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Consider a linear time series which is represented aswhere u_t is an independent and identically distributed random series with Eu_t=0,Eu_t~2=σ~2>0,w_t is a square-summable sequence 相似文献
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中药色谱指纹图谱的小波变换与分形 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提取中药指纹图谱共性的特征,将小波变换与分形维数相结合,对同一种中药指纹图谱进行小波变换,并求其分形维数,利用相关系数法,考察了分形维数对温度和测试条件的抗干扰能力,结果表明小波变换的分形维数对温度变化具有较好的抗干扰能力,可以作为描述中药指纹图谱共性的特征. 相似文献
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无论对随机过程还是对时间序列,截取一段进行谱估计,都要产生时窗函数问题。用不同方法可给出不同时窗函数。给出这些时窗函数并没有统一的标准,但是为了比较这些时窗函数的好坏,往在要分析这些时窗函数的频谱,看其频谱主瓣与旁瓣的关系如何,为了提高谱估计的分辨率,我们希望主瓣所占的比重尽可能大,这样就给出了一个标 相似文献
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金融资产收益分布的混合高斯分析 总被引:3,自引:0,他引:3
本文研究了金融资产收益的混合高斯分布模型 ,给出了混合高斯分布的 Kolmogorov-Smirnov检验的方法 ,分析了金融资产收益的非高斯性及市场价格运动的有效性 .此外 ,用成分数目 K*、拟合误差 DK*n和主成分系数 p*k 描述金融资产收益的性质 ,对外汇银行同业拆借市场和中国股票市场实证分析 相似文献
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对文[1]提出的聚类有效性函数HP(u,c)作了一定的理论分析,并就文[1]使用的数据及其他数据进行了计算机模拟。模拟结果显示:HP(u,c) 作为FCM算法的聚类有效性函数是不合适的。 相似文献
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两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解析公式.首次给出的数值算例表明两个几何平均价格的最小值期权要比相应的最大值期权便宜,而它们都要比两资产的最大值期权便宜.若考虑红利率,则它们两者的价格都会减少. 相似文献
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最小熵反褶积是分解非高斯线性随机过程的方法之一,本文提出了系统响应序列峰度的概念和研究了它的性质,并借助它建立了最小褶反褶积的收敛理论,本文首次研究了多维非高斯线性随机过程的最小熵反褶积问题并建立了相应的收敛理论,本文还讨论了最小熵反褶积方法与参数方法的关系。 相似文献
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§1.引言及问题的提法 极大信噪比准则下的线性滤波问题很早就在工程理论中由North、Dwork等人所研究,并在雷达、通讯等工程技术中得到广泛的应用。但如所周知,由于已有的结果所采用的数学方法比较简单,只是在条件很受限制的情况下,才能运用这些结果(参见本文定理2.5及文献[2])。而对于比较一般的极大信噪比准则下的线性滤波问题并没有解决。 相似文献