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1.
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解.  相似文献   
2.
复合二项风险模型的破产概率   总被引:21,自引:2,他引:19  
本文讨论了一般情形的复合二项风险模型,得出了初始资本为0时的破产概率以及初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式.  相似文献   
3.
完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率   总被引:14,自引:0,他引:14  
本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻n,在n恰好发生第k次赔付,而且在时刻n的盈余为某数x(x≥0)的概率公式,由此得到了有限时间内的生存概率公式。  相似文献   
4.
本文给出了一类带不等式约束条件的集合 Bu(n,2n K)={(k1,k2…kn):{u k1≥2 u k1 k2≥2×2 … u k1 k2 … kn-1≥2(n-1) u k1 k2 … kn-1 kn=2n k n1,k1,k2…kn∈Ζ ,u,k∈Ζ}的元素个数的计算公式,并运用数学归纳方法给予了证明.  相似文献   
5.
复合二项模型下有限时间内的内存概率   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文研究了一般情形的复合二项风险模型,得出了当赔付随机变量服从参数为λ(λ>0)的指数分布时,生存到任意固定时刻n(n=1,2,3,…)的概率.  相似文献   
6.
唐立  龚日朝 《经济数学》2009,26(2):9-15
Embrechts—Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramer-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramer-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式.  相似文献   
7.
首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产概率、破产即刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布分布以及其边际分布等的渐近解,进一步完善了Pavlova K P和Willmot G E 2004年发表的相关问题的结果.  相似文献   
8.
著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S~*时破产概率局部解的等价式.虽然[9]也得到了同样的结果,但是[9]中犯了概念性的错误,本文指出了该错误,然后给予了严格的证明.  相似文献   
9.
本文首先研究了分布族S(v)(v≥0)和分布族S*(v)(v≥0)的一些相关性质,然后研究了经典风险模型在调节系数不存在而且索赔分布F∈S*(v)(v>0)的情况下破产概率的-个渐近结果以及破产概率局部解的渐近结果.  相似文献   
10.
复合二项风险模型的破产概率   总被引:3,自引:0,他引:3  
本首次讨论了一般情形的复合二项风险模型,考虑了它的一些有关性质,得出了初始资本的0时的破产概率,它只与安全负荷系数有关,最后得出了初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式。  相似文献   
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