含有限个瞬时态生灭过程的构造

对于一般生灭矩阵Ｑ（不必全稳定），文［１］解决了Ｑ过程和不中断Ｑ过程的存在性及唯一性问题．本文对含有限个瞬时态的生灭矩阵Ｑ，构造了全部Ｑ过程．     

半马氏生灭过程

本文提出了半马氏生灭过程的概念，引进了其数字特征，并讨论了向下和向上的积分型随机泛函、遍历性及平稳分布．     

广生灭过程的遍历性及平稳分布

文献[1]研究了广生灭过程的向上积分型随机泛函，得到了广生灭过程的若干数字特征以及常返的充要条件，该文讨论广生灭过程向下积分型随机泛函，给出了广生灭过程遍历的充要条件以及平均返回时间的计算公式，并在遍历的条件下求出了广生灭过程的平稳分布．     

Markov 骨架过程的随机时变换

讨论了Markov骨架过程的随机时变换,给出了一类变换Markov骨架过程为Markov骨架过程的随机时变换.     

具有N策略和负顾客的反馈抢占型的M/G/1重试可修排队系统

本文研究了具有N策略和负顾客的反馈抢占型的M/G/1重试可修排队系统.所有顾客(包括正顾客和负顾客)的到达都是泊松过程,服务器是可修的.利用吸收分布,求出了系统存在稳态的充分必要条件.利用补充变量法,求出了系统稳态时系统和重试区域中队长分布的概率母函数,以及其他一些重要的排队指标.     

一类Cox风险模型的Gerber-Shiu平均折现罚函数

本文考虑索赔次数到达过程是一类Cox过程的风险模型中的Gerber-shiu平均折现罚函数,建立该函数所满足的积分-微分方程,得出两状态下索赔量分布函数属于K_n-类时破产时间函数的具体表达式.     

服从跳-扩散过程的几种资产的最大值的期权定价

本文利用了关于 Black- scholes方程的直观解释 ,以及采用了 Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段 ,研究了 Merton跳 -扩散过程期权定价的一个特殊情况 ,并得到服从跳 -扩散过程的几种资产最大值的欧式看涨期权定价公式     

On the perturbational global attractivity of nonautomous delay differential equations

Consider the perturbed nonautonomous linear delay differential equation x(t) = - a(t)x(t-τ) + F(t, x₁, t ⩾ 0 where x₁(s)=x(t+s) for −δ≤s≤0. Suppose that a(t) ∈ C([0,∞), (0,∞)), τ≥0,F:[0, ∞) x C[−δ,0] → R is a continuous functions and F(t,0) ≡ 0. Here C[−δ,0] is the space of continuous functions Φ: [−δ,0] → R with ∥Φ∥<H for the norm | Φ |, where |·| is any norm in R and 0<H≤+∞. Most of the known papers [1–5,7] have been concerned with the local or global asymptotic behavior of the zero solution of Eq. (*) when a(t) is independent of t i. e., a(t) is autonomous. The aim in this paper is to derive the sufficient conditions for the global attractivity of the zero solution of of Eq. (*) When a(t) is nonautomous. Our results, which extend and improve the known results, are even “sharp”. At the same time, the method used in this paper can be applicable to the perturbed nonlinear equation. Project supported by the Natural Science Foundation of Hunan