蛛网模型的分析性质

首先分析了一种只是纯粹考虑了数学意义的蛛网模型的稳定点求法,并指出其不妥之处在于没有考虑到经济情况的证明问题,这样使利用这类蛛网模型解决的问题缺乏有效的支撑.因此给出综合考虑了数学和经济意义下的蛛网模型的稳定点存在的证明,再应用常微分方程的特征值求法对收敛型的蛛网模型的稳定点求法进行三种情况的分别讨论,最后给出了差分方程形式下的蛛网模型的稳定点的特征值求法并猜想蛛网模型是否具有Markov Proc.性质.     

基于LMI优化算法的非均衡蛛网模型多目标控制

针对一类典型的动态非均衡蛛网模型,应用动态反馈控制理论,结合线性矩阵不等式(LMI)优化算法,提出一种动态跟踪及鲁棒控制设计方案.通过设计状态反馈控制输入和相应的Lyapunov函数,保证了多重控制目标(包括蛛网模型的稳定性能,供求差的动态跟踪性能以及系统的鲁棒性能)同时能够得到满足.仿真结果很好地显示出该算法的可行性和对经济规律的适用性.     

用图像研究非线性迭代模型

用蛛网图、迭代函数图、周期分叉图以及分布直方图等几何图像研究了L og istic模型的迭代轨道,研究了非线性迭代轨道进入混沌状态的条件.     

不同预期形式的蛛网模型及其稳定性研究

蛛网模型是动态经济分析中一个经典模型,模型中供给价格的预期形式是该模型的核心部分.随着预期理论的发展,先后出现过简单预期、外推性预期、适应性预期和理性预期等不同形式的预期.根据这4种预期形式对传统蛛网模型的扩展进行总结,比较了不同形式预期蛛网模型各自的优缺点,并推导它们的稳定性条件,从而有助于人们进一步认识蛛网模型及其与预期理论的联系.     

异质预期条件下房价波动非线性延滞差分方程

通过建立蛛网模型分析经济变动对具有后向预期性质的房地产市场的价格波动的影响.其中,市场需求函数采用简单使用者成本模型,而供给函数则以存量-流量模型为基础.通过建立一组n阶延滞差分方程来分析一类异质后向预期房价波动模型的性质,例如均衡或振荡,收敛或偏离等.结果显示需求弹性小于供给弹性并不是形成振荡的必要条件.房价的波动会随着异质后向预期假设以及其他内生因素的不同而产生本质不同的变化.     

具时滞效应的多商品蛛网模型及其稳定性分析

构建一类具有时滞效应的多商品非均衡蛛网模型.然后建立一个广义时滞差分不等式,在此基础上讨论该蛛网模型的平衡点存在性,并着重对其稳定性进行分析.     

蜘蛛网结构性能研究

以蛛网捕丝与放射丝结点为研究对象,首先应用达朗贝尔原理对结点进行受力分析,运用动力松弛法将猎物作用于结点的动态力变为静力建模;然后考虑不同捕食策略对蛛网结构的影响,将捕食策略变为约束条件,蛛丝上的最小残余力作为优化目标,建立基于捕食策略的单目标规划模型;最后提出将环境影响因子转化为目标函数的约束条件的模型改进方法。     

基于Jury判据对加权蛛网模型稳定性的探讨

在传统的蛛网模型中同时对需求函数与供应函数引入权值,用以反映消费者和生产者对未来市场的预测和决策.在生产者根据近n个周期商品的价格决定商品的生产量和消费者根据近q个周期商品的数量决定商品的需求量的条件下,利用差分方程理论和Jury判据讨论了平衡点的稳定性区域,并在一些特殊情况下给出了平衡点稳定时参数的范围,改进并推广了部分文献中的相关结果.     

对加权蛛网模型稳定性的探讨

在传统的蛛网模型中引入权值,用以反映生产者对未来市场的预测和决策,并利用动力系统知识研究了需求函数y=f(x)和供应函数x=g(y)交点(即平衡点)的稳定性条件.当用近两周期价格加权平均预测下一周期商品的价格,从而确定生产数量时,即x_(k+1)=g(λy_k+y_(k-1))/(1+λ)),对任意的λ∈(0,+∞),证明了当λ=2时,平衡点的稳定区域最大(αβ3),其中-α,β分别为需求函数和供应函数在平衡点处的斜率;当用近三个周期价格加权平均预测下一周期商品的价格,从而确定生产数量时,即xk+1=g(λy_k+μy_(k-1)+y_(k-1))/(1+λ+μ),证明了当λ=5,μ=4时,平衡点的稳定区域为αβ5.与传统的蛛网模型相比,平衡点的稳定区域扩大了,从而更有利于经济趋于稳定.     

