微波合成8-羟基喹啉

以邻氨基苯酚、甘油为原料,邻硝基苯酚为氧化剂,在浓硫酸催化和微波辐射条件下,用Skraup法合成8-羟基喹啉。优化条件为:n(邻氨基苯酚):n(邻硝基苯酚):n(浓硫酸)n(丙三醇)=10.52.35,微波功率500W,反应温度160℃,反应时间40min,产率达到了80.40%。 更多还原     

期望效用原理中风险保费的信度估计

期望效用保费定价方法是保费定价的重要方法之一.本文建立了期望效用保费原理的贝叶斯模型,定义了期望效用原理的风险保费,并给出了风险保费的信度估计.进而,研究了保费估计的统计性质.最后通过数值模拟的方法验证了风险保费估计的渐近正态性和收敛速度.     

索赔准备金模型中进展因子的经验贝叶斯估计

责任准备金的链梯法中索赔进展因子占据着非常重要的作用,它体现了索赔发生后由于报告延迟和索赔延迟导致索赔进展的规律.大部分链梯法都假设进展因子是一系列非随机的参数,从而利用一般的链梯模型对准备金进行估计.然而,由于非寿险中索赔变量的非齐次性,进展因子一般也是随机变量,因而,对进展因子的估计和统计推断落入了贝叶斯框架.本文...     

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VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用. 本文建立了贝叶斯模型, 在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计. 证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性, 最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.     

矩相关保费原理中风险保费的经验厘定

在传统的B¨uhlmann信度理论中,信度估计仅仅适合净保费原理,并且很难直接推广到更一般的保费原理中.本文根据随机变量的矩母函数定义一种统一的保费原理—矩相关保费原理,进而,将信度理论的思想运用于估计风险随机变量的矩母函数,给出矩相关保费原理中风险保费的经验厘定估计,并证明估计的统计性质.结果表明,在净保费原理和指数保费原理中,已有的信度估计是本文估计的特殊情形;在方差保费原理中,本文得到的估计要优于已有的信度估计.最后,通过数值模拟的方法验证新的信度估计的相合性和渐近正态性,并在小样本条件下比较本文估计与已有估计的均方误差.     

雨量预报方法的评价模型

建立了一个关于雨量预报方法的评估模型.首先,用软件分析与处理每天四个时段、每个时段等距离网格点上的雨量数据;其次,为了找到评价两种不同预测雨量方法的评价指数,对每个观察点上搜寻出与之距离最近的四个网格点,并用与之距离的倒数作为权重.每个点上评价指数定义为此最近四个点雨量加权和与预报值的比率.本文定义了两种雨量预报方法的综合评价指数.其一,定义精确性指数为预测雨量与真实雨量的偏差平方和的算术平方根;其一,将雨量数据转化为对应的等级,定义同级率指数为预测雨量与实际雨量占总点数的比例.对这两种评价指数的分析均说明预报方法一优于预报方法二.最后,对模型进行推广.     

帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计

本文建立了贝叶斯模型,讨论了帕累托索赔额分布中参数的估计问题,得到了风险参数的极大似然估计、贝叶斯估计和信度估计,并证明了这些估计的强相合性.在均方误差的意义下比较了这些估计的好坏,并通过数值模拟对均方误差进行了验证,结果表明,贝叶斯估计比其他估计具有较小的均方误差.最后,给出了结构参数的估计并证明了经验贝叶斯估计和经验贝叶斯信度估计的渐近最优性.