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1.
投资机会与VaR约束下的投资组合分析   总被引:16,自引:1,他引:15  
在证券收益率服从正态分布的前提下 ,建立了投资机会与 Va R双重约束下的投资组合模型 ,讨论了最优解的存在唯一性 ,并得到了最优解的解析表达式 .  相似文献
2.
熵-证券投资组合风险的一种新的度量方法   总被引:16,自引:0,他引:16  
本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 ,并建立新的证券投资组合优化模型  相似文献
3.
VaR理论及其应用研究   总被引:14,自引:4,他引:10  
VaR理论是目前国际上风险评价的主流方法。引入VaR理论研究我国的股票市场,可以为投资者控制投资风险提供新的参考指标。本文利用VaR 理论对我国深、泸股票市场进行了实证分析研究,发现VaR理论在我国股票市场的风险评价中也有很好的适用性。  相似文献
4.
基于均值-VaR的投资组合最优化   总被引:13,自引:0,他引:13  
利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型。通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。有关全局最小VaR的存在性的分析显示在选择VaR的置信水平时必须非常小心。最后给出了应用均值-VaR模型的实例分析。  相似文献
5.
有限离散时间金融市场模型   总被引:12,自引:1,他引:11  
本文希望有助于数学(特别是概率方向的)工作者理解在进入数理金融领域时可能会遇到的概念和问题。为此,我们选取最简单的数学模型-有限离散时间金融市场模型。讨论该模型可以减少数学上的困难,从而注意金融背景,这也是数学工作者比较陌生和更为需要的。  相似文献
6.
中国股市的投资组合分析   总被引:12,自引:3,他引:9  
本文从马柯维茨投资组合理论出发,对沪,深股市进行实证分析,并对投资组合的时变特征,组合规模进行了讨论。  相似文献
7.
投资组合风险的分散化研究   总被引:9,自引:4,他引:5  
风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。  相似文献
8.
CVaR风险度量模型在投资组合中的运用   总被引:8,自引:1,他引:7  
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标,条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,也称为平均超额损失或尾部VaR,它比VaR具有更好的性质。在本中,我们将运用风险度量指标VaR和CVaR,提出一个新的最优投资组合模型。介绍了模型的算法,而且利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合提供了一种新思路。  相似文献
9.
摩擦市场的最优消费-投资组合选择   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究摩擦市场中的最优消费-投资组合选择问题.当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时,可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费-投资组合策略的存在性或充要条件.  相似文献
10.
最优投资组合模型研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用反馈形式给出了最优投资组合策略。  相似文献
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