助某种离散方式把单阶段随机规划问题转化为具有多个约束的确定性非线性规划，然后利用极大熵函数方法，把此确定性规划转化为只带简单约束的非线性规划，由此提出了求解这种随机规划的光滑逼近法，同时给出了该法的收敛性分析，较好地克服了因提高离散精度导致约束函数个数迅速增大所带来的求解困难．     

求解非线性互补问题一个新的Jacobian光滑化方法

本文构造了非线性互补问题一个新的光滑逼近函数,分析了该函数的一些基本性质.利用这一新的光滑逼近函数建立了求解非线性互补问题的一个Jacobi光滑化方法,并证明了在适当的条件下这一算法是全局及局部超线性收敛的.数值结果表明该方法是有效的.     

非光滑非线性互补问题的牛顿法

研究了非光滑的非线性互补问题. 首先将非光滑的非线性互补问题转化为一个非光滑方程组,然后用牛顿法求解这个非光滑方程组. 在该牛顿法中,每次迭代只需一个原始函数B-微分中的一个元素. 最后证明了该牛顿法的超线性收敛性.     

解非线性互补问题的非单调非精确Broyden-like算法

本文通过构造一个新的光滑互补函数,将非线性互补问题等价转换为光滑方程组问题.将非单调线搜索技术与非精确Broyden-like算法相结合,建立了解非线性互补问题的非单调非精确Broyden-like算法.在一定条件下证明了该算法的全局收敛性和局部二次收敛性.数值实验表明该算法对求解非线性互补问题是十分有效的.     

基于半光滑方程的线性规划问题局部灵敏度分析

本文考虑线性规划的局部灵敏度问题.首先用非线性互补函数将线性规翊I问题的KKT系统转化为一个半光滑的方程组,然后利用半光滑函数的性质,得到一个能同时求所有变量(包括对偶变量)关于价值系数c,资源向量b,技术消耗系数aij的局部灵敏度的计算公式.该方法能处理任意特性的最优解(包括严格互补解和退化解)的局部灵敏度分析.具体算例说明了分析方法的应用.     

考虑交易费用的二阶随机占优投资组合风险控制模型

本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值,从而可以规避高风险投资.针对优化模型的求解,设计了一种光滑化样本平均值近似罚函数方法,理论上证明了光滑化罚问题与原问题的等价性.数值结果验证了模型和算法的有效性.     

非线性互补约束问题一个全局收敛的SQP算法

本文研究非线性互补约束优化问题,利用Fischer-Burmeister函数将非线性互补问题转化为非光滑方程,提出一个求解非线性互补约束问题的SQP算法,并在适当的假设下证明这个算法是全局收敛的.     

基于凝聚函数的互补问题的光滑化算法

对于不可微的"极大值"形式的函数,可以利用凝聚函数对其进行光滑逼近.借助这个技术,给出了求解线性互补问题的光滑方程组算法.首先是将互补问题转化为等价的非光滑方程组,再利用凝聚函数进行光滑逼近,从而转化为光滑方程组的求解问题.通过一些考题对这个算法进行了数值试验,结果显示了该算法的有效性和稳定性.     

随机线性互补问题的无约束优化再定式

针对随机线性互补问题,提出等价的无约束优化再定式模型,即由D-间隙函数定义的确定性的无约束期望残差极小化问题.通过拟Monte Carlo方法,将样本进行了推广,得到了相关的离散近似问题.在适当的条件下,提出了最优解存在的充分条件,以及探究了离散近似问题的最优解及稳定点的收敛性.另外,在针对一类带有常系数矩阵的随机互补线性问题,研究了解存在的充要条件.     

P0函数非线性互补问题的非内部连续化算法

提出了一种新的光滑函数,它具有现存的一些光滑函数不具备的性质.基于此光滑函数,讨论了求解P₀函数非线性互补问题的光滑路径的存在性和连续性.在非线性互补问题的解集非空有界的假设下,利用新光滑函数的特性,研究了求解P₀函数非线性互补问题的非内部连续化算法得到的迭代序列的有界性.解集非空有界的条件弱于一些现存的求解非线性互补问题的连续化算法所要求的假设条件.     

非线性互补约束规划问题的一个新的QP-free算法

本文研究了非线性互补约束均衡问题.利用互补函数以及光滑近似法,把非线性互补约束均衡问题转化为一个光滑非线性规划问题,得到了超线性收敛速度,数值实验结果表明本文提出的算法是可行的.     

垂直线性互补问题的一种光滑算法

文中给出了垂直线性互补问题的一个新的光滑价值函数,不同于光滑化方法中的价值函数,它不包含任何必须趋向零的参数,因此算法中不涉及参数调整步骤,而且具有良好的强制性.基此价值函数,提出了求解垂直线性互补问题的一种阻尼Newton类算法,并证明了该算法对竖块P0+R0矩阵的垂直线性互补问题具有全局收敛性;当解满足相当于BD-正则条件时,算法具有局部二次收敛性;在不增加额外校正步骤(算法的每个迭代步只求解一个Newton方程)的情形下,算法对竖块P-矩阵垂直线性互补问题(无须假设严格互补),具有有限步收敛性.数值实验结果令人满意.     

带有P0函数的非线性互补问题的一个新的非内点连续算法

研究带有P₀函数的非线性互补问题. 基于一个新的光滑函数, 把问题近似成参数化的光滑方程组, 并且给出一个新的非内点连续算法. 所给算法在每步迭代只需要求解一个线性方程组和执行一次Armijo类型的线搜索. 在不需要严格互补条件的情况下, 证明了算法是全局收敛和超线性收敛的. 并且, 在一个较弱的条件下该算法具有局部二阶收敛性. 数值实验证实了算法的可行性和有效性.