基于合作博弈的非常规突发极端洪水灾害风险应急金融服务供应链协调

根据非常规突发极端洪水灾害风险的特点,从服务供应链视角,提出非常规突发极端洪水灾害风险应急金融服务供应链的管理框架,分析此供应链的结构和内涵.分析此应急金融服务供应链中各参与人的利益关系式与和谐阈值,利用合作博弈理论,建立基于传统Shapley值合作博弈模型,有效解决应急金融服务供应链中成员经营性政府、保险公司和公众三者之间的协调问题.     

基于破产理论的我国极端洪水保险风险组合随机优化模型

极端洪水给人类造成了巨大损失,极端洪水保险是分散极端洪水风险的一种有效手段.基于政府、市场和公众合作的极端洪水保险模式是适合我国国情的.在此模式下,建立政府有效参与的保险公司和保险区域风险组合随机优化模型,保证极端洪水保险的有效供给和需求,为合理厘定保险费率提供理论基础.随机优化模型中充分考虑了保险公司的破产概率、稳定性经营和保险区域的灾后恢复能力.最后给出了此模型的收敛性定理.     

基于期权契约的应急药品储备模型研究

突发灾害发生后,应急药品需求数量呈现爆发式增长,充足的应急药品对减少和控制人员伤亡、保障救灾效果及减少经济损失具有重要作用。由于应急药品的需求特性和自然属性,我国现行的应急药品储备模式很容易造成应急药品短缺或过期,也无法保证政府与医药企业长久的合作关系,因此如何科学合理地储备应急药品成为政府亟待解决的关键难题。为此,本文引入期权契约到政府与医药企业组成的两级供应链系统,构建了期权契约机制下应急药品储备模型,得出政企最优决策策略及双方成本收益,给出了实现供应链协调与政企双赢的条件。研究表明,应急药品储备模型提高了应急药品储备水平,降低了政府库存风险,有利于保障供应商合理收益及控制政府成本,为政企建立长久的合作关系提供了依据,为应急药品储备提供了可行的操作策略。     

政府激励下秸秆发电供应链的演化博弈模型与分析

农户供应链的序贯决策模型,得出了供应链三方的最优决策;对比了政府激励下供应链各主体决策及利润的变化,分析了政府激励的重要性;其次,建立了在政府激励作用下,发电厂、中间商之间的演化博弈模型,并得出了合理的激励策略。最后,以某地区秸秆发电供应为例,对电厂和中间商之间的合作关系进行分析,验证模型的正确性。揭示了秸秆发电供应链合作中的规律,对电厂、中间商制定合理的激励策略具有参考价值,同时为政府调控政策提供理论依据,从而建立持久的合作关系,推动秸秆发电行业的发展。     

基于供应方生产能力的应急物资生产模型

利用期权契约所建立的政企合作储备应急物资模式能够有效解决政府单独储备模式所造成的物资储备量过少或过多而引起的困境。然而由于应急物资的需求特性,若应急物资供应企业采用按单生产方式安排生产储备计划,势必会造成库存水平升高,引发资金周转困难等问题,对政企之间的长期合作造成不利影响。基于此,本文设计了基于供应方生产能力的应急物资生产模型。该模型在政府利用批发价格契约与期权契约采购应急物资的基础上,研究了供应方根据自身生产能力进行柔性生产时的生产与储备问题。通过推导政企双方最优决策后,重点分析了期权权利金,执行价格,加急生产成本等参数对供应方生产决策的影响,并证明与按单生产模式相比,柔性生产模式可有效降低供应方的库存量与生产成本,提高其利润,继而提高整体供应链的利润水平,有助于促进政企之间长期稳定的合作。     

政府委托下应急物资代储系统激励契约设计

政府委托企业代储应急物资是现实中普遍采用的一种应急物资管理策略,代储企业的努力程度对于保障应急物资的可靠供应具有关键性的作用,但由于代储企业与政府之间存在追求目标的差异,以及信息透明化方面受客观条件制约等因素,代储企业可能会因为长期的“太平无事”而产生倦怠,或者为追求经济效益而减少应有的付出,导致总体的努力程度下降,给应急条件下的物资供应带来隐患。鉴于此,论文采用供应链契约激励的理论,建立政企之间的利益博弈模型,分析政府的激励方式和激励数额对应急物资代储企业努力程度的影响,通过数值仿真寻找最优的参数设置,在此基础上,设计符合实际需要的应急物资代储激励契约,制定相应的奖惩规则,从而为政府有效管理应急物资代储企业,提高其努力程度,提升应急条件下应急物资供应保障能力提供了理论支撑。     

