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1.
最优波动率模型选择及其在黄金市场中的应用
曾繁煜
方兆本
李红星
宋加山
《运筹与管理》
2006,15(2):108-112,143
文章先总结了波动率模型过去的研究,并对不同波动率模型的评估提出三种方法,然后讨论了这些方法在黄金市场波动率预测中的应用。通过分析黄金市场1975年到2004年的数据,得出的结论是,如果基于样本外四期预测误差的评估,EWMA模型较优;如果基于样本外四期预测的R平方的评估,T-GARCH模型较优;如果基于VAR损失函数的真实性检验评估,EWMA模型较优。最后对未来关于金融市场波动率的研究提出一些建议。
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