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VMI条件下具有复合二项随机需求的销售商库存策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑一个典型的单一产品的二级供应链系统:单供应商对单销售商,假定系统中销售商的需求分布为复合二项分布,未满足的需求机会损失;补货间隔时间为一随机变量.本文采用概率方法对销售商的需求分布、期望缺货、期望库存周期及库存的稳定性分布进行研究的基础上,构建了使单位时间内销售商的期望库存成本费用最小的库存模型,由此模型便可确定VMI模式下供应商对销售商的库存补货参数s和S,并且给出了在补货响应时间为泊松分布的情况下模型的求解算法,还给出了及时补货响应情况下的5个算例.为补货策略的实施提供了一种简单易于控制的思路和方法. 相似文献
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本文研究引入利率的完全离散经典风险模型,得到一个有限时间内的破产概率的递推公式,最后给出了一个数值算例. 相似文献
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广义复合二项风险模型下的破产概率 总被引:5,自引:0,他引:5
将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的poisson分布,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足Lundberg不等式。 相似文献
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本文考虑双险种二项风险模型,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式. 相似文献
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研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Po isson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计. 相似文献
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本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber- Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率. 相似文献
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设■其中0≤b_1<∞,0≤q_1<∞,i≥1。本文分别给出了Q为Q-矩阵及诚实Q-矩阵的充要条件,并证明了,如果Q是Q-矩阵,则存在无穷多个诚实Q-过程,对于含有限多个瞬时态的对角形Q-矩阵,也得到类似结果。本文所构造的Q-过程可以用其拉氏变换明显表达出来。 相似文献
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本考虑了一类索赔发生分别是Poisson过程和Erlang(n)过程的延迟双险种模型,给出了初始女本为u的破产概率ψ(u)表达式. 相似文献
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