基于不同政府补贴方式的绿色产品闭环供应链决策研究

以制造商和零售商组成的绿色产品闭环供应链构建了政府对绿色产品仅生产补贴、仅回收补贴以及生产和回收同时补贴的3类绿色供应链模型.运用博弈论方法进行求解,研究发现：3类绿色供应链模型中的产品绿色度、市场需求量、制造商利润、零售商利润均与绿色度敏感系数成正相关关系.仅生产补贴和仅回收补贴两类绿色供应链模型中绿色度敏感系数满足一定条件时产品零售价与之成负相关关系.政府对绿色产品仅生产补贴时的市场需求量、绿色度、制造商利润、零售商利润均优于仅回收补贴和生产和回收同时补贴情形.政府对绿色产品生产和回收同时补贴时企业利润反而并不是最大的.因此,政府应加大对绿色产品的生产补贴力度,获得补贴的制造商应加大绿色产品研发力度.这样产品的绿色度得以进一步提升,环境得以进一步改善.     

考虑政府补贴与消费者偏好的绿色供应链物流策略研究

供应链的绿色发展既包括绿色产品的生产和销售,也包括绿色产品所有权转移过程中物流服务的绿色转型与升级.基于绿色产品视角,考虑非绿色物流服务、绿色物流服务、含补贴的绿色物流服务等三种情形下供应链的决策优化,研究发现:1)物流运输的绿色化有助于增强产品自身的绿色水平和市场需求,使供应链各个成员利润得以提升.2)政府对3PL的价格补贴具有溢出效应,能够更大幅度提升产品的绿色水平和市场需求,实现供应链各成员利润的更多改进.3)供应链及各个成员绩效优化取决于消费者的绿色偏好和绿色技术成本之间的互动,只有两者满足一定关系时才能取到最优值.4)政府补贴能否使产品物美价廉取决于零售价与政府补贴之间的增减变化,物流服务亦如此;相比无补贴情形,政府补贴有助于增强产品和物流服务的性价比.本研究为政府如何实施补贴政策提供参考,为3PL的绿色转型提供理论基础,也为供应链的绿色发展提供更多思路和方向.     

供应商联盟动了谁的奶酪?

在两个生产替代产品的供应商和一个零售商组成的供应链中,探索了供应商之间合作而结成供应商联盟以及竞争而不结盟情况下,供应商以及零售商的最优管理决策问题,进一步分析了供应商联盟对于供应链中各方利益的影响.通过比较供应商结盟和供应商不结盟两种情况下的最优决策和利润,得到了一些与传统经验不同的管理启示:供应商联盟并不能保障供应商自身的利益,不能成为对抗强势零售商的手段.具体地说,供应商联盟损害了消费者的利益,损害了供应商自身的利润,损害了供应链整体的利益;相反,供应商联盟可以使得零售商受益.     

碳限额交易政策下考虑消费者偏好的外包减排策略研究

基于碳限额交易政策背景及消费者的低碳偏好，构建供应链自主减排模式下基于不同合作程度的两阶段博弈及外包减排模式下基于减排效益分享的三阶段博弈模型，比较分析有关均衡结果，得到外包减排模式的选择条件及最优效益分享比例。研究表明：减排投资差异因子到达一定阈值时，供应链的最优选择是外包减排，而消费者低碳偏好程度的加深会降低这一阈值；自主减排模式下的合作程度越高供应链减排率及利润越大，但仍低于外包减排模式；外包减排模式下，供应链减排率和节能服务公司利润与消费者低碳偏好程度呈正向变动关系，与减排收益分享比例呈反向变动关系；供应链总利润与消费者低碳偏好程度呈正向变动关系，与减排收益分享比例呈倒U型变动关系。最后通过算例对以上结果进行了验证和分析。     

