| 幂效用函数理论下的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 杨靖三,李时银.幂效用函数理论下的欧式期权定价[J].数学的实践与认识,2006,36(2):101-107. |
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| 作者姓名： | 杨靖三 李时银 |
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| 作者单位： | 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005 |
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| 摘 要： | 研究在不完全信息情况下,代理人根据自己的风险偏好建立效用函数理论,在幂效用函数下寻找资产的均衡价格和无风险折现因子,并在此基础上给出幂效用函数理论下的均衡的欧式期权定价公式.
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| 关 键 词： | 不完全信息 期望生命期效用 均衡价格 幂效用函数 |
| 修稿时间： | 2004年11月17 |
The Price Formulars of Europe Option UnderPower Utility |
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| YANG Jing-san,LI Shi-yin.The Price Formulars of Europe Option UnderPower Utility[J].Mathematics in Practice and Theory,2006,36(2):101-107. |
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| Authors: | YANG Jing-san LI Shi-yin |
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| Abstract: | We research the utility functions under incomplete information.And give the equilibrium assert price,interest rate and disfree discount function.Then the price formulars of Europe option under power utility theory was derived. |
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| Keywords: | incomplete information expected lifetime utility equilibrium price power utility |
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