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针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量方法,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.采用历史模拟算法处理模型中的随机收益率向量,将随机优化模型转化为确定性优化模型,并且证明了算法的收敛性.通过线性化技术处理CVaR中的非光滑函数,将该模型转化为一般的线性规划模型.结合10只债券的组合投资实例,验证了模型与算法的有效性. 相似文献
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随着直购电的出现,电网公司(PGC)在发电侧电力市场"单一购买者"的垄断局面被打破,直购电所引起的风险接踵而至.通过分析直购电所导致电网公司可能面临的潜在风险,建立了直购电环境下电网公司效用.函数最大化和风险最小的多目标风险控制组合优化模型,针对CVaR,风险函数在数值计算上的困难,提出了基于罚函数的光滑化样本平均值算法,并用Matlab编程实现了具体问题的求解,数值结果能够有效的反映出在直购电过程中电网公司所面临的市场风险本质,从而验证了模型的有效性. 相似文献
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