5-(3-吡啶基)-2-芳氧乙酰胺基-1,3,4-噻二唑的合成、晶体结构及生物活性

吡啶作为苯环的生物等排体常被用作分子设计的有效基团[1,2],含吡啶类农药已成为近20多年来新农药创制研究的热点领域之一。1,3,4-噻二唑衍生物具有杀虫、杀菌、除草、调节植物生长以及药物活性等多种功效[3-9],因而该类化合物的研究迄今仍方兴未艾。本文根据活性亚结构连接法,     

Longstaff利率下巨灾债券定价的一种FFT方法——基于广东省1989~2015台风数据的实证分析

传统的保险市场难以满足日益频发的巨灾风险分散需求,巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制,而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文基于风险中性测度技术,在Longstaff随机利率且巨灾风险累积损失服从复合泊松损失条件下,得到了零息票巨灾债券价格公式;进一步结合广东省1989~2015年台风风暴潮灾害损失数据进行实证分析;最后,针对定价公式复杂性,本文利用快速傅里叶变换方法进行数值求解,结果验证了本文所构模型的可行性。本文的研究是希望能为我国发行巨灾债券与风险测度提供一定的理论基础与技术支持。     

条件VaR和条件CVaR的核估计及其实证分析

VaR和CVaR是目前两种主流风险度量工具。条件VaR和条件CVaR是基于市场风险因子在已知条件(或信息)下的分布来计量和测算VaR和CVaR,能够及时地根据变化的条件来重新估计风险进而进行有效的风险管理,是对传统的基于边际分布的VaR和CVaR指标的有益补充。另外一方面,近年来非参数核估计方法因模型设定灵活、方便处理变量相依结构等优点备受关注。在本文,我们用条件VaR和条件CVaR的非参数核估计法,对我国A股市场的风险进行测算。结果得出:条件VaR和条件CVaR能揭示出深证成指和上证综指之间的不同风险特征;条件VaR和条件CVaR的测算结果并非总是一致;系统风险估计值对已知条件的敏感性高于深发展A和万科A两只股票的个股风险。以上风险特征在边际VaR和边际CVaR下无法得到。     

沪深300股指期货价格发现能力研究

利用沪深300指数及其期货当月主力合约的5分钟高频数据,本文采用Granger因果检验、向量自回归模型、Johansen协整检验及向量误差修正模型,系统分析不同价格趋势下沪深300股指期货的价格发现能力。研究表明:第一,在上涨趋势中期货收益率单方面引起现货收益率变化,现货收益率不是引导期货收益变化的原因;但是,在下跌趋势中现货收益率与期货收益率具有相互引导的Granger因果关系。第二,无论在上涨阶段还是下跌阶段,期货市场都在价格发现能力方面处于主导地位。第三,期货价格与现货价格存在长期均衡关系,当二者短期内偏离均衡时,期货价格引导现货价格向均衡方向调整。     

VaR测度下的风险对冲策略研究

本文分别在正态分布和任意分布设定下讨论最小在险价值(VaR)的风险对冲问题。在正态分布设定下,本文深入讨论最小方差对冲比率和最小VaR对冲比率的性质,并得出最小VaR对冲策略下组合收益率的均值和方差大于最小方差策略下组合收益率的均值和方差。在任意分布设定下,本文构建一种新的VaR对冲模型,该模型引入非参数核估计方法对VaR进行估计,然后基于VaR核估计量建立风险对冲问题,实现风险估计与风险对冲同步进行。实证结果非常稳健地表明,不做任何分布假设下的核估计法得到的风险对冲效果优于最小方差对冲策略和正态分布设定下的最小VaR对冲策略。     

受压油管屈曲变形与内外层杆管接触分析

针对机械采油工程中杆管偏磨问题, 考虑直井内受压油管屈曲变形与套管、 抽油杆的双层接触, 以及油管和抽油杆的变截面结构和环空间隙, 采用有限元结构稳定性分 析方法对受压油管进行失稳计算, 将求得的多阶失稳波形叠加值作为油管柱的初始位移, 再 采用大位移和接触非线性分析方法模拟受压油管屈曲变形, 以及与套管和抽油杆间的接触摩 擦, 为套管内受压油管屈曲变形分析提供了一种计算方法.     

烃基-3-噻吩硫醚的合成

噻吩与溴、锌粉依次发生取代,还原反应生成3-溴噻吩。在-70℃,3-溴噻吩与n-丁基锂反应后,再依次加入硫粉、卤代烃,在常温下分别反应1．5、2．5、2．5、3、3和3．5 h,分别合成甲基-3-噻吩硫醚、乙基-3-噻吩硫醚、丙基-3-噻吩硫醚、丁基-3-噻吩硫醚、烯丙基-3-噻吩硫醚和异丙基-3-噻吩硫醚,收率分别为82％、74％、71％、70％、73%和49％。这些化合物结构都通过IR、1H NMR、13C NMR和MS测试技术进行了表征,并对其进行了初步香味评价。结果表明,它们都具有肉香味的特征。