最优波动率模型选择及其在黄金市场中的应用

文章先总结了波动率模型过去的研究，并对不同波动率模型的评估提出三种方法，然后讨论了这些方法在黄金市场波动率预测中的应用。通过分析黄金市场1975年到2004年的数据，得出的结论是，如果基于样本外四期预测误差的评估，EWMA模型较优；如果基于样本外四期预测的R平方的评估，T-GARCH模型较优；如果基于VAR损失函数的真实性检验评估，EWMA模型较优。最后对未来关于金融市场波动率的研究提出一些建议。     

适度删失时的极值指数估计

讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时Pareto型分布的一个子族—Hall族的极值指数的估计量.借助于估计量的信息,巧妙地构造了加权二乘估计的权数.从理论上说明了加权二乘估计的可行性,并利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t1、学生-t4等几种常见的极值分布进行模拟,说明了加权二乘估计方法对门限值的选取并不敏感,具有很好的稳健性.同时,将利用Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)分布模拟所得结果与Beirlant等人(2001)利用指数回归模型所得结果进行比较,说明了新方法比指数回归模型更为理想.     

光学元件库——欧普特科技

北京欧普特科技有限公司参照国际通用规格及技术指标，备有完整系列的精密光学零部件(备有产品样本供参考)供国内各大专院校、科研机构和实验室随时选用，我公司同时可为您提供技术咨询．     

用Mathematica解一个系统的优化设计问题

Mathem atica软件 [1 ] 拥有符号运算、数值计算、和图形演示等广泛的数学计算功能 .本文用Mathematica解决了一个系统的优化设计问题 .通过对各容差搭配方案下目标值 y的方差估计和计算机随机模拟两种方法 ,得到了该系统的最优设计方案 .这两种方法也适用于一般的系统最优设计问题     

NA、PA样本下密度核估计的相合性

设{Xn,n≥1}为同分布的NA或PA随机变量序列，f(x)为X1概率密度函数，基于样本X1，X2，…，Xn，本对密度函数（f(x)的核估计进行了讨论，在适当条件下证明了其强相合和r阶矩相合。     

关于可列非齐次马氏泛函的一类强偏差定理

本文利用关于{σn(ω),n≥0)的样本相对熵率的概念,研究相依离散型随机变量序列函数的极限性质,从而建立了一类关于可列非齐次马氏泛函的强偏差定理.     

多层导体超导电缆的交流输电特性

在完成设计和制造我国第一组并网运行的超导电缆系统的工作中，我们对不同结构的超导电缆短样样品的交流载流特性进行了系统的研究，内容包括层电流均流特性、电缆失超特性、失超恢复特性、电缆载流能力和抗短路冲击能力等．结果表明，对多层螺旋导体结构的超导电缆，影响其输运电流在各导体层分布的主要因素是邻近效应．由于其零电阻特性，在相同的结构中，超导体表现出比常规导体大得多的临近效应．显著的邻近效应使多层导体结构的超导电缆的均流问题变得更加复杂．此类超导电缆有很强的抗短路电流冲击能力，能够承受高于额定电流20倍以上的短路电流，并且有很好的超导性能恢复能力．由于交流超导电缆的电压与电流相位差对电阻的变化非常敏感，所以可以被用作判断失超的预警参数用来避免热溃式失超的发生．     

左截断右删失模型下乘积限估计的强大数律(Ⅱ)

对左截断右删失模型，在不要求分布函数连续的条件下，给出乘积限估计F_n是真分布的一致强相合估计的完整结果．作为推论，还给出右删失模型下的K－M估计和左截断模型下的乘积限估计的一致强相合性的完整结果．     

关于百分制考试成绩χ~2检验的注记

魏文元，冯淑芬．关于百分制考试成绩χ２检验的注记，数理统计与管理，１９９７，１６，（１），３５～３８．本文提出“分数正态分布”的χ２检验问题，指出在对学生考分这一特殊总体进行χ２检验时，除了要进行通常的χ２检验外，还要对其样本均值和样本标准差作适当限制，从而使χ２检验法更加完善，更具实际意义     

连续型单参指数族参数的经验Bayes检验问题:NA样本情形

本文对连续型单参指数族单边和双边假设检验问题导出了Bayes检验函数 ,利用同分布NA样本构造了经验Bayes(EB)检验函数 ,在适当条件下证明了EB检验函数的渐近最优性并获得了其收敛速度 ,文末给出一个满足定理条件的例子