基于Copula的VsR度量与事后检验

估计VaR的传统方法有三种:协方差矩阵法、历史模拟法和蒙特仁洛模拟法。通常,文献中认为刚蒙特卡洛模拟法度量VaR有很多方面的优点。但是,本文通过实证检验发现,使用传统蒙特卡洛模拟法估计的VaR偏小,事后检验效果很不理想。本文引入Copula函数来改进传统的蒙特卡洛模拟法。Copula函数能将单个边际分布和多元联合分布联系起来,能处理非正态的边际分布,并且它度量的相关性不再局限于线性相关性。实证检验表明,基于Copula的蒙特卡罗模拟法可以更加准确地度量资产组合的VaR。     

两个凸函数单调平均不等式的改进

改进了有关凹函数和凸函数的算术平均值单调性的某些已知结论.作为应用,加强了M inc-Sathre不等式和A lzer不等式.     

带有双参数的脉冲泛函微分方程正周期解的存在性

考虑一类带有双参数的脉冲泛函微分方程,利用锥上不动点定理,得到了方程存在正周期解的若干充分条件,推广和改进了相关文献中的某些结果.     

集值映射空间在紧开拓扑下的NO性质

本文讨论了点紧致的连续集值映射空间在赋予紧开拓扑下的某些拓扑性质,证明了:若X,Y为NO空间,则X到Y上的点紧致的连续集值映射族依紧开拓扑是NO空间,从而将Michael[1]的结论推广到更大的映射空间类上.     

局部凸空间中的Drop定理和Phelps引理以及Ekeland变分原理

本文将Drop定理,Phelps引理,Ekeland变分原理和基于Isac的Pareto有效性定理推广到局部完备的局部凸Hausdorff空间,而且证明了它们彼此是等价的．     

平衡线性混合模型方差分量几种估计的优良性

对于平衡线性混合模型,本文提出了一组易验证的条件,在此条件下,方差分量的谱分解估计、方差分析估计和最小范数二次无偏估计都相等且为一致最小方差无偏估计.同时证明了在此条件下,似然方程和限制似然方程都有显式解,还给出了许多满足这组条件的平衡线性混合模型的例子.     

混合中立型方程渐近衰退正解的存在性

该文利用Krasnoselskii不动点定理,讨论了一阶混合中立型微分方程[x(t)-cx(t-h)-c^*x(t+h^*)]'=p(t)x(g(t)),获得了方程在p\leq p(t)<0与0相似文献   

Banach空间中极大单调算子零点的迭代收敛定理及应用

令E为实光滑、一致凸的Banach空间,E*为其对偶空间.令A E×E*为极大单调算子且A-10≠.假设{rn}(0,+∞)为实数列且满足rn→∞,n→∞,数列{αn}[0,1]满足∑∞n=1(1-αn)<+∞,对给定的向量xn∈E,寻找向量{x∧n}及{en}使之满足:αnJxn+(1-αn)Jen∈Jx∧n+rnAx∧n,其中{en}E为误差序列而且满足一定的限制条件.即而定义迭代序列{xn}n 1如下:xn+1=J-1[βnJx1+(1-βn)Jx∧n],n 1,其中数列{βn}[0,1]满足βn→0,n→∞且∑∞n=1βn=+∞,则{xn}强收敛于QA-10(x1),这里QA-10为从E到A-10上的广义投影算子.利用Lyapunov泛函,Qr算子与广义投影算子等新技巧,证明了引入的新迭代序列强收敛于极大单调算子A的零点,并讨论了此结论在求解一类凸泛函最小值上的应用.     

"最速降线"问题——数学史上最激动人心的一次公开挑战

1问题的起源与挑战的提出意大利科学家伽利略(Galileo,1564—1642)在1630年提出一个分析学的基本问题:“一个质点在重力作用下,从一个给定点到不在它垂直下方的另一点,如果不计摩擦力,问沿着什么曲线滑下所需时间最短”,这就是数学史上著名的最速降线问题的起源.八年后,也就是1     

闭折线中的塞瓦定理

塞瓦定理设ΔABC的顶点A、B、C和不在三角形的边或它们的延长线上的一点S连结而成的三条直线,分别与边BC、CA、AB或它们延长线交于点P、Q、R,则有BPPC·QCAQ·RABR=1.本文拟将这一著名的定理推广至一般的平面闭折线中.本文约定:符号A(n)表示平面内的任意一条闭折线A1A2A3…AnA1.定理设闭折线A(n)的顶点A1与不在各边或它们的延长线上的一点S连结而成的直线,与直线Ai-1Ai 1交于点Pi(i=1,2…,n,An 1为A1,A0为An),则有∏ni=1Ai-1PiPiAi 1=1为证明该定理,将引用下列基本结论:设ΔA1A2A3的项点A2和不在三角形的边或它们的延…