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本文考虑了索赔时间间距为指数分布与Errang(2)分布混合时的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分一微分方程及更新方程,讨论r其Laplace解.最后得出了破产概率所满足的Beekman卷积公式及索赔茸分布分别为Phase-type分布和Pareto分布时破产概率的明确表达式和近似表达式. 相似文献
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相依索赔的二项风险模型的破产问题 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑一类相依索赔的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,研究相应模型生存概率的母函数,对任意的初始值u,得到了有限时间内生存概率的递推解,并结合保险实例进行了数值模拟.在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式. 相似文献
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本文引进了带扰动的具有新险种开发的负风险模型,利用鞅的理论得到了破产概率的Lundberg不等式及相关表达式. 相似文献
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结合博弈论研究排队系统中顾客的策略行为成为当前排队论研究的一个热点.本文研究了离散时间排队系统中风险敏感性顾客的策略行为.不同于经典排队经济学的是,本文的效用函数是期望-方差二次效用函数.根据纳什均衡和马氏过程理论,该文分别研究了在完全可视和完全不可视两种情况下Geo/Geo/1排队系统中风险敏感性顾客的博弈行为.得到了风险敏感性顾客的个体最优策略、社会最优策略和服务商利润最优策略.研究发现,风险敏感系数越小,顾客越喜欢冒险,加入系统的意愿越强.数值实验探索了风险敏感系数对顾客策略行为的影响. 相似文献
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考虑信用风险模型的破产问题,研究Gerber-Shiu贴现罚函数,通过引进辅助模型,运用概率论的分析方法得到了其所满足的积分方程.相应地可以得到该模型下的破产概率、破产时刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布及其边际分布,进一步完善了YangHailiang发表的相关问题的结果. 相似文献
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本文研究了一类索赔时间间隔与索赔量相关且分两段收取保费的风险模型.利用微分的方法得到了罚金折现期望满足的积分-微分方程,并给出了此方程解的一个表达式. 相似文献