粮食最低收购价政策问题研究

利用聚类分析、逐步回归分析确定小麦与稻谷种植面积模型和指标体系.建立综合指标评价模型和ARMA模型,可知:最低收购政策具有托市效应.结合时间趋势剔除法、蛛网模型,可知:小麦和稻谷价格波动呈现5、3年的周期性,分别满足发散型、收敛型蛛网形态.建立基于补偿法的最低收购价定价模型并用BP神经网络模型进行检验.基于反证法,推知调控最低收购价提高5%小麦种植面积的做法是不可行的.最后提出了调控粮食种植的建议·     

一个非瓦尔拉斯均衡蛛网模型及其随机模型的研究

建立一个考虑到市场效率因素的非线性非瓦尔拉斯均衡蛛网模型。在确定与非确定两种情形下对其研究分析．模型的均衡特征分析表明,现实市场具有四种可能情形的均衡,一种传统的瓦尔拉斯意义下的均衡和三种非瓦尔拉斯均衡．无论在确定的还是在非确定的市场中,在一定条件和一定收敛意义下,市场价格都可以稳定到市场的均衡价格,从而把市场推向这四种可能的均衡之一     

一个非瓦拉均衡蛛网模型及其随机模型的研究

建立一个考虑到市场效率因素的非线性非瓦尔拉斯均衡蛛网模型,在确定与非确定两种情形下对其研究分析.模型的均衡特征分析表明,现实市场具有四种可能情形的均衡,一种传统的瓦尔拉斯意义下的均衡和三种非瓦尔拉斯均衡.无论在确定的还是在非确定的市场中,在一定条件和一定收敛意义下,市场价格都可以稳定到市场的均衡价格,从而把市场推向这四种可能的均衡之一.     

Memory,market stability and attractors coexistence in a nonlinear cobweb model

We investigate the dynamics of a cobweb type model with nonlinear demand and supply curves in which producers make forecasts on future prices with a backward looking expectation formation mechanism: the expected price for the next period is obtained by a weighted average of the prices observed in the last two periods. The study herewith presents aims at confirming the existence of a locally stabilising effect due to the presence of memory, but an increase of memory in price expectations can be globally qualitatively destabilising, in the sense that it leads to coexistence of different attractors with their respective basins of attraction.     

Chaotic dynamics in agricultural markets

In a recent article, Chiarella [7] used a nonlinear supply curve with exactly one inflection point in the context of a cobweb model in order to make plausible that chaotic behaviour may result in such a model. There is, however, no exact proof under what conditions chaos can actually show up since Chiarella confines the analysis to a second order approximation to his difference equation. In a somewhat different model (a linear supply and a nonlinear demand curve which can be given a microeconomic foundation) we show that, under the formation of adaptive price expectations, the resulting adjustment mechanism can generate a wide range of dynamic behaviour (depending on the prevailing parameter constellations) such as stability, bifurcations with stable cycles of period 2, 4, 8, ... and, finally, aperiodic time paths, (i.e. we can show that period-3 cycles exist). In a second step, long historical time series of weekly price observations in German agricultural markets are scrutinized with regard to the hypothesis of nonlinearities. We study their correlation dimensions only recently employed by economists as a characteristic measure which allows, under certain conditions, to distinguish between deterministic chaos and random noise. Our results do not provide evidence to reject the hypothesis, although noise infection of the series cannot be ruled out.     

Stability analysis of a cobweb model with market interactions

This paper explores the steady-state properties and the dynamic behavior of a generalization of the classical cobweb model. Under fairly general demand and cost functions, producers form naïve expectations about future prices and select their output so as to maximize expected profits. Unlike the traditional setup, producers have the choice between two markets, and tend to enter that which was more profitable in the recent past. Such a switching process implies time-varying aggregated supply schedules, thus representing a further source of nonlinearity for the dynamics of prices. Analytical investigations and the numerical simulation of a particular case with linear demand and supply indicate that such interactions may destabilize otherwise stable markets and generate complex dynamics.     

考虑投资者心理预期的投资性商品价格运行稳定性识别与反馈控制机制设计

以投资性商品的价格运行系统为研究对象,引入反映投资者心理预期的变量,对传统的蛛网模型加以改进,并据此构建非均衡市场环境下投资性商品价格运行开环系统模型,对非均衡市场环境下投资性商品市场价格运行的稳定性进行识别,在此基础上对反馈控制机制进行设计.以我国的住宅市场的价格运行系统为实证研究对象,结合历史数据对所构模型的有效性进行验证,并对未来可能出现情况进行预测.实证研究主要结论如下:第一,我国住宅市场投资者对预期收益的敏感程度以及供应商对商品前期价格的敏感程度均较高,价格运行能自发实现稳定的区域较小;第二,现有调控政策不变的情况下,我国住宅市场价格正向偏离稳定区域的程度将减小;第三,若政府从影响投资者心理预期的角度入手对我国住宅市场价格波动进行干预,希望我国住宅市场的价格运行能以最快的速度趋于稳态,则设计反馈控制机制时,应重视投资者对商品价格未来的心理预期受商品历史价格的影响程度远高于受市场供需的影响程度这一现象.