我国未来能源投资需求预测及特点分析

持续的能源投资是经济持续发展的必要保障.鉴于我国能源投资的复杂性,基于系统动力学和成本预测方法,预测了我国2006-2050年期间的能源投资需求,分析了各能源品种的投资需求特点及不确定性因素.结果发现,我国能源投资将保持持续增长态势,但能源投资占GDP的比重不断下挫.而且,电力投资将一直占据我国能源投资的主导地位.     

基于投资投入的销售商对供应商激励研究

降低成本的投资是为了改善单位成本的效率. 它保证了单位成本在以后的每个生产过程中均处于较低的水平. 然而,投资的套牢和补偿问题的存在往往会降低供应链投资的积极性. 为解决这个问题,采用Stackelberg博弈的分析思路,分别研究投资能够被观察时和投资不能够被观察时的激励契约,得到如下结论：若销售商进行生产投资,则投资是不足的;若供应商进行生产投资,供应商对生产投资的水平甚至有可能高于链最优的投资水平.     

基于模糊收益率的投资组合模型构建及应用

投资组合理论是现代化投资管理活动的理论支持,广泛应用于证券投资领域.将模糊集理论与投资组合理论相结合,建立基于可能性理论和机会测度的投资组合模型,并用混合智能算法对模型求解.选取上证50指数成分股近两年的交易数据对模型进行实证分析.结果显示,模型构建的投资组合收益率优于经典模型收益率和上证50指数同期收益率,模型显著有效.     

非对称情形下R＆D竞争项目的策略性投资

在非对称情形下,考虑具有技术不确定和未来收益不确定的竞争研究与开发(R&D)项目的不可逆策略性投资.利用期权博弈理论和随机优化方法给出了高效研发公司(主导者)的最优投资阈值和最优投资规则的解析表达式,并证明了由于两公司的竞争使投资阈值下降.其次讨论了两公司的混合投资策略,并给出每个公司执行投资期权的概率和两公司同时执行投资期权的概率.在最后给出了数值模拟算例来说明该文结论的合理性.     

非对称情形下R & D竞争项目的策略性投资

在非对称情形下,考虑具有技术不确定和未来收益不确定的竞争研究与开发(R&;D)项目的不可逆策略性投资.利用期权博弈理论和随机优化方法给出了高效研发公司(主导者) 的最优投资阈值和最优投资规则的解析表达式,并证明了由于两公司的竞争使投资阈值下降.其次讨论了两公司的混合投资策略,并给出每个公司执行投资期权的概率和两公司同时执行投资期权的概率. 在最后给出了数值模拟算例来说明该文结论的合理性.     

基于实物期权方法的数字图书馆投资时机研究

数字图书馆的投资成本相对传统图书馆较高,且投入不可逆,对其投资成本的研究可以帮助投资者更好的规避风险,提高收益率.将实物期权方法应用到数字图书馆投资时机选择问题中,对投资成本如何影响投资机会价值和净现值进行讨论.运用微分方程数值方法,对项目投资的可行性以及投资时机选择问题进行研究,以决策投资项目是否应该被执行,应等待执行还是立即执行.     

基于随机基准的最优投资组合选择问题研究

本文研究基于随机基准的最优投资组合选择问题. 假设投资者可以投资于一种无风险资产和一种风险股票,并且选择某一基准作为目标. 基准是随机的, 并且与风险股票相关. 投资者选择最优的投资组合策略使得终端期望绝对财富和基于基准的相对财富效用最大. 首先, 利用动态规划原理建立相应的HJB方程, 并在幂效用函数下,得到最优投资组合策略和值函数的显示表达式. 然后,分析相对业绩对投资者最优投资组合策略和值函数的影响. 最后, 通过数值计算给出了最优投资组合策略和效用损益与模型主要参数之间的关系.     

