随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价

假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.     

基于组合权法的棕地再开发多层次灰色评价

针对棕地再开发具有的复杂性和特殊性,建立了棕地再开发项目评价的指标体系,利用灰色多层次综合评价法对该指标体系进行评价,在评价中利用层次分析法、熵值法来确定指标的权重,并利用方案间的灰色关联系数来构建评价矩阵,提高评价结果的准确性,最后给出一个实例分析。     

具有偏好锥的面向输出的超效率DEA模型分析

鉴于传统DEA模型无法区分有效决策单元,超效率DEA模型未考虑决策者的偏好,现提出面向输出的权重受限的综合超效率DEA模型及其投影概念,并讨论该模型与其他超效率DEA模型之间的关系.接着,分析模型的最优目标函数值与决策单元有效性之间的关系,并讨论面向输出的权重受限的综合超效投影与多目标规划问题的非支配解之间的关系.最后,通过对中国西部12个地区工业企业科技创新效率综合评价,并与原有方法进行比较研究,得出本文方法更具优势和合理性.     

《概率论与数理统计》课程教学的探索与实践

结合多年的《概率论与数理统计》课程的教学实际,对该课程的优化教学过程,分层次教学和完善课程的考核评价等方面进行了一些探索与实践,以激发学生的学习兴趣与热情,培养学生应用概率统计方法解决问题的能力.     

从数学开放性研究性试题的命制与评价谈起

上海市二期课改高中数学明确提出了要培养学生的探究与创新能力,把研究型课程作为一个必要组成部分列入了课程计划．高考数学中,如何通过命制适当的试题,并以此来评价学生的探究与创新能力呢？2006年以来,上海市多次在高考数学中进行了探索和尝试,并且连续发表研究文章．在这样的背景下,2010年上海春季高考数学再次命制了如下开放性研究性试题．     

VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATIONS ARISING FROM THE VALUATION OF EUROPEAN PASSPORT OPTIONS

The passport option is a call option on the balance of a trading account. The option holder retains the gain from trading, while the issuer is liable for the net loss. In this article, the mathematical foundation for pricing the European passport option is established. The pricing equation which is a fully nonlinear equation is derived using the dynamic programming principle. The comparison principle, uniqueness and convexity preserving of the viscosity solutions of related H J13 equation are proved. A relationship between the passport and lookback options is discussed.     

THE REGULARITY OF THE FREE BOUNDARY FOR STRIKE RESET OPTION

A strike reset option is an option that allows its holder to reset the strike price to the prevailing underlying asset price at a moment chosen by the holder. The pricing model of the option can be formulated as a parabolic variational inequality and the optimal reset strategy is the free boundary. The smoothness of the free boundary in some cases was showed in our article published in JDE. We would prove its smoothness in the other case in this paper by a generalized comparison principle for the variational inequality.     

有跳-扩散违约风险的可转换债券的定价

本文研究在跳-扩散违约风险模型下可转换债券的定价问题,假定股票价格服从对数正态分布,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.     

基于粒度的多方法评价结论一致性研究

引入多方法评价结论粒度一致的概念,定义了多方法评价结论粒度一致的粒度计算公式,运用粒度计算公式对一个评价问题的结果进行了粒度一致性分析.     

上市公司竞争力的非线性评价:辽宁省例证

上市公司竞争力的科学评价,对如何正确引导上市公司的发展具有重要意义.通过因子分析与BP神经网络两种综合评价方法的比较,发现非线性的BP神经网络方法在上市公司竞争力的综合评价上,比传统的线性综合评价方法更具真实性和科学性,并就如何提升辽宁省上市公司竞争力给出了政策建议.