绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型

该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式.     

一个初等模型——购房贷款决策问题

数学来源于现实又高于现实，要想利用已学的数学知识解决现实的问题，就必须把所面临的问题抽象成一个数学问题，然后再求解，这就是数学建模所关心讨论的内容．目前，我国数学教育中最大的缺陷就是学生学了数学而不会用数学．即应用数学的能力太差．实际上这是由于长期以来在教学过程中缺少建模训练所造成的，虽说学生从小学就开始学习数学．就在解应用题．然而，书本上的应用题纯粹是人为编造的，所有的数据都是经过加工的，与现实世界有着很大的差别．若想提高学生应用数学的能力，数学教材中有关应用题的编写必须改革创新，要贴近生活，要接近现实     

按揭贷款模型的研究

本文利用一阶线性差分方程 ,建立了递增 (减 )型的按揭贷款的还款模型 ,并以实例说明其在经济生活中的具体运用 .     

购房按揭贷款还款模式研究—基于传统模式下的新型还款模式(英文)

主要在购房按揭贷款传统还款模式的基础上,设计了周期为任意个月的新型还款方式.并对新型的还款方式与传统的还款方式进行了分析比较.最后,建议银行部门对传统的购房按揭贷款模式进行创新,并对不同收入类型的顾客群体采取相应的还款模式.     

“金池”妙用

“2007年度集中存量资金3亿元，存量集中度达到90％，贷款总量减少13．7亿元．财务费用减少1944万元，资金收益1351万元。”     

家庭的社会特征对住房市场需求的影响研究

为分析家庭的社会特征对住房市场需求的作用及影响程度,本文以2006年大连市居民住房现状及需求调查数据为基础,依照利用分类回归树(CRT)方法对家庭社会阶层的划分结果,对大连市住房需求市场进行了市场细分,并比较了各细分市场的住房现状及住房需求的差异.实证分析的结果表明,处于不同社会阶层的家庭,其住房现状和对住房的需求率均有所差异:低收入阶层的家庭,其现住房的条件相对较差,对现住房的满意程度相对较低,不过由于受支付能力的限制,其购房需求率并不高.     

常利率抵押贷款模型及其自由边界问题

对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等.     

基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型

在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型.模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路.二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力.三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸.     

增减还款型按揭贷款

按揭贷款是指以贷款所购物作抵押的一次借款、分期还款的贷款形式 .我国已开展了住房、购车、大件商品等多种按揭贷款 ,但都仅限于等额还款的按揭贷款形式 ,这种单一形式的按揭贷款还不能很好地满足各类消费者的需求 .本文提出新的按揭贷款形式———增减还款型按揭贷款 ,并给出计算公式及计算范例 .本文所指的增减还款型按揭贷款是 :每次还款额都按相同的幅度增加 (或减少 )的按揭贷款 .1　增减还款型按揭贷款的计算公式问题 :某人向银行申请总额为Ａ元的按揭贷款 ,按每月一次 ,每隔半年递增Ｋ元的方式 ,分十年还清 ,月利率为ｉ,试求首次还…     

振动、冲击、噪声国家重点实验室的研究进展及展望

1 实验室概况振动、冲击、噪声国家重点实验室(State Key Labora- tory of Vibration,Shock and Noise)在世行贷款“重点学科发展项目”的支持下,于1988年底开始立项筹建,1995 年9月正式建成,并于同年对外开放运行．目前,钟掘院士任学术委员会主任,孟光教授任实验室主任,有固定人员38 名(其中长江学者3名、正高职称研究人员22名),客座研究人员30名,研究生及博士后130余名,实验室现有实