企业人力资本引进投资可行性的多层次灰色评价

企业人力资本引进投资是一种高风险性的投资.为了避免投资失误并获得预期的投资效益,企业在引进人力资本之前必须开展投资可行性评价.本文以可行性研究理论为指导,从人力资本质量可行性、企业内部环境可行性和投资效益可行性三个方面建立了企业人力资本引进投资的可行性评价指标体系,并提出了运用多层次灰色评价方法进行企业人力资本引进投资可行性评价的步骤,最后用实例说明了其应用.     

比例保本约束下的最优投资组合选择

本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投资组合,推广了带有限制的投资组合的相关结果.     

考虑相对业绩的最优投资选择博弈问题研究

研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择投资组合策略使得期望终端绝对财富和相对财富的效用最大.首先,定义了Nash均衡投资组合选择策略.然后,在机构投资者具有指数效用函数的假设下,得到了Nash均衡投资组合选择策略和值函数的显示表达式,分析了机构投资者之间的竞争对Nash均衡投资组合选择策略的影响.最后,通过数值计算给出了各种情况下Nash均衡投资组合选择策略和值函数与模型主要参数之间的关系.结果表明:机构投资者之间的竞争会影响其对风险的承担,投资机会集对机构投资者的Nash均衡投资组合选择策略和值函数与模型主要参数之间的关系会产生很大的影响.     

ETSK模糊模型辨识及模糊控制算法

本文提出一种基于扩张原理的ＥＴＳＫ（ＥｘｔｅｎｄｅｄＴＳＫ）模型,导出了该模型的输入输出解析式,给出了辨识这种模型的方法。本文还导出了ＥＴＳＫ模型的一种等价形式——变权ＴＳＫ模型,从而将ＥＴＳＫ模型规则后件中的模糊数及其扩展运算转化为普通数的运算,使基于ＥＴＳＫ模型的模糊控制算法ＭＢＦＣ（Ｍｏｄｅｌ－ＢａｓｅｄＦｕｚｚｙＣｏｎｔｒｏｌ）易于实现。仿真辨识结果表明,ＥＴＳＫ模型的辨识效果和预报精度优于ＴＳＫ和ＬＭ模型;ＭＢＦＣ算法的控制效果优于通常模型ＰＩ控制算法     

基于GAS模型的动态VaR预测效果分析

GAS模型是一种基于观测的动态模型,理论简单且应用灵活,可以直接估计VaR.将GAS模型和GARCH类模型应用于不同条件下生成的模拟数据和三个时间段的沪深300指数的日对数收益率数据,并比较模型关于VaR的预测效果。结果表明:在对称的条件分布下,GAS模型容易高估风险且不稳健,其表现不如GARCH类模型;但在条件分布为有偏的时,GAS模型与GARCH类模型的表现相当,部分情况下会优于GARCH类模型,尤其在实证分析中关于序列2和序列3的VaR的估计,GAS模型的预测效果较好。因此,实际应用中,对于具有较明显偏态分布或尖峰分布的数据可以考虑使用GAS模型预测动态VaR.     

带有不可忽略缺失数据的广义部分线性模型的贝叶斯分析

广义部分线性模型是广义线性模型和部分线性模型的推广,是一种应用广泛的半参数模型.本文讨论的是该模型在线性协变量和响应变量均存在非随机缺失数据情形下参数的Bayes估计和基于Bayes因子的模型选择问题,在分析过程中,采用了惩罚样条来估计模型中的非参数成分,并建立了Bayes层次模型;为了解决Gibbs抽样过程中因参数高度相关带来的混合性差以及因维数增加导致出现不稳定性的问题,引入了潜变量做为添加数据并应用了压缩Gibbs抽样方法,改进了收敛性;同时,为了避免计算多重积分,利用了M-H算法估计边缘密度函数后计算Bayes因子,为模型的选择比较提供了一种准则.最后,通过模拟和实例验证了所给方法的有效性.     

