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Vasicek债券定价模型的推广形式 总被引：1，自引：0，他引：1
V asicek债券定价模型假定即期利率r(t)遵循O-U过程,利率的长期均值θ为一个常数.对此进行推广,假设θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建立一个新的模型.运用Ito引理和无套利原理给出到期日价值为1的零息票债券的定价公式. 相似文献
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研究在不完全信息情况下,代理人根据自己的风险偏好建立效用函数理论,在幂效用函数下寻找资产的均衡价格和无风险折现因子,并在此基础上给出幂效用函数理论下的均衡的欧式期权定价公式. 相似文献
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