一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(Ⅰ)

本篇首次将关于半鞅的随机微分方程的解过程引入平稳型脉冲控制的状态结构, 建立了一种新的模型,从而实质性地推广了此前的各类平稳型脉冲随机控制模型.本篇 通过新的分析手法证明了与新模型相关的变分方程解的存在性,这种新方法比以前类似 问题的分析方法更直接、更明快.     

一类半鞅状态的平稳型脉冲随机控制

本文提出了一类新的随机控制模型,这类模型不但在费用结构上推广了此前的平稳型脉冲随机控制,而且首次将一类半鞅引入脉冲控制模型的状态结构从而推广了相应的状态过程.通过对一类相当复杂的变分方程问题的研究并利用其有关结论,我们证明了新模型最佳控制的存在性并刻划出其结构.     

奇异型随机控制中的平稳问题

随机控制中的平稳问题也称平均期望费用问题,笔者曾在[1]中研究了一类脉冲型平稳随机控制问题.本文再研究一类推广的奇异型平稳问题.奇异型随机控制问题最初大约由[2]引进,由于它在宇航及卫星发射等高科技领域有着重要应用(参看[3],Introduc-tion),故以后研究的文献很多,而在[3]中定型为较一般的模型.笔者在[4]中对[3]中的折扣费用模型做了推广,本文则相应对其中的平稳问题进行推广.本文的主要结果已     

一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(II)

本文在(Ⅰ)中建立了一类推广型的脉冲控制模型,证明了相应的变分方程解的存在性.本篇首先对(Ⅰ)中的结论进行了强化,进而证明了新模型最佳控制的存在性.分析表明,新模型的最佳控制呈四种形态,这与以前类似模型最佳控制只呈一种形态已有较大差异.本篇的分析方法基本上是新的.     

一类具有扩散的奇异型随机控制的非对称平稳模型

该文讨论了一类奇异型随机控制的平稳模型,其费用结构中的函数不限于偶函数,其状态过程为扩散型且具有“非对称的”(关于原点)漂移及扩散系数.因此,奇异型随机控制中的平稳问题被实质性地推广到更一般的形式。该文求得了与此类问题有关的一个变分方程组的解,并且证明了最佳控制的存在性.     

一类奇异型平稳随机控制问题

本文研究了一个平稳的奇异型随机控制模型,其状态过程为由随机微分方程生成的扩散过程,这个模型实质性地推广了此前的平稳奇异型随机控制模型．     

一类脉冲型平稳最佳随机控制之研究

本文研究了一类平稳的脉冲控制模型，不仅证明了最佳脉冲控制的存在性而且构造出一个最佳控制．     

一类具漂移项的奇异型平稳模型

研究了一类对称的奇异型平稳随机控制模型,在原始模型受控状态过程的基础上添加了飘移因子,并将原始模型中的费用函数推广为较一般的费用函数,求得了与此类问题有关的一个变分不等式组的解,并且给出了最佳控制策略.     

具有跳跃的随机神经网络的均方稳定性

研究了一类新的具有脉冲跳跃的Hopfield神经网络系统模型,其中脉冲时刻的跳跃是由一般的随机序列所引起,通过运用Lyapunov函数方法,获取了一些新的均方稳定性结果.由于脉冲的跳跃使得不稳定的神经网络变成稳定,因而所得的结果也可以运用到其他相关领域.     

随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性

提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机分析技巧,得到了随机脉冲随机微分方程的解的存在唯一性条件.     

The th moment stability for the stochastic pantograph equation

In this paper, we investigate the αth moment asymptotical stability of the analytic solution and the numerical methods for the stochastic pantograph equation by using the Razumikhin technique. Especially the linear stochastic pantograph equations and the semi-implicit Euler method applying them are considered. The convergence result of the semi-implicit Euler method is obtained. The stability conditions of the analytic solution of those equations and the numerical method are given. Finally, some experiments are given.     

Dynamic programming for multidimensional stochastic control problems

In this paper we study a general multidimensional diffusion-type stochastic control problem. Our model contains the usual regular control problem, singular control problem and impulse control problem as special cases. Using a unified treatment of dynamic programming, we show that the value function of the problem is a viscosity solution of certain Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) quasivariational inequality. The uniqueness of such a quasi-variational inequality is proved. Supported in part by USA Office of Naval Research grant #N00014-96-1-0262. Supported in part by the NSFC Grant #79790130, the National Distinguished Youth Science Foundation of China Grant #19725106 and the Chinese Education Ministry Science Foundation.     

Dynamical Analysis for a General Jerky Equation with Random Excitation

A general jerky equation with random excitation is investigated in this paper. Before introducing the random excitation term, the equation is reduced to a two-dimensional model when undergoing a Hopf bifurcation. Then the model with the parametric excitation and external excitation is converted to a stochastic differential equation with singularity based on the stochastic average theory. For the equation, its dynamical behaviors are analyzed in different parameters'' spaces, including the stability, stochastic bifurcation and stationary solution. Besides, numerical simulations are given to show the asymptotic behavior of the stationary solution.     

The Stochastic Control Model for Use Conversion of Land

In this paper, the authors investigate the optimal conversion rate at which land use is irreversibly converted from biodiversity conservation to agricultural production. This problem is formulated as a stochastic control model, then transformed into a HJB equation involving free boundary. Since the state equation has singularity, it is difficult to directly derive the boundary value condition for the HJB equation. They provide a new method to overcome the difficulty via constructing another auxiliary stochastic control problem,and impose a proper boundary value condition. Moreover, they establish the existence and uniqueness of the viscosity solution of the HJB equation. Finally, they propose a stable numerical method for the HJB equation involving free boundary, and show some numerical results.     

CIMS缓冲区分配工件的阈值控制策略及其优化

本文对两个并行不同的工作站，在有限的缓冲区中，提出了一类分配工件的阈值控制策略．首先利用结构矩阵分析理论，在这类阈值控制策略下给出了这个CIMS可靠性模型的随机结构，得到了系统的稳态生产率和稳态可用度，推导了这类阈位控制策略的两类持续时间的分布，然后在保证系统稳态生产率最大的目标下，得到了这类阈值控制策略的PW－最优解和PT－最优解．     

A Note on the Solution of a Stochastic Partial Differential Equation

Abstract

A physical model is described which justifies the appearance of a stochastic term in the two-dimensional Navier–Stokes equations. In this model, a linear oppositional control term accrues as well. The resulting stochastic partial differential equation is shown to have a unique stationary solution.