鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用

本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。     

基于Shapley值法的三级闭环供应链收益分配模型

以合作博弈为基本研究方法,构建了由制造商、第三方物流和零售商组成的三级闭环供应链收益分配模型,不同合作方式下各合作联盟收益的特征函数的计算结果表明:在采取合作时,各合作联盟的收益均大于或等于各成员在不合作时各自的收益之和,文章验证了在三级闭环供应链收益分配模型中应用Shapley值法的可行性,说明构建的收益分配模型具有普遍适用性.然后运用Shapley值法求得三级闭环供应链收益分配的合理均衡解,最后结合算例进行了分析论证.     

回收再制造与定价决策模型及供应链协调分析

假定负责废旧产品回收再制造的生产商为主导者.针对单生产商和单零售商组成的逆向供应链,分析了Stackelberg博弈(分散式控制)下和合作(集中式控制)下的零售价和回收再制造率决策,发现集中式供应链的利润较高,给出了协调供应链的利润共享合同.针对单生产商和n个竞争零售商组成的供应链,分析了一主多从Stackelberg博弈和联合决策,结果表明供应链合作可降低产品的零售价格、提高回收再制造率和供应链总利润,进而给出了协调单生产商和n个零售商决策的利润共享合同.最后的算例表明了模型的合理性和协调合同的有效性.     

自然灾害恢复重建的联盟博弈分析

自然灾害恢复重建的关键之一,是救济基金的筹集.论文基于联盟博弈的理论分析了国家财政拨款、地方财政拨款、红十字会等社会机构募捐三条途径,对国家财政、地方财政、社会募捐机构三方, 应筹集救济基金的比例进行了论证.使全社会对恢复重建救济基金筹集的满意度最大.     

混合分数布朗运动下亚式期权定价

运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.     

空间公共品博弈中种群密度的影响

采用Monte Carlo数值模拟方法,对周期性边界条件下空间公共品博弈进行了研究,讨论了在学习和迁移两种策略的共同作用下,种群密度对空间分布和合作演化的影响.密度较低时,合作者与背叛者共存;随着密度的增大,合作者的比例增加;密度较高时,系统由共存态转变为纯粹的合作态;但密度足够高时,合作行为完全消失.并通过研究空间形貌,对这些不同的合作演化行为进行了分析.     

中外零售商中国市场互动关系的演化博弈分析——以大商与沃尔玛为例

在经济全球化大背景下,中外零售企业长期共存、共同发展的局面将会是中国零售市场的现实状况.对中外零售商的互动博弈进行深入剖析,将有助于更好地把握中外零售商的竞争态势,制定促进本土零售商持续发展的合理战略.基于演化博弈论构建模型,并以大商集团和沃尔玛为例,尝试性地对中外零售商之间的互动关系进行了分析,从而得出结论:中外零售商之间存在着较为复杂的互动关系,双方是合作还是竞争取决于市场环境、合作成本、合作收益以及各自的发展战略等多方面因素.     

Evolutionarily Stable Strategies in Quantum Hawk-Dove Game

We quantize the Hawk-Dove game by using the most general form of a pure initial state to investigate the existence of pure and mixed evolutionarily stable strategies （ESS）. An example is considered to draw a comparison between the classical and quantum version of the game. Our choice of the most general initial quantum state enables us to make the game symmetric or asymmetric. We show that for a particular set of game parameters where there exists only mixed ESS in the classical version of the game, quantization allows even a pure strategy to be an ESS for the symmetric game in addition to mixed ESS. On the other hand only pure strategy ESS can exist for the asymmetric quantum version of the Hawk-Dove game.     

随机利率下跳-扩散过程的产量保险定价模型

本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解.