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1.
研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题.其中,索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上界估计.最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较. 相似文献
2.
更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:1,自引:0,他引:1
本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系. 相似文献
3.
更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:10,自引:0,他引:10
本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(x),这里x是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(x)的一个尾等价关系. 相似文献
4.
复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数 总被引:11,自引:0,他引:11
本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式. 相似文献
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6.
考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式. 相似文献
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研究一类离散时间风险模型的破产概率.在保费收入和利率同时为离散时间Markov链,索赔额为独立情形下,利用更新迭代方法得到最终时间破产概率的Lundberg型上界. 相似文献
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常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性 总被引:1,自引:0,他引:1
江涛 《高校应用数学学报(A辑)》2009,24(4)
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型.在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式.所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立.这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的. 相似文献
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论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况,在更新风险模型的基础上,进一步建立广义更新风险模型,给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式,此结果表明了突如其来的大额索赔可能会导致保险公司破产. 相似文献
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具有随机保费风险模型破产概率的下界及渐近表示 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究一类推广的风险模型,其保费收入过程不再是时间的线性函数.利用寿命分布类D-NBU我们获得了破产概率的一些下界.利用破产概率所满足的一个更新方程,我们还得到了关于破产概率的一个渐近表达式. 相似文献
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本文研究保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型 ,给出了有限时间内的生存概率分布 ,破产时间 T与破产时资产盈余 U(T)的联合分布 ,及破产时间 T与破产前瞬时盈余 U(T- )的联合分布 . 相似文献
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本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布;给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质;并讨论了在破产发生后的特征. 相似文献
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A Markov risk model with two classes of insurance business is studied. In this model, the two classes of insurance business are independent. Each of the two independent claim number processes is the number of jumps of a Markov jump process from time 0 to t, whichever has not independent increments in general. An integral equation satisfied by the ruin probability is obtained and the bounds for the convergence rate of the ruin probability are given by using a generalized renewal technique. 相似文献
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本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型.证明了该模型的最终生存概率(或最终破产概率)满足一定的瑕疵更新方程.并利用更新理论给出了其Cramer-Lundberg渐近性质。本文还推导出最终生存概率(或最终破产概率)的卷积公式,从而推广了文献[1]的相应结果。 相似文献
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This paper investigates the ruin probability of a generalized renewal model with a constant interest rate, in which a one-sided linear model is used for the dependent claim process. An explicit asymptotic formula and an exponential upper bound are obtained for the ruin probability. 相似文献
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研究在Andersen Spaxre模型中,当破产概率的初始边界已知的时候,根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界,并进一步改进了严重损失函数G(x,y)的边界. 相似文献