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保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率. 相似文献
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保费到达为更新过程的复合更新风险模型 总被引:7,自引:0,他引:7
本在经典风险模型基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下,把保单到送过程推广为更新过程Mt,得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ(u,θ0,t,α),然后求得时刻t的生存概率ψ(t,u,θ0)。 相似文献
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保险公司在固定利率下的离散型破产概率 总被引:5,自引:0,他引:5
本提出并讨论了在固有利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型,分别得出了相应模型下关于保险公司的破产概率、期望寿命的结论,推广散没有考虑利率因素的离散型破产模型的有关结论。 相似文献
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非自治时滞微分方程的扰动全局吸引性* 总被引:1,自引:1,他引:0
考虑具有扰动项的非自治时滞微分方程x>(t)=-a(t)x(t-τ)+F(t,xt),t≥0(*)其中F:[0,∞)×C[-δ,0]→R且连续,C[-δ,0]表示将[-δ,0]映射到R的所有连续函数集合.F(t,0)≡0,a(t)∈C((0,∞),(0,∞)),τ≥0.通常文献对a(t)不依赖于t即a(t)为自治情形,研究了方程(*)零解的局部或全局渐近性质[1~5,7].本文对a(t)为非自治即依赖于t之情形,获得了方程(*)零解全局吸引的充分条件,所得结论在某种意义上说是不可改进的.本文改进和推广了已有文献的相应结果,同时本文采用的方法可应用到非自治非线性扰动方程. 相似文献
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