基于Stein损失污染数据情形下刻度参数的经验贝叶斯估计

本文研究基于污染数据情形的一类广义指数分布刻度参数的经验贝叶斯估计问题.在stein损失函数下,导出刻度参数的贝叶斯估计以及利用解卷积的核方法构造了该参数的经验贝叶斯估计.在适当的条件下,基于超平滑误差分布类证明所提出的经验贝叶斯估计的渐近最优性.     

污染数据情形下线性指数分布参数的经验贝叶斯估计（英文）

本文研究污染数据情形下线性指数分布参数的经验贝叶斯估计问题.在平方损失函数下,导出参数的贝叶斯估计以及利用解卷积的核方法构造该参数的经验贝叶斯估计.在合适的条件下,得到基于超平滑误差分布类所提出的经验贝叶斯估计的一致收敛速度.     

熵损失下一类广义指数分布刻度参数的经验Bayes估计[英文]

本文在熵损失函数下获得一类广义指数分布刻度参数的贝叶斯估计,并构造了相应的经验贝叶斯估计.在适当的条件下证明所提出的经验贝叶斯估计的渐近最优性并获得了其收敛速度.最后,给出一个有关本文主要结果的例子.     

Linex损失下对数伽玛分布的经验贝叶斯估计的收敛速度

在Linex损失函数下,研究对数伽玛分布的经验贝叶斯估计问题,在适当的条件下,得到了经验贝叶斯估计的收敛速度.最后给出一个例子,说明定理的合理性.     

有限总体中总体数量的贝叶斯预测（英文）

本文在误差平方损失下研究了具有正态逆伽马先验信息有限总体中的预测问题.首先,基于贝叶斯思想分别获得了线性数量和二次型数量的贝叶斯预测;其次,利用统计决策理论对线性数量的贝叶斯预测和最佳线性无偏预测进行了比较.结果表明在预测均方误差下线性数量的贝叶斯预测一致优于最佳线性无偏预测.     

完全随机缺失机制下伽玛分布中形状参数的经验贝叶斯推断

在完全随机缺失机制下构造了伽玛分布参数的经验贝叶斯检验函数,并获得了它的渐进最优性.在适当的条件下证明了所提出的经验贝叶斯检验函数收敛速度可任意接近O(n(~(-1/2)).     

基于纵向数据下连续型单参数指数族参数的经验贝叶斯检验(英文)

本文讨论了在纵向数据下,运用非参数估计方法构造了连续型单参数指数族参数的经验贝叶斯检验函数,证明了所提出的经验贝叶斯检验函数的渐近最优性,并获得了它的收敛速度.     

帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计

本文建立了贝叶斯模型,讨论了帕累托索赔额分布中参数的估计问题,得到了风险参数的极大似然估计、贝叶斯估计和信度估计,并证明了这些估计的强相合性.在均方误差的意义下比较了这些估计的好坏,并通过数值模拟对均方误差进行了验证,结果表明,贝叶斯估计比其他估计具有较小的均方误差.最后,给出了结构参数的估计并证明了经验贝叶斯估计和经验贝叶斯信度估计的渐近最优性.     

随机删失下刻度参数的单调经验贝叶斯检验

利用经验贝叶斯方法研究了刻度指数族的两行动问题, 提出了一个在历史样本被随机右删失的条件下收敛速度可以任意接近$O(n^{-1})$的单调经验贝叶斯检验.     

偏正态混合效应模型参数的经验贝叶斯估计

针对偏正态混合效应模型,研究模型固定效应和偏度参数的经验贝叶斯估计问题.首先,基于固定效应和偏度参数的先验分布及贝叶斯法则,给出其后验分布.进而,综合运用极大似然估计方法和MCMC技术,获得固定效应和偏度参数的经验贝叶斯估计及其算法.模拟结果表明,在均方误差意义下,经验贝叶斯估计在大部分情况下优于由Nelder-Mead算法获得的极大似然估计.最后,将经验贝叶斯估计应用于中国长三角城市群人口增长的影响因素分析.     

EMPIRICAL BAYES TEST PROBLEMS OF VARIANCE COMPONENTS IN RANDOM EFFECTS MODEL

Bayes decision rule of variance components for one-way random effects model is derived and empirical Bayes (EB) decision rules are constructed by kernel estimation method. Under suitable conditions, it is shown that the proposed EB decision rules are asymptotically optimal with convergence rates near O(n^-1/2). Finally, an example concerning the main result is given.     

随机效应模型中方差分量的经验Bayes检验问题

给出了双向分类随机效应模型中方差分量的Bayes检验的判决函数,利用核估计的方法,构造了相应的经验Bayes(EB)检验的判决函数．在适当的条件下证明了EB判决函数是渐近最优的且有收敛速度．给出了模型的特例和推广．最后,举出一个满足定理条件的例子．     

连续型单参数指数族参数的经验Bayes检验函数的收敛速度

对独立同分布样本情形的连续型单参数指数族的单边假设检验问题,在线性损失下 导出了单调的Bayes检验函数,构造了相应的经验Bayes(EB)检验函数. 在一定条件下, 获得的经验Bayes检验函数的收敛速度可任意接近$O(n^{-1})$.最后给出了满足定理条件的两个例子.     

Bayes empirical Bayes estimation of a poisson mean

In the empirical Bayes (EB) decision problem consisting of squared error estimation of a Poisson mean, a prior distribution λ is placed on the gamma family of prior distributions to produce Bayes EB estimators which are admissible. A subclass of such estimators is shown to be asymptotically optimal (a.o.). The results of a Monte Carlo study are presented to demonstrate the favorable a.o. property of the Bayes EB estimators in comparison with other competitors.     

舍入数据下Lomax分布形状参数的经验Bayes检验问题

本文研究了舍入数据下Lomax分布形状参数的经验Bayes (EB)单侧检验问题.利用密度函数的递归核估计构造了参数的EB检验函数,并在适当的条件下证明了所提出的EB检验函数的渐近最优性,获得了它的收敛速度.最后,给出一个有关本文主要结果的例子.     

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In this paper, the empirical Bayes (EB) two-sided test for parameter of Cox models is investigated under square loss functions. At first by using recursive kernel estimation of probability function the empirical Bayes two-sided test rule is constructed. It proves that the proposed empirical Bayes test rule is asymptotic optimal and convergence rates are obtained under suitable conditions. Finally an example of satisfying theorem conditions is given.     

On the empirical Bayes approach to multiple decision problems with sequential components

The empirical Bayes approach to multiple decision problems with a sequential decision problem as the component is studied. An empirical Bayesm-truncated sequential decision procedure is exhibited for general multiple decision problems. With a sequential component, an empirical Bayes sequential decision procedure selects both a stopping rule function and a terminal decision rule function for use in the component. Asymptotic results are presented for the convergence of the Bayes risk of the empirical Bayes sequential decision procedure.     

基于近邻方法下分布参数的贝叶斯分析

本文基于近邻方法下,构造了连续型单参数指数族参数的经验Bayes(EB)检验函数,在适当的条件下证明了所提出的经验Bayes检验函数的大样本性质.     

Empirical Bayes Test for the Parameter of Rayleigh Distribution with Error of Measurement

For the data with error of measurement in historical samples, the empirical Bayes test rule for the parameter of Rayleigh distribution is constructed, and the asymptotically optimal property is obtained. It is shown that the convergence rate of the proposed EB test rule can be arbitrarily close to O（n-1/2） under suitable conditions.