复合二项-负二项风险模型的研究

本文研究了一类复合二项-负二项风险模型,并对所建立的模型,利用鞅分析方法讨论了模型的调节系数,推导了保险公司在初始准备金为u条件下的最终破产概率ψ(u)的表达式和Lundberg不等式。     

基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型

资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体,协调流动性、安全性和赢利性,本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中,有效降低银行资产集中度风险,通过能反映银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险,应用实例的结果表明,本模型能够谋求"三性"的最佳配置,有效降低银行经营过程中的集中度风险和流动性风险,并实...     

双侧风险度量方法及其在投资组合优化模型中的应用

现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受.同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析.研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响.     

需求拉动型供应链突发风险传递模型

研究突发事件风险在需求拉动型供应链中传递的效应和规律。以博弈论思想为指导,分析了突发事件风险在需求拉动型供应链中传递的过程,建立了相应的风险传递模型,计算了供应链双方利润的需求风险弹性系数。研究表明:供应链双方利润与市场容量呈正相关,与价格敏感系数呈负相关;突发事件引起的市场容量变化对供应链双方利润的影响要远大于价格弹性系数变化对供应链双方利润的影响;无论供应链成本如何变化,供应链各方利润对需求总量和需求倾向的各风险弹性系数恒大于1,说明下游需求的小幅变动可能引起上游利润的大幅变动,证明了牛鞭效应的存在。     

第三方负责回收的Dowrside-Risk闭环供应链协调性研究

以风险中性制造商、第三方物流服务商和具有下行风险特性的销售商组成的闭环供应链系统为背景,证明了在Downside-Risk约束下收益费用共享契约不能使闭环供应链协调.通过将补偿策略附加到该契约,设计了风险共享契约,既能满足下行风险约束,又保证供应链参与方利润均有增量,实现了Downside-Risk约束下闭环供应链的协调.最后通过应用算例说明了风险共享契约的有效性和可行性.     

基于数据三分法的DEA模型

传统DEA模型在数据两分(偏好与规避)的基础上考察决策单元的有效性,在某些场合不再适用,文章根据决策者的偏好将数据分为三类:规避、偏好、中性类,在此基础上构造评价相对有效性的DEA模型.相较而言,基于数据三分法的DEA模型更具一般性,利用该模型,文章考察了中国近年投入产出绩效问题.     

企业协同知识创新的风险识别与评价

协同知识创新是企业降低创新成本,提高创新能力的重要手段.由于企业知识创新具有高度的不确定性和不可预测性,因此,有效地利用企业协同优势,有针对性地降低协同知识创新的风险,是协同知识创新活动得以顺利开展的重要条件.影响协同知识创新的内外因素有很多,利用粗糙集理论对这些因素进行简约,消除冗余因素,得到在协同知识创新中的核心因素;确定约简集因素权重,判断协同知识创新的风险程度,为协同知识创新的决策提供依据.     

Congruence triples on regular semigroups and their generalizations

In this paper, we introduce the concept of VT-congruence triples on a regular semigroup S and show how such triples can be constructed by using the equivalences on S/ℒ, S/R and the special congruences on S. Also, such congruence triples are characterized so that an associated congruence can be uniquely determined by a given congruence triple. Moreover, we also consider the VH-congruence pairs on an orthocryptogroup.     

Morita contexts and Galois theory for weak Hopf comodulelike algebras

We investigate the Morita context and graded cases for weak group corings and derive some equivalent conditions for μ to be surjective. Furthermore, we develop Galois theory for weak group corings. As an application, we give Galois theory for comodulelike algebras over a weak Hopf group coalgebra.     

Pair production of neutral Higgs bosons from the left-right twin Higgs model via γγ collisions

The left-right twin Higgs (LRTH) model predicts the existence of the neutral Higgs bosons (h, Φ⁰), which can be produced in pairs (Φ⁰Φ⁰, hh, Φ⁰h) via γγ collisions at the next generation e⁺e^- International Linear Collider (ILC). Our numerical results show that the production cross section of the neutral Higgs boson pair Φ⁰Φ⁰ can reach 8.8 fb. The subprocess γγ→Φ⁰Φ⁰ might be used to test the LRTH model in future ILC experiments.