珠算学习班取得好成绩

为了普及和提高珠算技术，促进广大财经工作者的珠算技术水平，加强经济核算，提高工作效率，绥滨县财政局、绥滨县珠算协会举办的珠算技术学习班，于十月六日圆满结束，历时二十二天。参加学习的一百一十六人中．不但有从事财会工作的．也有从事统计、物价、金融、保险工作的，还有商店的保管员、营业员以及中学生等，最大年龄四十五岁，最小年龄十六岁。     

随机利率下的保险精算函数

保险产品的定价离不开保险精算函数的运用 ,而保险精算函数的不确定性由剩余寿命和利率的不确定性决定 ,大数定律保证了通过大量出售保单可以减少死亡带来的风险 ,而要减少利率风险却非常困难 .本文讨论随机利率下的保险精算函数 ,分别求出这些精算函数的分布和矩 ,使我们对保险精算中的利率风险有更全面深入的认识 .     

保险损失费分布研究

对保险公司关注的保险总损失费的分布和平均总损失费的置信上限进行了初步研究.基于危险事故的保险损失费为服从指数分布的随机变量,在投保人数为泊松随机变量的条件下,根据各投保个体损失费分布参数的不同情况,导出某一时间内总损失费的分布密度和均值.在投保人数确定的条件下,研究了给定置信度下平均总损失费的置信上限,并给出了数字例.     

保险统计的基本原理和方法（Ⅵ）

保险统计的基本原理和方法（Ⅵ）黄向阳编译６储备金与保险会计方法保险组织作为一个企业，有其特殊性：制造业是制成产品后再出售，可以称之为“成本先于价格”；一般服务行业，它的收费与提供服务是同步的，但也是成本先于价格；而保险业是先收了费，然后在未来某个时刻...     

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(IV)

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（ＩＶ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）２．２．２免赔与净保费损失分布估计的一个重要用途是计算净保费（或称风险保费）。一般情况下非寿险的净保费为索赔频率与平均损失（索赔程度）的乘积。因...     

相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资

在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险.     

宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用

研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限时和无限时破产概率的一致渐近估计.     

新型风钩——窗门保险器进入市场

<正> 我校电子仪器厂老工人甘善宗同志发明的8012产品——窗门保险器、经省科协、市中级人民法院公证处等部门鉴定试用,认为设计合理、有实用价值。安装这种新型风钩,遇到三级风力时,就能自动借助风力关闭门窗、保护门窗玻璃不受大风的破坏。该产品已成批     

保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略

假设保险公司的资本盈余过程服从复合Poisson风险跳过程,保险公司通过向再保险公司购买比例再保险来分散保险风险,保险公司和再保险公司均基于方差原则收取保险费率.两个公司都可以投资于金融市场,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.假设保险公司和再保险公司都是模糊厌恶的且具有指数效用函数,基于保险公司与再保险公司加权终期财富效用最大化目标,利用动态规划原理,得到了两公司的稳健均衡比例再保险和投资组合策略的解析表达式.分析了均衡条件下的风险投资,再保险价格与保险公司自保险比例受不同参变量影响的变化特征.     

我国长期护理保险设计创新及定价研究

随着我国人口老龄化程度不断加深,针对老年人的长期护理保险的定价方法成为保险精算方向的热点问题.本文利用中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS) 2014–2018年的数据,在传统的三、四状态马尔科夫模型的基础上,进一步将老年人的健康状况划分为六种状态,采用马尔科夫模型对各状态进行数值测算,利用Robinson幂函数综合考虑了性别和年龄两种因素求解健康状态的转移强度矩阵和转移概率矩阵,随后运用双随机Lee-Carter模型、随机游走模型和预期寿命公式估算了65、75和85岁的保费年限,以此为依据给出了长期护理保险的保费计算方法,为我国的长期护理保险定价提供理论参考.