离散时间投资组合保险策略CPPI及其实证分析

本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略.给出了组合价值的过程表达式,并对其进行风险分析;引入二次期望效用函数,给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法;讨论了借贷限制对CPPI策略的影响并将其与买入持有策略进行比较分析。最后,文章对CPPI策略的投资效果进行了实证分析.     

期望效用函数理论及其应用

分析了期望效用函数理论,并将其运用于图书馆的管理工作,从中发现其规律性.为图书馆的科学管理提供了一条有效的途径.     

具有违约风险的人寿保险的最优定价

本文探讨具有违约风险的人寿保险的最优定价.我们从Black-Scholes的期权定价模型出发,考虑风险管理和准备金的要求,根据一次支付和均衡支付这两种不同的假设分别建立两个优化模型,并且借助于优化技术获得最优解.数量化分析结果表明,两个模型的最优价格对于利息率参数以及非索赔成本的变化都不敏感.这说明这两个模型是稳定的,而且是实用的.     

半干旱地区太阳光度计定标方法的研究

选用兰州大学半干旱气候与环境观测站2006年9月1日至2007年8月31日的光度计观测资料,以及同期的地面常规观测资料、卫星资料和探空资料,结合冗长绝对法对太阳光度计进行Langley定标。结果表明:选用某一天认为符合条件的观测日定标,其结果误差可能会较大;对各波段的多日定标值直接取平均,计算结果与真值的差别仍会较大;采用期望平均法和拟合平均法检验筛选后,日定标值的离散程度会显著减小,标准差减小了70%~90%;拟合平均法剔除偏离较大的散点后定标值的平均值更接近于真值。     

LINEAR SEARCH FOR A BROWNIAN TARGET MOTION

A target is assumed to move according to a Brownian motion on the real line. The searcher starts from the origin and moves in the two directions from the starting point.The object is to detect the target. The purpose of this paper is to find the conditions under which the expected value of the first meeting time of the searcher and the target is finite,and to show the existence of a search plan which made this expected value minimum.     

考虑非期望产出的我国对外开放机场生产效率评估北大核心

针对已有对机场生产效率评估中忽视非期望产出这一问题,研究构建了非期望产出模型SBM-Undesirable,选择我国对外开放机场为研究对象,对其机场生产效率进行评估,并在此基础上对对外开放机场投入产出要素进行定量调整.研究结果表明:在机场生产运营过程中存在非期望产出的情况下,采用SBM-Undesirable模型对其进行效率评价,能够避免传统DEA模型的缺陷,提高效率评价的准确性.通过模型分析发现我国62个对外开放机场中有18个机场生产效率有效,而采用传统CCR模型进行机场生产效率评估时,只有12个机场生产效率有效,说明非期望产出对外开放机场生产效率有显著的影响;我国对外开放机场的生产效率有显著的区域特征,我国区域对外开放机场生产效率得分排序为华中、西南、西北、华南、华东、华北、东北;通过对我国生产效率无效的对外开放机场分析,发现各个对外开放机场普遍存在投入冗余、效益产出不足和非期望产出过多的情况,优化投入产出配置能力、减少机场投诉数量等非期望产出和增加机场有效产出是改善机场生产效率的现实途径.     

摸彩决策的数学模型

生活中 ,摸彩的人们总以为越先摸 ,中彩的可能性越大 ,其实不然 !为此本文从概率角度建立了数学模型 ,证明了每个摸彩者中彩的机会均等 ,与先后摸彩顺序无关 .同时 ,通过分析在中彩时 ,已摸过的彩票数目的数学期望 ,向彩票发行者提出了几点建议 .     

示性函数在初等概率论中的应用

示性函数在实分析等课程中很基本且应用广泛,但在初等概率论教材里应用不多.本文举例说明示性函数可以帮助学生理解初等概率论中一些基本概念、结论并精简其中一些计算.     

基于变换域PCNN的近红外与彩色可见光融合

针对近红外与彩色可见光图像融合后对比度低、细节丢失和颜色失真等问题,提出一种基于多尺度变换和自适应脉冲耦合神经网络(PCNN-pulse coupled neural network,PCNN)的红外与彩色可见光图像融合的新算法。首先将彩色可见光图像转换到HSI（hue saturation intensity)空间,HSI色彩空间包含亮度、色度和饱和度三个分量,并且这三个分量互不相关,因此利用这个特点可对三个分量分别进行处理。将其亮度分量与近红外图像分别进行多尺度变换,变换方法选择Tetrolet变换。变换后分别得到低频和高频分量,针对图像低频分量,提出一种期望最大的低频分量融合规则;针对图像高频分量,采用高斯差分算子调节PCNN模型的阈值,提出一种自适应的PCNN模型作为融合规则。处理后的高低频分量经过Tetrolet逆变换得到的融合图像作为新的亮度图像。然后将新的亮度图像和原始的色度和饱和度分量反向映射到RGB空间,得到融合后的彩色图像。为了解决融合带来的图像平滑化和原始图像光照不均的问题,引入颜色与锐度校正机制(colour and sharpness correction, CSC)来提高融合图像的质量。为了验证方法的有效性,选取了5组分辨率为1 024×680近红外与彩色可见光图像进行试验,并与当前高效的四种融合方法以及未进行颜色校正的本方法进行了对比。实验结果表明,同其他图像融合算法进行对比分析,该方法在有无CSC颜色的情况下均能保留最多的细节和纹理,可见度均大大提高,同时本方法的结果在光照条件较弱的情况下具有更多的细节和纹理,均具有更好的对比度和良好的色彩再现性。在信息保留度、颜色恢复、图像对比度和结构相似性等客观指标上均具有较大优势。     

三级备件保障系统下的备件库存优化模型

目前我军装备备件保障通常采用三级保障模式,以各级备件期望短缺数量之和最小为目标,研究在不同库存水平条件下,三级备件保障系统的备件库存优化模型.经示例分析,验证了该模型的可行性和有效性,该结果可为多级备件保障提供理论依据.