中国商品期货风险溢价的实证检验

本文采用2003年12月到2013年11月期间的金属类期货、农产品类期货,燃油化工类期货的数据,利用线性回归方法,对这三类期货的风险溢价、系统风险溢价和基差风险溢价的存在性进行了检验。研究结果表明:大部分商品期货存在风险溢价,同种商品期货风险溢价的存在性随到期日变化;资本市场对金属类和农产品类商品期货的系统风险溢价影响显著;绝大部分商品期货存在基差风险溢价。     

基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究

风险度量是风险管理的基础,提出适合大型工程项目风险的风险度量方法.针对大型工程项目风险因素、风险信息、风险损失之间的复杂联系,构建大型工程项目风险网络,分别采用贝叶斯网络推理和网络层次分析法获得风险发生概率和风险量的估计,从而提出基于风险网络的大型工程项目风险度量方法.方法将风险损失量和风险损失发生概率进行了明确合理的结合,既可用于度量客观风险,也可用于度量主观风险.最后以槽菁头隧道施工风险管理为例说明该方法的具体应用步骤和效果.     

过度自信与风险溢价研究

非理性投资者的心理会影响风险溢价。本文基于投资者的过度自信心理偏差构建了证券投资的理性风险溢价度量模型、非理性风险溢价度量模型,并利用理性投资者和非理性投资者的相互作用,构建了证券投资的市场风险溢价度量模型,研究了非理性风险溢价对理性风险溢价和市场风险溢价的偏离问题。研究结论表明:非理性风险溢价偏离市场风险溢价的程度依赖于非理性投资者的市场价值权重。     

系统动力学在建设工程风险识别中的应用

首先根据建设工程建设程序,提出了建设工程建设阶段的风险管理.简单综述了系统动力学在项目管理中的应用,然后选取在项目实施期间,以项目承包商的视角,应用系统动力学方法对项目进行风险识别.由于篇幅所限,仅以工期风险为例,详细识别了造成工期风险的原因和风险发生后引起的后果,以及风险发生后通过系统内部调节后对自身的影响,证明了系统动力学在风险识别阶段应用的可行性和优越性.     

基于凸函数的风险测度

利用凸函数构造了一种新的风险测度,发现它是包含了损失概率、损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(α,t)模型、ES等常见方法的更为广泛的风险测度.对其性质的研究发现该风险测度满足凸性和协调性,考虑到凸性以及协调性在投资组合以及风险管理中的重要意义,因此对该风险测度的研究就具有一定的实践和学术价值.     

模糊系统风险测量的数学方法

在模糊集上定义了模糊风险落影、模糊贝叶斯风险等概念 ,探讨了相关的定理与性质 ,研究了几种模糊风险决策的测量方法 ,给出了比较几类风险落影函数的“风险势”的概念 .     

基于APT的证券组合套期保值策略研究

为了解决含有非股票证券的一般证券组合的套期保值问题,依据套利定价理论,提出了一般证券组合的套期保值策略,并对该策略进行了分析研究。     

基于灰色聚类分析的风险评价方法研究——以江苏民间资本进入金融领域风险评价为例

运用灰色系统理论,结合AHP方法,建立灰色聚类分析模型,对风险进行评价,并以江苏民间资本进入金融领域风险评价为例进行研究.结果表明,民间资本进入金融领域的风险属于高风险范畴,其中进入风险中的产业风险和社会风险属于高风险,信用风险属于较高风险,政治风险属于中等风险.并针对上述风险的等级,提出了相应的政策建议.模型具有一定的实用价值,它对于正确认识民间资本进入金融领域的风险和有针对性地制定相应的政策措施具有一定的理论和现实意义.     

基于违约风险的Vasicek利率风险研究

本文将非瞬时利率作为状态变量,通过Vasicek双因素期限结构模型得到了随机久期和凸度,并且讨论了考虑违约风险的Vasicek随机久期和凸度,使得对债券进行投资时,用Vasicek模型进行利率风险管理更加符合实际情况。     

一种基于不同风险偏好投资多目标决策模型及解法

建立了风险投资的多目标决策模型，分别采用线性加权法、TOPSIS法和密切值法，对不同风险偏好下备选方案进行排序，再用平均值法对上述排序进行综合排序，从而避免单一方法的片面性，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明了方法的可行性和有效性。