基于GM-ES-GASVR组合模型的丽江国内旅游需求预测

构建适合于预测丽江国内旅游需求的预测模型,对推动丽江旅游业的发展具有重要意义.研究发现灰色GM(1,1)模型、三次指数平滑模型与GA-SVR模型都适用于预测丽江国内旅游需求,且GA-SVR模型为这三个单项模型中的最优模型.在此基础上,利用变权方法建立GM-ES-GASVR组合预测模型.通过对拟合与测试结果的对比分析,表明GM-ES-GASVR变权组合预测模型比单一模型的拟合与测试效果都有较大改善.     

融合两阶段过程模型和改进Bass模型的网络社交平台上产品信息扩散研究

提出并验证了融合两阶段过程模型和改进Bass模型的网络社交平台上产品信息扩散模型。考虑用户转发动机构建产品信息扩散两阶段过程模型;考虑用户兴趣衰减效应改进Bass模型;融合这两个模型,考虑产品信息发布者明星效应、产品信息质量对产品信息扩散的影响,提出了产品信息扩散模型。以2019年11~12月新浪电影发布的电影预告片转发数据验证了所提模型,并与Bass模型进行了比较。结果表明,用户转发动机和用户兴趣衰减效应对产品信息扩散均有显著影响,所提模型的预测精度和拟合效果均优于Bass模型。所提模型可用于存在不同转发动机及具有衰减效应的其他信息转发量预测,尤其适合于在产品信息投放前期和早期对转发量的预测,是对信息扩散模型的补充。     

考虑消费动机和动态竞争的电影日需求预测模型

提出并验证考虑消费动机和动态竞争的电影日需求预测模型。考虑非粉丝及粉丝型的消费动机,构建电影消费两阶段过程模型;融合该模型和Bass模型,考虑竞争导致市场潜量的动态性,考虑映前被关注度、口碑、节假日对票房的影响,提出电影日需求预测模型。利用2016~2017年上映的电影数据验证该模型,并与Bass模型对比分析。结果显示,该模型预测效果优于Bass模型。因考虑竞争导致的动态市场潜量,考虑粉丝型消费者由续集效应及改编效应导致的动态市场潜量提升,该模型能显著提高预测准确度。利用映前被关注度和电影口碑数据,该模型能实现映前及上映早期的预测。该模型可推广至存在消费动机不同、市场动态竞争的其它短生命周期体验品的需求预测,是对Bass模型的改进。     

基于蚁群算法的灰色组合预测模型

分别利用灰色GM(1,1)模型、GM(1,1)优化模型和新息GM(1,1)模型建立三个单项预测模型,进一步建立了组合灰色预测模型,组合模型的权系数利用蚁群算法确定.最后给出了一个我国人口数量组合预测模型,计算结果表明,基于蚁群算法的灰色组合预测模型的拟合和预测精度要优于传统组合预测模型.     

Ruin theory in the linear model

The probability of ruin is examined in a model where the annual gains of an insurance company are dependent random variables. The model used is the linear model (well known in time-series analysis) which includes the autoregressive model and the moving average model as special cases. It is also shown that a certain credibility model can be interpreted as a first-order model of the mixed type.     

A duopolistic model of dynamic competitive advertising

This paper proposes a differential game model of competitive advertising decisions for non-durable products by extending the Lanchester model and the Deal model of competitive advertising in the literature. The proposed model is compared empirically with the Lanchester model for model fitting and forecast accuracy. It is shown that the model is suitable for an actual market and out-performs the Lanchester model in forecast accuracy. The model provides a sensible modeling alternative to the Lanchester model for the study of dynamic competitive advertising decisions. Necessary and sufficient conditions for open-loop and closed-loop Nash equilibrium solutions to the model are discussed. A numerical algorithm for open-loop and closed-loop Nash strategies to the model is developed.     

生理药动学模型参数估计问题

根据生理药动学模型的特点,把非线性药动学模型转化为线性模型,并验证线性模型的精确性.在此基础上,构造估计药动学模型参数的目标函数,并利用非线性优化算法求解模型参数.仿真结果表明,我们的算法具有快速、精确和稳定的特点.给出了一种快速估计复杂生理药动学模型参数的方法,这为解决复杂生理药动学模型的参数估计问题提供了一种有效工具.