关于Banach空间中Lipschitz强伪压缩映象的带误差的Ishikawa型迭代序列

设Ｘ是任意实Ｂａｎａｃｈ空间Ｅ的闭子空间;Ｔ：Ｘ → Ｘ是 Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ强伪压缩映象,使得Ｔｘ＊＝ｘ＊,对某ｘ＊∈Ｘ．在没有条件 　之下,本文证明了带误差的Ｉｓｈｉｋａｗａ型迭代序列强收敛到ｘ＊．另外,相关结果又证明了,当Ｔ：Ｅ→Ｅ是Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ强增生算子时,带误差的Ｉｓｈｉｋａｗａ型迭代序列强收敛到方程Ｔｘ＝ｆ的唯一解．     

非线性Lipschitz算子的Lipschitz对偶算子及其应用

在文山中我们对非线性Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ算子定义了其Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ对偶算子，并证明了任意非线性Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ算子的Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ对偶算子是一个定义在Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ对偶空间上的有界线性算子．本文还进一步证明：设Ｃ为 Ｂａｎａｃｈ空间 Ｘ的闭子集，Ｃ＊Ｌ为Ｃ的 Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ对偶空间，Ｕ为 Ｃ＊Ｌ上的有界线性算子，则当且仅当 Ｕ为 ｗ＊－ｗ＊连续的同态变换时，存在Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ连续算子Ｔ，使Ｕ为Ｔ的Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ对偶算子．这一结论的理论意义在于：它表明一个非线性Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ算子的可逆性问题可转化为有界线性算子的可逆性问题．作为应用，通过引入一个新概念──ＰＸ－对偶算子，在一般框架下给出了非线性算子半群的生成定理．     

一类具有广义Lipschitz条件的非线性映象的迭代过程

本文研究了广义Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ强增生映象的Ｉｓｈｉｋａｗａ型迭代和Ｍａｎｎ型迭代过程的收敛性．所得结果统一和扩展了近期相关结果     

Banach空间中关于Lipschitz φ-半压缩映象的带误差项的Ishikawa迭代过程

本文在任意Ｂａｎａｃｈ空间中研究了Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ φ－半压缩映象与φ－强拟增生映象的带误差项的Ｉｓｈｉｋａｗａ迭代过程,使用新的分析技巧建立了几个强收敛定理．     

用子波变换研究壁湍流Lipschitz奇异性指数

本文用子波变换研究了描述壁湍流脉动速度局部奇异性行为的Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ奇异性指数，发现在湍流边界层中，猝发和扫掠发生时脉动速度信号的Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ局部奇异性指数为负值·     

一类广义Lipschitz非线性算子的带误差的Ishikawa迭代程序

借助于周海云和陈东青［４］新近引入的广义Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ概念,研究了实Ｂａｎａｃｈ空间中广义Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ　 －强伪压缩算子的不动点和广义Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ －强增算子方程解的迭代逼近问题,所得结果改进和扩展了近期许多相关的结果,并部分地回答了周海云［３］提出的一个问题．     

具有Lipschitz连续系数的Kirchhoff方程

作者考虑了一个非局部项仅为Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ连续函数的非齐次Ｋｉｒｃｈｈｏｆ方程的Ｃａｕｃｈｙ问题．在初值和右端项“小”的条件下，我们获得了此问题整体解的存在唯一性．     

奇异半线性发展方程的局部Cauchy问题

本文在Ｂａｎａｃｈ空间Ｅ中讨论如下问题ｄｕｄｔ＋１ｔσＡｕ＝Ｊ（ｕ），０＜ｔＴ，ｌｉｍｔ→０＋ｕ（ｔ）＝０，其中ｕ：（０，Ｔ］Ｅ，Ａ是与ｔ无关的线性算子．（－Ａ）是Ｅ上Ｃ０半群｛Ｔ（ｔ）｝ｔ０的无穷小生成元，常数σ１，Ｊ是一个非线性映射ＥＪ→Ｅ．它满足局部Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件．我们证明了当其Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ常数ｌ（ｒ）满足一定条件时．问题（Ｓ）有局部解，且在某函类中解唯一．设Ｊ（ｕ）＝｜ｕ｜γ－１ｕ＋ｆ（ｘ）（γ＞１），Ｅ＝Ｌｐ，ＥＪ＝Ｌｐγ时得到了与Ｗｅｉｓｌｅｒ［２］在非奇异情形类似的结果．     

