随机向量期望的不等式

本文将一维随机变量期望不等式f(Eξ)≤Ef(ξ)(f(x))为凸函数)推广到多维．以此统一推广了一类重要不等式．对一个非凹凸函数给出了相应的期望不等式。     

保险公司离散型崩溃模型研究

本文提出并讨论了含投资因素、红利分配因素的崩溃模型，得出了关于崩溃概率、保险公司的期望寿命的结论，这些结论推广了没有考虑投资因素的崩溃模型的相关结论．     

A Relationship Between the Conditional <Emphasis Type="Italic">g</Emphasis>-Evaluation System and the Generator <Emphasis Type="Italic">g</Emphasis> and Its Applications

In this paper, under the most elementary conditions on a backward stochastic differential equation （BSDE for short） introduced by Peng, a new relationship between the conditional g-evaluation system and the generator g of BSDE is obtained in the sense of ＂process＂, based on some recent results of Jiang. Moreover, as applications, two converse comparison theorems and two uniqueness theorems on the generators of BSDEs are proved.     

风险规避和最优套期保值比率

在一般的期望效用框架下,研究投资者的风险厌恶态度对于其套期保值策略的影响.首先,给出了投资者采用不同套期保值策略时,效用函数应该满足的条件;其次,讨论了期望效用框架下,Rubinstein整体风险厌恶度量与经典的Arrow Pratt局部风险厌恶度量和更强的Ross的风险度量之间的关系,提出了一组条件,使得在该组条件下,风险厌恶的人际间比较可以用Rubinstein整体风险厌恶度量来刻画;最后,在现货和期货服从正态分布的假设下,使用之前提出的条件,研究投资者风险厌恶程度对于其持有的最优套期保值比率的影响.     

一种基于序区间偏好信息的群决策分析方法

针对序区间偏好信息的群决策方案排序问题,本文提出了一种新的分析方法.首先,给出了序区间的有关定义及其性质;然后,通过定义专家群体判断关于方案在排序位置的期望可能度和专家群体判断关于方案的数学期望值,给出了序区间偏好信息的群决策方案排序方法.最后,通过一个算例说明了本文提出的分析方法。     

具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数北大核心CSCD

考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.     

内部交易者会进行信息共享吗？

在Kyle模型中引入两个异质的内部交易者,利用理论模型推导的方式探讨他们是否会进行信息共享.研究发现在均衡状态下,内部交易者的期望利润是关于信息共享数量的减函数.当两个内部交易者不分享任何信息时,他们的期望利润能达到最大值;内部交易者没有动机进行信息共享.     

α-混合序列下期望损失ES的两步核估计

期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.     

一个数学期望的几种求解方法

利用概率论方法、测度变换方法、偏微分方程的变量代换法、Green函数法、Fourier变换法,给出了一个期望E(e-r(T-t)(ST-K)+|St=S)的几种求解方法.     

初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望

考虑一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型的破产问题,该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和.针对这类理赔相关的风险模型,就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分—微分方程.