基于CVaR的债券投资组合模型

针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量方法,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.采用历史模拟算法处理模型中的随机收益率向量,将随机优化模型转化为确定性优化模型,并且证明了算法的收敛性.通过线性化技术处理CVaR中的非光滑函数,将该模型转化为一般的线性规划模型.结合10只债券的组合投资实例,验证了模型与算法的有效性.     

随机排列方法检验方差变点

给出了随机排列的主要性质及证明。构造了随机排列检验方差变点的统计量。以GARCH(1,1)过程为例,模拟比较了随机排列方法与近似极限分布方法关于方差变点检验的临界值。应用随机排列方法检测人民币兑美元汇率的变点,并与惩罚对比函数方法作比较。模拟与实证结果均表明随机排列方法检验方差变点是灵活有效的。     

线性随机结构的平稳随机响应

对于不仅结构参数具有随机性,而且外载是平稳随机激励的问题,给出了随机响应变异系数的计算方法。应用虚拟激励法先将随机荷载转化为确定性的简谐荷载,使双随机问题得以精确地转化为单随机问题进行分析。求解过程显著简化,而且包含了二种随机因素之间的耦合效应。用数值模拟法对方法的精度作了估计。     

采用蒙特卡洛方法寻找匀质平板的质心

本文介绍基础物理教学中引入蒙特卡洛方法的一个实例 .教学实践表明 :既可使学生学习到物理知识 ,又可开阔他们的知识面 ,有利于学生科学素质的培养     

随机粗糙表面光散射场分布特性的机理研究

为了研究随机粗糙表面光散射分布特性机理,采用线性滤波法生成高斯分布随机粗糙表面,以基尔霍夫近似作为电磁场边界条件,采用蒙特卡罗方法数值计算了一组金属和一组电介质粗糙表面在S偏振光和P偏振光照射下的散射光强度空间分布。计算结果显示:金属表面与电介质表面的散射光分布宽度、散射峰值、散射峰位置三个散射特征存在显著差异,经过分析发现这种特征差异的产生机理是由表面面元的斜率分布和面元反射率共同因素导致,与数值计算结果对比,二者具有良好的一致性。     

各向异性介质辐射特性参数联合反演

本文基于BP神经网络方法结合蒙特卡洛和BEER定律辐射传输模拟方法建立了联合反演各向异性散射介质的辐射特性参数模型。首先采用半球透射率结合半球反射率反演模型反演了各向同性介质的吸收系数和散射系数,在此基础上增加准直透射率,建立了联合反演各向异性介质的吸收系数、散射系数和散射不对称因子三参数联合反演模型。反演结果表明该模型能准确反演出介质辐射特性参数,具有实用意义。此外,为了检验测量误差对模型的反演准确性的影响,分别在不同程度测量误差情况下进行反演,结果显示测量误差对散射不对称因子反演值影响较大。     

CFETR氚增殖包层活化计算分析

运用蒙特卡洛程序MCNPX以及欧洲活化计算程序FISPACT-2007,分析了中国聚变工程实验堆(CFETR)满功率运行时产氚包层各分区的核热功率,计算了满功率运行时产氚包层在高能中子的照射下活化产物的放射性活度、典型栅元的停堆剂量率。计算结果表明,当CFETR在满功率运行一年后停堆,停堆时的包层总活度为6.61-10¹⁹Bq,停堆十年后总活度降为7.98-10¹⁸Bq,为刚停堆时总活度的12.1%。结果显示,CFETR包层设计不存在突出的安全问题。     

脉冲激光烧蚀制备纳米硅晶粒成核生长的热力学条件研究

文中利用蒙特卡洛方法,引入成核生长模型,研究了纳米硅晶粒成核生长过程.结合宏观阻力模型,计算了纳米硅成核和生长所对应的过饱和度范围.结果显示,衬底的二次溅射,造成成核次数增多,生成小尺寸纳米晶粒的数量增加;晶粒成核过程和生长过程所需要的过饱和度范围不同,过饱和度较大(>2600)时成核次数多生长次数少;而过饱和度在250～2600时生长次数多成核次数少.     

低维螺旋磁体纳米条带中磁场驱动的磁结构演变规律

利用蒙特卡洛方法研究了低维螺旋磁体纳米条带中磁场驱动的磁结构演变规律,以及偶极相互作用对螺旋磁体纳米条带中磁结构的影响。研究表明,螺旋磁体纳米条带中的自旋结构由自旋的面内取向平行或垂直于边界的边缘态和中间聚集态两部分构成。在一定范围内增加外磁场,条带边缘平行于边界的自旋排列将增多,最终将在条带外围形成大的磁涡旋环,该涡旋环十分稳定,即使在很强的外磁场下仍然存在。处于条带中间的聚集态随着外磁场的增大,从磁螺旋态逐步过渡到Skyrmions态,最终形成铁磁态。Skyrmions的排列状况与条带尺寸密切相关。此外,偶极相互作用对磁矩平行于边界且首尾顺次连接的排列起积极作用,在无外磁场作用下,随着偶极相互作用的增大,体系终将形成涡旋态。     

负二项抽样下需处理数置信区间构造方法的改进

负二项抽样因其在发病率很低的情况下的优良表现而被广泛应用于流行病学及其它学科之中."需处理数"是一种度量药物疗效的重要指标,它常常用来评价那些结果是二值变量的临床试验所研究的药物的疗效.在实际应用中,通常希望得到需处理数的置信区间,但是目前已有的需处理数的置信区间构造方法都存在一个应用上的难题:区间上限过大以至于不可靠.文章旨在解决需处理数区间上限估计过大的问题,为此提出了需处理数的最短区间构造方法并运用蒙特卡洛模拟方法比较其相对传统方法的优劣,还给出了实际应用的例子.模拟结果表明:改进后的方法能够在控制置信系数的情况下极大地减小区间上限,具有重要的实际价值.