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| 基于模糊收益率的投资组合模型构建及应用 | |
| 作者单位： | ;1.天津市产品质量监督检测技术研究院;2.中央财经大学统计与数学学院;3.中国科学院大学地球科学学院 |
| 摘 要： | 投资组合理论是现代化投资管理活动的理论支持,广泛应用于证券投资领域.将模糊集理论与投资组合理论相结合,建立基于可能性理论和机会测度的投资组合模型,并用混合智能算法对模型求解.选取上证50指数成分股近两年的交易数据对模型进行实证分析.结果显示,模型构建的投资组合收益率优于经典模型收益率和上证50指数同期收益率,模型显著有效. |
| 关 键 词： | 随机模糊变量 投资组合模型 马尔科夫过程 |
Establishment and Application of Portfolio Selection Model Based on Fuzzy Return Rate |
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