非线性Lipschitz连续算子的定量性质(Ⅲ)──glb-Lipschitz数

本文引进非线性Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ算子Ｔ的ｇｌｂ－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ数ｌ（Ｔ）,并证明：ｌ（Ｔ）定量刻画非线性Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ连续算子全体所构成的赋半范算子空间中可逆算子Ｔ保持可逆的最大扰动半径,因而具有特别重要意义。所获结果被应用来建立“非线性扰动引理”、非线性算子条件数、推广线性算子逼近理论和建立与矩阵理论中Ｇｅｒｓｃｈｇｏｒｉｎ圆盘定理对应的非线性Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ连续算子谱集的包含域。     

Banach空间中增生算子方程的迭代程序的解与误差估计

在一般Ｂａｎａｃｈ空间中研究了Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ强增生算子迭代逼近及其误差估计问题     

可换环上上三角矩阵代数的局部若当导子和局部若当自同构

Let R be a commutative ring with identity, Tn （R） the R-algebra of all upper triangular n by n matrices over R. In this paper, it is proved that every local Jordan derivation of Tn （R） is an inner derivation and that every local Jordan automorphism of Tn（R） is a Jordan automorphism. As applications, we show that local derivations and local automorphisms of Tn （R） are inner.     

不同分布的卷积的局部封闭性及局部渐近性的充分条件和必要条件

得到了支撑在[O,∞)上的不同分布的卷积(包括卷积根)的局部封闭性及局部渐近性的充分条件和必要条件,它揭示了不同分布的卷积及两两卷积之间的内在关系.这一结果的充分性部分推广了Geluk等非局部的相应结果,并且两者使用的方法是不同的;而这一结果的必要性部分是Geluk等人的结果中所没有的.最后,讨论了(-∞,∞)上不同分布卷积的局部封闭性及局部渐近性.     

组合优化算法中摆脱局部极小值的几种策略

局部搜索算法是一种非常有效的求解组合优化问题的算法 ,它具有通用、灵活等特点 .但是 ,由于搜索空间和目标函数的复杂性 ,目标函数在搜索空间中有许多局部极小值点 ,使算法在这些局部极小值点处被“卡住”,大大影响算法的效果 .对于此问题 ,笔者查阅了大量文献资料 ,结合自己的研究实践 ,总结出几种跳出局部极小“陷井”的策略 .使用这些策略 ,有望使算法更加完善 ,在求解组合优化问题过程中更能发挥其作用 .     

Smoothness of local times and self-intersection local times of Gaussian random fields

This paper is concerned with the smoothness (in the sense of Meyer- Watanabe) of the local times of Gaussian random fields. Sufficient and necessary conditions for the existence and smoothness of the local times, collision local times, and self-intersection local times are established for a large class of Gaussian random fields, including fractional Brownian motions, fractional Brownian sheets and solutions of stochastic heat equations driven by space-time Gaussian noise.     

Arbitrage and approximate arbitrage: the fundamental theorem of asset pricing

We consider an incomplete market model where asset prices are modelled by Ito processes, and derive the first fundamental theorem of asset pricing using standard stochastic calculus techniques. This contrasts with the sophisticated functional analytic theorems required in the comprehensive works of F. Delbaen and W. Schachermayer (1993) No Arbitrage and the Fundamental Theorem of Asset Pricing, pp. 37–38; Math. Finance 4 (1994), pp. 343–348; Math. Ann. 300 (1994), pp. 464–520; Ann. Appl. Probab. 5 (1995), pp. 926–645 and Proc. Sympos. Appl. Math. 57 (1999), pp. 49–58, and the comparative lack of transparency of the associated technical conditions. An additional benefit is that a clear relationship between no arbitrage and the existence of equivalent local martingale measures is also presented.     

Self-intersection local times and collision local times of bifractional Brownian motions

In this paper, we consider the local time and the self-intersection local time for a bifractional Brownian motion, and the collision local time for two independent bifractional Brownian motions. We mainly prove the existence and smoothness of the self-intersection local time and the collision local time, through the strong local nondeterminism of bifractional Brownian motion, L2 convergence and Chaos expansion.     

特殊半鞅的一个局部性质

本文讨论特殊半鞅的一个局部性质,将局部（平方可积）鞅的结果推广到了一类特殊半鞅的情形。