证券价格长期波动控制系统的最优控制策略

探讨证券价格长期波动控制系统的最优控制问题.建立了在有效市场条件下证券价格长期波动的控制系统模型.为了使证券价格和内在价值按照人们预期的目标变化,探讨了对它们服从的系统采用经典信息结构下的随机最优控制策略问题.设计了使系统的输出跟踪证券内在价值的估计值,同时使调节控制的幅度尽可能小的性能指标,给出了最优控制策略的求解公式和计算过程,并给出了考虑系统性能的计算过程,对相应结果进行了分析.主要结论是:当价值对价格的均衡回归调整不足,或投资者对前期价值的增值预期乐观时,最优控制策略所起的作用在加强;而当价值对价格的均衡回归调整过度,或投资者对前期价值的增值预期悲观时,最优控制策略所起的作用在减弱.这些结果可以为完善证券市场和上市公司的监管提供理论依据     

一类具年龄结构n维食物链模型的最优收获控制

研究一类具有年龄结构n维食物链模型的最优收获控制.利用不动点定理,证明了系统非负解的存在性和唯一性.由Mazur定理,证明了最优控制策略的存在性,同时由法锥概念的特征刻画,还得到了控制问题最优解存在的必要条件.     

状态空间约束下一个最大值原理互补松驰强形式的分析

分析了约束条件不显式地包含控制变量时的有界状态变量约束条件下,一种应用最大值原理求解最优控制问题的方法所要求的互补松驰条件的强形式.在最优轨线从约束条件起作用到不起作用的连接点,该强形式条件不是总成立的,此时应使用互补松驰条件的一般形式来求解.算例分析证明了上述结论.     

基于微分博弈的政企间流域生态补偿价值机制研究

分析地方政府和地方企业之间在流域生态补偿价值机制上的博弈结果.根据地方企业的二次型需求函数,构建地方政府与地方企业利润最大化的微分博弈模型,将问题转化为寻求最优动态策略的最优控制问题,并引入Halmilton函数来解决此Stackelberg微分对策问题.通过求解出地方企业生产量、地方政府税率与对污染治理的执行力度这三个控制变量的最优值,分析影子价格对三个控制变量的影响,解释其经济含义,并通过数值模拟,绘制出影子价格及三个控制变量的运动轨迹.研究表明:地方政府的税率和地方企业的产量与地方企业的影子价格具有一致的增减性,且地方政府的执行力度与地方企业的影子价格无关;地方政府的税率和执行力度与地方政府的影子价格的增减性是相反的,地方企业产量的单调性和地方政府的影子价格是相同的.     

年龄相关的种群系统的最优扩散控制

运用扰动方法研究了由积分-偏微分方程所描述的年龄相关的种群系统的最优扩散控制问题.首先,在证明了原系统及其扰动系统正则广义解存在唯一等预备结果的基础上,用先验估计和紧性定理,证明了系统最优扩散控制的存在性.其次,利用Gteax微分和变分不等式等理论,得到了控制为最优的必要条件和由偏微分方程与变分不等式所构成的最优性组,由最优性组确定最优控制.     

具有热储备的并行可修系统稳态解的最优控制

研究了具有热储备的并行可修复系统中,其稳定解的最优控制问题,并给出了其最优解的存在唯一性.     

Optimal Control Problem Governed by Semilinear Parabolic Equation and its Algorithm

In this paper, an optimal control problem governed by semilinear parabolic equation which involves the control variable acting on forcing term and coefficients appearing in the higher order derivative terms is formulated and analyzed. The strong variation method, due originally to Mayne et al to solve the optimal control problem of a lumped parameter system, is extended to solve an optimal control problem governed by semilinear parabolic equation, a necessary condition is obtained, the strong variation algorithm for this optimal control problem is presented, and the corresponding convergence result of the algorithm is verified.     

关于年龄相关的种群扩散系统的最优边界控制计算的惩罚移位法

研究了惩罚移位法应用于一类种群扩散系统最优边界控制的计算,构造了其逼近程序,并证明了这种方法的收敛性.     

一类部分信息的随机控制问题的极值原理

在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.     

Markov过程最优控制的最大值原理

本文在终端时间T固定,目标集是L~2(Ω,?T,P;R~n)中的具有限余维数的相对凸体的情况下,对一般指标Markov过程最优控制问题证明了最大值原理。本文主要采用向量测度值域定理的方法。